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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王晓荷 田茂再
本文以北京市8个行政区(东城区、西城区、石景山区、海淀区、朝阳区、昌平区、顺义区、怀柔区)的PM2.5指数计算各区逐月雾霞天气过程计数频数为研究对象,选择考虑包括地表温度、相对湿度、平均风速、SO_2质量浓度和NO_2质量浓度在内的5个影响因素。本文定义雾霾天气过程,构建分层贝叶斯时空模型,在一个统计模型中对诸多影响因素进行分析,并从计数分析的角度对北京市雾霾天气现象的时空分布、影响因素进行深入讨论。通过分析得出,温度、湿度、污染物浓度对于雾霾天气过程发生具有促进作用,平均风速对于雾霾天气过程发生具有抑制
关键词：
分层贝叶斯 时空模型 雾霾 计数分析
[期刊] 南开管理评论
[作者]
汪平 孙鲁平 彭璐珞
本文通过互联网上的产品评论及其回帖的数据,研究了产品网络口碑传播的动态交互过程。我们采用分层贝叶斯选择模型建模,并用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC,Markov Chain Monte Carlo)方法对参数进行估计。结果发现,已有回帖的特征(如正面回帖的比例、负面回帖的比例等)对当前回帖的产品态度有显著影响,并且这种影响在不同的产品评论之间存在很大差异。这种异质性可以通过引入产品评论(即主帖)的特征得到很好的解释。总体而言,已有回帖对产品的态度,以及主帖的特征等均对之后回帖的产品态度有显著影响。此外,本文还发现,在网络口碑传播过程中,正面回帖的影响比负面回帖的影响更大。最后,本文讨论了该研究对...
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
施震凯 邵军 王美昌
本文从卫星遥感数据中提取出中国220个地级市1998—2010年间的PM2.5浓度值,基于Sp VAR模型研究外商直接投资对雾霾污染的时空传导效应。研究结果表明:外商直接投资对雾霾污染的皆具时间滞后性和空间溢出性,期初在全国层面上呈现"污染天堂"效应,但在第6期转为"污染光环"效应;分样本结果显示外商直接投资在中国地区间同时存在着"污染天堂"以及"污染光环"效应,其中对东部地区雾霾污染的负面影响最大、持续时间最久,西部地区次之,而中部地区在期初存在一定的改善作用;政府在防治雾霾污染时需要因地制宜,适时介入
关键词：
外商直接投资 雾霾 空间向量自回归
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
施震凯 邵军 王美昌
本文从卫星遥感数据中提取出中国220个地级市1998—2010年间的PM2.5浓度值,基于Sp VAR模型研究外商直接投资对雾霾污染的时空传导效应。研究结果表明:外商直接投资对雾霾污染的皆具时间滞后性和空间溢出性,期初在全国层面上呈现"污染天堂"效应,但在第6期转为"污染光环"效应;分样本结果显示外商直接投资在中国地区间同时存在着"污染天堂"以及"污染光环"效应,其中对东部地区雾霾污染的负面影响最大、持续时间最久,西部地区次之,而中部地区在期初存在一定的改善作用;政府在防治雾霾污染时需要因地制宜,适时介入引资项目的环境监管工作。
关键词：
外商直接投资 雾霾 空间向量自回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈镇坤 刘金山
文章首先对时间序列自回归(AR)模型进行贝叶斯分析,并基于居民消费价格指数(CPI)建立贝叶斯时间序列预测模型。接着,构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算对模型进行仿真分析,对ARI模型和BARI模型的预测准确性进行比较。探讨了一种基于专家先验信息下对CPI预测结果的进一步贝叶斯推断方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 汪卢俊
本文综合宏观经济变量,利用混频动态因子模型测度月度GDP,之后结合货币供应量、房价以及股价等金融变量,基于贝叶斯时变VAR模型构建科学的金融状况指数(FCI),并采用谱分析研究其预警能力。研究结果表明,股票市场、房地产市场、货币政策与实体经济对我国金融市场状况的影响具备时变性。基于贝叶斯时变VAR模型的脉冲响应分析可以发现,上述变量的影响程度依次递减。在此基础上构建的FCI较基于常系数VAR模型构建的FCI具备更强的预警能力,尤其进行三个月以内的短期预测时,优势更加明显,进而可以为有效监测金融市场状况,预警通货膨胀与金融风险提供科学决策依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丰毅 黎中彦 韩兆洲
传统空间计量模型忽略了空间自回归系数的空间异质性。本文创新性的将空间杜宾模型扩展为部分系数可变的贝叶斯分层空间杜宾模型(BHSDM),并推导了相应的H-M Gibbs混合抽样算法。本文以粤港澳大湾区为例,用大湾区内的城市间专利合作申请数据构造空间权重矩阵并分析了1994-2018年粤港澳大湾区各城市经济增长中是否存在显著的知识溢出效应,以及各城市的空间自回归系数是否有显著的空间异质性。经过实证分析,本文发现(1)知识溢出效应提高了粤港澳大湾区的经济增长速度;(2)专利申请合作给各城市带来不同的边际收益,从整体而言,香港和澳门从合作中获得的边际收益较低,珠三角城市边际收益更高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丰毅 黎中彦 韩兆洲
