搜索文献-EPS

年份: 2024(7263); 2023(10648); 2022(9069); 2021(8594); 2020(7376); 2019(17513); 2018(17309); 2017(33743); 2016(18171); 2015(20654); 2014(20982); 2013(20599); 2012(18804); 2011(16998); 2010(16712); 2009(15688); 2008(15554); 2007(13923); 2006(11603); 2005(10335)

作者: 王(52282); 张(43991); 李(43869); 刘(41949); 陈(27908); 杨(21185); 晓(20106); 赵(17299); 周(16758); 华(15591); 吴(15004); 文(14702); 伟(13883); 林(13806); 明(13656); 志(13616); 丽(13427); 孙(13055); 黄(12687); 徐(12656); 玉(10748); 军(10728); 平(10618); 朱(10147); 郭(10005); 胡(9905); 建(9761); 红(9513); 春(8872); 云(8632)

学科: 济(81047); 经济(80969); 管理(53160); 业(51313); 方法(43683); 企(43108); 企业(43108); 数学(38815); 数学方法(38360); 财(20686); 农(20140); 中国(17900); 学(15921); 业经(15557); 贸(15042); 贸易(15036); 易(14566); 务(13661); 财务(13618); 制(13603); 财务管理(13587); 理论(13060); 企业财务(12921); 地方(12809); 农业(12486); 融(11961); 金融(11958); 和(11764); 银(11694); 银行(11664)

机构: 大学(267238); 学院(265226); 济(113572); 经济(111381); 管理(106541); 理学(92758); 理学院(91847); 管理学(90207); 管理学院(89720); 研究(83557); 中国(64536); 京(54447); 财(51773); 科学(50210); 农(42914); 财经(42368); 所(41319); 中心(40253); 业大(39553); 经(38566); 江(38346); 研究所(37548); 经济学(36179); 农业(34134); 北京(33572); 经济学院(32860); 范(32276); 师范(31940); 财经大学(31841); 州(30024)

基金: 项目(179269); 科学(141962); 基金(132809); 研究(128039); 家(115440); 国家(114549); 科学基金(99398); 社会(82200); 社会科(78104); 社会科学(78081); 基金项目(70439); 省(69245); 自然(65913); 自然科(64447); 自然科学(64428); 自然科学基金(63295); 教育(60040); 划(58549); 资助(55386); 编号(51450); 部(40821); 成果(40493); 重点(40214); 发(37361); 创(37344); 科研(35400); 教育部(35364); 创新(34981); 课题(34314); 大学(34278)

期刊: 济(115865); 经济(115865); 研究(72588); 中国(43351); 财(41851); 学报(40343); 管理(37555); 科学(37214); 农(36770); 大学(30738); 学学(29280); 农业(24628); 技术(23894); 融(23861); 金融(23861); 教育(21899); 财经(21710); 经济研究(18832); 经(18585); 业经(18194); 问题(15899); 理论(15391); 统计(14386); 技术经济(14055); 实践(14013); 践(14013); 业(13428); 贸(12735); 策(12684); 商业(12585)

全选本页取消本页

共检索到374890条记录

发布时间倒序

发布时间倒序
相关度优先

文献计量分析

结果分析(前20)
结果分析(前50)
结果分析(前100)
结果分析(前200)
结果分析(前500)

基于分形市场理论的期铜价格R/S分析

[期刊] 当代财经 [作者] 黄光晓陈国进

基于1993-2004年伦敦金属交易所(LME)3月铜期货价格的日、周、月收盘价数据,运用经典R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征结果显示,LME3月铜期货价格的时间序列具有分形特征,Hurst指数为0.563,具有一个200周左右的非周期性循环。在沿用方差作为非线性系统近似度量指标的同时,基于R/S分析的Hurst指数和长期记忆周期可作为风险分析的参考指标,以弥补方差分析中时间信息的缺失。

关键词： LME铜期货分形市场 R/S分析 Hurst指数

论R/S分析法与股票市场的分形结构

[期刊] 现代管理科学 [作者] 黄诒蓉罗奕

R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异。因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎。

关键词：分形结构长期记忆性自相似性 R/S分析

基于R/S分析的股市风格分形特征研究

[期刊] 商业研究 [作者] 许林宋光辉郭文伟

运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。

关键词：多重分形R/S分析 Hurst指数分形特征风格资产指数

股票价格分形特征的实证研究:修正R/S分析

[期刊] 统计研究 [作者] 陈梦根

The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven't long range dependence.

