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[期刊] 统计与决策
[作者]
张玉波
有效市场假说只能抓住农产品期货市场波动的某方面的特征,而分形市场利率可以反映出不同时间标度下农产品期货市场的不同波动的行为信息,这样可以更为全面地描述大宗商品价格的波动行为特征,所以文章基于分形市场理论重构了大宗商品价格波动的风险测度模型。并在该模型下,利用小麦与大豆的数据展开了实证分析,实证结果证实大宗商品期货市场分形的特征参数能够较好的识别农产品期货市场收益序列中的行为信息与非线性变化规律。
[期刊] 财贸经济
[作者]
中国期货市场的监管及风险防范中国社会科学院金融研究中心一、中国期货市场的发展１９８８年，中国建立了第一家期货交易所。至此，我国期货从业人员已有２０余万，期货交易所达１４家，会员超过３千家，全社会有三、四百家期货公司，国家也已成立了期货管理机构。可以说...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
孙强
期货市场风险分为可控风险和不可控风险，前者是指与人以及人的活动有关的风险，是期货市场各个环节管理上出现问题而造成的风险；后者是指期货市场本身的风险，如价格波动风险、盈亏风险等。对期货市场风险管理和监控应从以下几个方面入手：一要防止大户操纵；二要完善期货市场的组织结构；三要尽力开发期货市场中的大品种；四要完善期货合约结构
关键词：
期货市场,监管,风险防范
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段军山 龚志勇
通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。
关键词：
股指期货市场 风险测度 H指数
[期刊] 金融研究
[作者]
田利辉 谭德凯 王冠英
近年来，我国大宗商品期货市场发展迅猛，但是能否减缓价格波动、调节市场供求？我国商品期货价格的波动是否存在羊群行为？本文研究我国２７种已上市的大宗商品合约，分析２００５到２０１３年的期货市场日频数据，使用ＭＳ－ＧＡＲＣＨ模型发现了我国大宗商品市场在一般波动状态中的羊群行为。在低波动率区间内，我国商品期货市场显著存在羊群行为；在市场下跌时，交易者更容易跟风抛售。然而，羊群行为在市场波动剧烈时并非显著。随着市场波动增大，农产品期货市场的羊群行为出现弱化，但是工业金属品市场的羊群行为始终显著。相对而言，我国政府对于农产品期货市场监管严格，对于工业金属品市场干预较少。此外，我国股市和商品期货市场总体上并．．．
关键词：
大宗商品 期货市场 羊群行为 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘红
期货市场的发展对于提升一国大宗商品国际定价能力具有积极作用。本文从期货市场流动性、国际化程度、投资者机构、上市品种覆盖面与市场体系完善程度、监管体系完善程度等方面,探讨期货市场提升大宗商品国际定价权的影响因素,并相应提出进一步发展期货市场的建议,以期为更好地发挥期货市场功能、助力我国争取大宗商品国际定价权提供参考。
关键词：
大宗商品 期货市场 国际定价权
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金霞 顾培亮
\农产品价格风险是市场经济条件下必然出现的经济现象。本文对我国农业面临的价格风险进行了理性分析和实证研究,全面论述了农产品期货市场对农产品价格风险的防范作用,并提出了利用农产品期货市场防范农产品价格风险应注意的问题。
关键词：
农产品 期货市场 价格风险 价格发现功能
[期刊] 价格月刊
[作者]
俞仕龙 尹玉晗 刘立峰
全球大宗商品价格异常波动会影响中国金融市场的稳定，加大系统性风险。在此背景下，建立有效的金融市场系统性风险防范机制尤为重要。首先，分析了全球大宗商品价格现状，从供需关系、国际政治经济因素、货币政策方面探讨了引发其波动的主要原因，并深入研究了全球大宗商品价格异常波动对中国金融市场系统性风险带来的影响。其次，围绕政策调控、金融机构风险管理和监管，分析了中国金融市场系统性风险的防范机制。最后，从完善政策调控体系、加强金融机构风险管理和监管等方面提出了优化措施，以有效应对全球大宗商品价格异常波动，提高中国金融市场系统性风险防范能力。