传统空间计量模型忽略了空间自回归系数的空间异质性。本文创新性的将空间杜宾模型扩展为部分系数可变的贝叶斯分层空间杜宾模型(BHSDM),并推导了相应的H-M Gibbs混合抽样算法。本文以粤港澳大湾区为例,用大湾区内的城市间专利合作申请数据构造空间权重矩阵并分析了1994-2018年粤港澳大湾区各城市经济增长中是否存在显著的知识溢出效应,以及各城市的空间自回归系数是否有显著的空间异质性。经过实证分析,本文发现(1)知识溢出效应提高了粤港澳大湾区的经济增长速度;(2)专利申请合作给各城市带来不同的边际收益,从整体而言,香港和澳门从合作中获得的边际收益较低,珠三角城市边际收益更高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹诗若 苏宇楠 田茂再
文章首先讨论先验分布和后验分布的基本原理和公式;随后介绍多层线性模型中两层模型的一般形式与相关数学原理。在给定数据下,介绍经验贝叶斯分析中的最大似然和限制最大似然估计,以及贝叶斯推断。应用经验贝叶斯和完全贝叶斯来推断分层模型中的参数,阐释各自方法的优劣。最后使用Gibbs算法对水泵衰竭率进行实际数据模拟,与最大似然估计的结果进行对比,模拟结果表明完全贝叶斯推断在小样本中效果更好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜于建川 隽志才
文章采用Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法构造了基于马尔可夫链的蒙特卡罗仿真方法,研究了基于分层贝叶斯方法的mixed logit模型算法,并通过对城际出行方式选择数据的分析讨论了方法在出行选择分析中的应用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
虞祯 鞠甜甜 王彩晶 田茂再
贝叶斯统计推断通常会遇到后验分布中出现高维积分这一公认的计算难题。一种常用的解决方法是使用MCMC算法。然而,MCMC算法在处理高维大数据或复杂模型时计算效率很低,并且难以判断算法收敛性。针对自适应贝叶斯收缩模型、贝叶斯LASSO模型和扩展的贝叶斯LASSO模型,本文提出了一种更高效的变分贝叶斯(VB)算法来进行参数估计和变量选择。该算法源于理论物理中的平均场理论。它将复杂积分问题转化为最优化问题,使用假定分布族中最接近目标后验分布的分布来近似求解,并且易于判断算法收敛情况。数值模拟结果显示,VB算法不仅计算速度明显优于MCMC算法,而且其模型拟合和变量选择效果也与MCMC算法相当,可以作为MCMC算法的一种替代方法。最后,本文运用VB算法分析了俄罗斯房产售价的重要影响因素。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张静
本文应用Eviews软件对甘肃省1953-2010年人均GDP数据建立时序模型,利用模型的先验信息给出两种先验分布下的贝叶斯模型与算法,并依次计算出2011-2015年的甘肃省人均GDP的预测值,结果显示,两种贝叶斯模型的拟合效果都优于传统模型。与经典时序模型相比,贝叶斯时间序列模型能充分利用样本信息和参数的先验信息,因而具有更小的平方误差,估计参数更科学。文章最后运用稳健先验的贝叶斯模型对甘肃省"十三五"时期人均GDP进行了预测。
关键词：
时间序列模型 先验信息 贝叶斯估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
李原
文章利用贝叶斯层次时空模型研究我国2009—2014年省际人口流入时空变化规律。主要结论有:(1)我国人口迁入的冷、热、温点集中分布特征明显,地区人口迁入的冷热图谱与经济发展图谱一致,近年随着经济增长放缓人口迁入率下降;(2)人口迁入热点区集中在京津和东部沿海地区,北京、天津、上海、江苏、浙江、广东6个热点区同时为局部弱变化区;(3)人口迁入冷点区大都集中于中西部地区,冷点区中的安徽、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州和甘肃8个地区人口迁入率低于全国平均水平,但人口流入率增长高于全国;(4)温点区主要集中
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴建华 张颖 王新军
本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的贝叶斯分层模型可以有效的克服小样本问题和异常值的影响,提高了模型拟合精度和样本预测绩效,而且能避免单曲线模型导出的收益率曲线交错的问题,说明贝叶斯分层模型可以有效的拟合交易所企业债券收益率曲线。模型丰富了中国企业债券收益曲线估计方法,对于企业债券的合理定价具有较强的参考价值
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
贺建风 付永超 熊健
当前,构建恰当的小域估计方法是解决我国政府抽样调查中多层次推断问题的关键所在。由于小域的小样本特性,基于频率统计学的小域估计方法推断效果并不理想,而传统基于贝叶斯统计视角的小域估计方法在非连续型变量估计时适应性不强。本文在系统介绍传统贝叶斯小域估计方法的基站上,为了解决离散变量的估计推断问题,将广义线性模型引入到分层贝叶斯方法中,构建了基本的理论机制和分类数据的估计模型。基于此模型,运用全国流动人口动态监测调查2014年广东省内的样本数据进行实例测算,估计出广东省各地级市的流动人口学历分布情况,并将分层贝叶斯广义线性模型的估计结果与传统估计方法进行了对比分析。结果显示,分层贝叶斯广义线性模型在样本量充足的情况下能够准确地估计出目标小域的总体参数,在样本量不足的小域中依然能够给出稳健的估计结果。文章所构建的估计模型不仅可以充分利用先验信息和辅助信息,还适用于对复杂数据进行估计推断,能够为我国政府抽样调查的小域估计实践提供有价值的理论参考。
关键词：
分层贝叶斯 广义线性模型 小域估计
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