关键词：股票收益分形长程相关修正R/S分析

基于R/S分析的上海证券市场指数和交易量的分形特征分析

[期刊] 华东经济管理 [作者] 曹广喜史安娜

基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章分别研究了上证指数和日交易量序列在我国实行股市涨跌幅限制政策前后的两段时间中的分形特征。通过计算Hurst指数,验证了上证指数的长记忆性的存在性,以及日交易量在股市涨跌幅限制政策实施之前的反持续性的存在性。结合V统计,文章分别给出了上证指数在此政策实施前后的平均循环长度,显示出我国股市长记忆性的减弱趋势。

关键词： R/S分析 Hurst指数分形长记忆性

股指期货市场价格风险测度——基于CVaR值、GARCH模型、R/S分形的实证研究

[期刊] 山西财经大学学报 [作者] 段军山龚志勇

通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。

关键词：股指期货市场风险测度 H指数

基于分形B-S定价模型的认购权证价格行为实证分析

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 赵旭

针对证券收益率呈现"尖峰厚尾"的分布特征,在分析传统B-S权证定价模型的不足基础上,本文提出了基于分形理论的B-S权证定价模型,并利用分形B-S权证定价模型和传统B-S模型分析认购权证价格变化的行为。实证结果发现,两种模型的理论价格均低估了市场价格,且低估的程度具有显著统计性,其中以分形B-S模型评价结果最接近市场价格,评价绩效好。探讨影响分形B-S权证模型理论价格与市场价格差异的主要因素,结果发现距到期日时间的长短、价内外程度以及流动性在解释价差程度上具有统计的显著性。

关键词：认购权证分形 B-S定价模型价格行为

中国区域能源效率发展演变趋势的R/S分形分析

[期刊] 中国人口.资源与环境 [作者] 姜磊季民河

改革开放以来中国能源效率不断地提高,但是在某些年份存在波动现象。采用非线性分形理论及分形分析R/S方法,科学定量地描述了中国以及各个地区能源效率的演变趋势。首先采用分形理论对1978-2008年的中国能源效率时间序列数据进行研究,结果显示,中国能源效率发展演变存在Hurst现象,具有明显的分形特征。并依照"五年计划"来划分时间序列样本为研究区间,结合"五年计划"详尽地解释说明了中国能源效率变动的原因。然后将数据扩大为样本期为1995-2008年29地区的面板数据,采用面板变系数模型进一步对各个地区的能源效率进行分析,发现除海南外其他地区的能源效率演变过程中具有明显的持续性规律,各个地区能源效率...

关键词：能源效率发展演变趋势非线性分形理论 R/S分析

基于分形市场理论的开放式基金风险分析

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 李庆赵新泉

有效市场是现代金融学理论的基石,也是数量化金融市场理论的核心。有效市场是建立在收益率时间序列数据必须满足正态分布基础上,但是大量的实证分析发现,收益率时间序列数据并非完全或者不满足正态分布,为此Edgar?E?Peters提出了分形市场假说,分形市场理论假定收益率时间序列服从分形分布,其核心是Hurst提出的R/S分析法(Hurst指数),通过R/S法计算Hurst指数H,并由此得到分形维数α,通过分形维度量投资风险。利用分形市场理论,选取大成基金管理公司中的开放式股票型基金大成创新基金实证分析,用收益率时间序列的分形维度量风险,判定基金十大重仓股个股以及投资组合的风险大小,并且对投资组合进行...

关键词：证券市场分形维 Hurst指数 R/S分析分形资产组合

非线性、分形与期锌市场价格

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 文先明周贤军张蜜

从非线性角度研究期锌市场,运用R/S分析法对期锌市场进行分析,发现期锌市场的Hurst指数为0.6183,其价格收益率序列是分维时间序列,具有分形结构,维数为1.6174。期锌市场的平均周期长度为176天,具有强持续性和相关性。关联系数为19.47%,远远大于国外相关市场。在风险方面,期锌市场的风险比期铜市场的要小,而比股票市场的风险要大。

关键词：非线性分形 Hurst指数关联系数期锌市场

基于分形市场理论的动量生命周期研究

[期刊] 金融与经济 [作者] 吴栩宋光辉钱崇秀

动量生命周期广泛存在于证券市场,但为何存在动量生命周期却鲜为人知。基于此,考虑到证券市场存在分形特征的现实背景,以分形市场理论为基础,通过构建博弈模型,对动量和反转效应相互转换进行了理论和仿真分析。结果表明,分形市场理论能够有效地对动量生命周期给予解释。

关键词：动量生命周期分形市场理论动量和反转效应

近49年中国北方典型强沙尘暴事件的分形特征与R/S分析

[期刊] 中国人口.资源与环境 [作者] 乔标尹晓惠

通过对195 4～2 0 0 2年我国北方的典型强沙尘暴事件的分形研究发现:该时间序列具有明显的分形特征,其饱和关联维数为3 .3 4,说明要恰当描述其变化特征,进行动力系统建模,至少需要4个状态变量;该时间序列的Kolmogorov熵近似为0 .114 2 ,说明该混沌动力系统的平均可预测时间尺度为8～9a。R S分析表明,Hurst指数能够较好的表征我国北方典型强沙尘暴事件的发生规律,可以借此推断未来相应时间段中国北方强沙尘暴事件的变化趋势。

关键词：强沙尘暴分形相空间重构 R/S分析