关键词：
大宗商品价格 中国金融市场 系统性风险
[期刊] 价格月刊
[作者]
张颖 李佳彧
全球范围内，国际大宗商品价格一直受到不同国家和地区高度关注。近年来，受复杂多变的国际环境影响，全球大宗商品价格出现异常波动。这一情况对中国金融市场产生了重大影响。围绕大宗商品的内涵和特点、大宗商品价格波动等问题进行解读，分析大宗商品价格波动对金融市场所产生的影响。以中国金融市场为研究对象，分析中国经济与金融市场的特点及全球大宗商品价格异常波动的影响机制、系统性风险影响。结合现实情况，从优化价格管理体制及方式、严密监控管理大宗商品价格波动等方面出发，有效防范全球大宗商品价格异常波动产生的中国金融市场系统性风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈寰 林晓慧
近年来,受全球经济增速明显放缓、国际大宗商品价格持续下跌以及国内经济结构调整深化等因素影响,我国商业银行大宗商品国际贸易融资业务风险攀升。我国商业银行在国际贸易融资管理中普遍存在信息不对称问题,导致出现了多种套取、骗取银行信用的风险,作为银行管理者应从思想认识和内部管理两个维度分析贸易融资风险产生的原因,并从有效解决贸易融资管理中信息不对称的角度,找到降低国际贸易融资风险的路径与方法。
关键词：
商业银行 信息不对称 贸易融资 风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈寰 林晓慧
近年来,受全球经济增速明显放缓、国际大宗商品价格持续下跌以及国内经济结构调整深化等因素影响,我国商业银行大宗商品国际贸易融资业务风险攀升。我国商业银行在国际贸易融资管理中普遍存在信息不对称问题,导致出现了多种套取、骗取银行信用的风险,作为银行管理者应从思想认识和内部管理两个维度分析贸易融资风险产生的原因,并从有效解决贸易融资管理中信息不对称的角度,找到降低国际贸易融资风险的路径与方法。
关键词：
商业银行 信息不对称 贸易融资 风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
周亮
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描述中国商品期货市场的整体分形特征。结果显示:原始价格序列均具有较明显的趋势持续的分形特征,金属期货的趋势性大体强于农产品期货;价差和价比序列的分形特征则因品种而异;时变Hurst指数能够对分形特征的变动情况进行更好的刻画,短周期的Hurst
关键词：
分形 Hurst指数 商品期货
[期刊] 浙江金融
[作者]
周亮
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描述中国商品期货市场的整体分形特征。结果显示:原始价格序列均具有较明显的趋势持续的分形特征,金属期货的趋势性大体强于农产品期货;价差和价比序列的分形特征则因品种而异;时变Hurst指数能够对分形特征的变动情况进行更好的刻画,短周期的Hurst指数变动快于长周期的Hurst指数变动,但是60周期以后的Hurst指数变动无明显区别。
关键词：
分形 Hurst指数 商品期货
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
严伟祥 卢亚娟
为了捕捉原油期货高频波动规律，采用ＷＴＩ原油期货五分钟数据，基于分形理论分别构建ＧＥＤ分布和ＳｋＥＷ－Ｔ分布的ＦＩＧＡＲＣＨ、ＦＩＡＰＡＲＣＨ和ＨＹＧＡＲＣＨ模型，分析其波动特征并对风险进行测度。结果显示：三种模型均较好地刻画出ＷＴＩ原油期货波动的长记忆特征；基于ＳｋＥＷ－Ｔ分布的ＨＹＧＡＲＣＨ模型在度量原油期货高频交易风险时尤为精确；多头与空头头寸的ＶＡＲ呈现非对称性；套期保值者或高频交易者可依据模型预测波动率，防止短期波动率过大导致保证金不足而被强制平仓。高频交易在提高市场流动性和拓宽市场深度方面具有一定的作用，因此，在风险可控的条件下，政府应该鼓励高频交易，促进我国衍生品市场繁荣发展，并．．．
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