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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙晓丹 张鸣鸣
时间序列曲线分类的目的是为了找到曲线之间相似波动结构、减少建模工作量和进行预测,所以分类的结果将直接影响模型的质量和预测的精度。为此,文章提出了一种新的时序曲线分类方法—分位点回归系数聚类法。它可以有效地避免一些分类方法带来的局限性,能够更为全面、详尽地考查待分类时序数据的运行方式,改善分类的效果并为预测提供强大的支持。
关键词：
分位点回归 公共变量 层次聚类 整体预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄超 龚惠群
对时间序列进行分割并使用线性回归模型逐段描述,在许多分析中具有重要意义。本文提出了一种新的时间序列分割方法,与基于拟合误差的方法相比,该方法在保证各子序列线性回归模型的拟合优度方面具有明显的优势,而且能够更准确地根据数据的趋势变化进行分割。实证研究也验证了该方法的有效性。
关键词：
时间序列 线性回归 判定系数 趋势变动
[期刊] 统计研究
[作者]
王素立
一、引言在进行多元回归分析时,由于各影响因素具有不同的度量方法与度量尺度,因此在进行回归分析过程中,首先对产生的变量历史数据需要进行"归一化"处理,实现各变量的无量纲化分析,以实现不同变量在变化特征度量上的统一。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏木亚 郭崇慧
针对时间序列数据的高维特性,在进行理论分析的基础上,利用主成分分析法提出了一种单变量时间序列数据降维的新方法,进而提出了基于主成分分析的单变量时间序列聚类方法。其主要思想是在线性空间中的同一组基下,用系数之间的相似性来刻画对应时间序列之间相似性,在理论分析过程中,首先对单变量时间序列数据集进行主成分分析,其次分析了单变量时间序列数据集、样本协方差矩阵的特征向量与主成分之间的关系,并证明了由主成分构成的向量组线性无关。为了进一步验证理论分析结果的正确性和所提算法的有效性,分别利用仿真数据和真实的股票数据进行了数值实验。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
宋辞 裴韬
时间序列聚类可以根据相似性将对象集分为不同的组,从而反映出同组对象的相似性特征和不同组对象之间的差异特征。当序列维度较高时,传统的时间序列聚类方法容易受噪声影响,难以定义合适的相似性度量,聚类结果往往意义不明确。当数据有缺失或不等长时,聚类方法也难以实施。基于上述问题,一些学者提出了基于特征的时间序列聚类方法,不仅可以解决上述问题,还可以发现序列本质特征的相似性。本文根据时间序列的不同特征,综述了基于特征的时间序列聚类方法的研究进展,并进行了分析和评述;最后对未来研究进行了展望。
关键词：
时间序列 时间序列特征 数据挖掘 聚类
[期刊] 商业时代
[作者]
李万春
本文运用spss19中的指数平滑模型、ARIMA模型、指数模型和回归分析模型对四川省内江市历年物流量和经济数据进行建模和预测。对四种方法的预测结果进行比较、分析、检验,最后得到内江市未来的物流量最有可能的发展情况,给出平均误差,并针对物流产业的发展提出相关对策。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 经济问题
[作者]
余力 张勇 李国勇
门限分位点回归模型是线性分位点回归模型的改进,是一种更加客观实际的非线性估计方法。利用该模型实证分析了单只股票(民生银行)的条件VaR。选择一种流动性风险指标作为条件,经过分析发现,由门限分位点回归模型得到结果能够更好地描述市场,也能更好地预测市场风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘宇 葛新权
在质量管理中,怎样理解过程稳定以及怎样判断过程稳定是重要而困难的问题。本文提出了过程稳定新的见解,以及判断过程稳定的时间序列回归法。同时指出了休哈特控制图法的缺陷,并将时间序列回归法用于休哈特控制图解决了这个问题。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭崇慧 贾宏峰 张娜
时间序列聚类分析是时间序列数据挖掘中的重要任务之一,通常由于时间序列数据的特殊结构,导致一般的聚类算法不能直接应用于时间序列数据。本文提出了一种基于独立成分分析与改进k-均值算法相结合的时间序列聚类算法,该算法首先利用独立成分分析对时间序列数据进行特征提取,然后利用改进k-均值聚类算法完成对时间序列特征数据的聚类分析,从而得到了一种新的基于特征的时间序列聚类方法。为了验证该方法的有效性和可行性,将其应用于实际的股票时间序列数据聚类分析中,取得了较好的数值结果。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨曾武
在我国的统计分析和预测工作中,越来越多地使用多元回归方法。多元回归是研究经济现象变动间因果关系的有效方法,计量经济学也是以设置、求解和分析多元回归方程组为其基本内容的。然而,如何正确理解和运用多元回归分析方法,特别是正确理解回归系数的意义,却还是有待探讨的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴稳胜 吕奇杰 David Pitt
建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易锦燕 黄雪丽
文章通过相空间重构,判断时间序列的混沌特性,建立混沌时间序列预测模型。把混沌时间序列预测方法,应用与供应链的绩效预测。并结合一个供应链绩效预测实例,采用局域法,将预测结果与模糊综合分析法得到的结果进行对照分析,得出混沌预测方法的可行和有效,对企业动态供应链绩效评价模型和方法的选择具有一定的实用价值。
关键词：
混沌时间序列 供应链绩效 预测
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张贝贝 安百国 张宝学
时间序列数据的聚类是对面板数据或多维时间序列根据序列相似度进行分组。聚在同一组的时间序列具有相近的模型参数,尤其是当序列较短时聚类后能够得到更精确的参数估计。现存的时间序列聚类方法的距离度量大都基于时间序列的线性假设,但是现实中时间序列通常是非线性的。本文提出了一种基于Copula距离测度的非线性时间序列数据的聚类方法,它利用了Copula函数获取时间序列的非线性相依结构。作为一种非参数的距离度量,基于Copula函数的距离度量能够识别动态相关结构的相似性。大量的模拟实验和实证研究验证了我们所提方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
本文在传统HAC法的基础上,将截断参数M设定为样本容量T,并推导新的模型显著性检验Wald*统计量的极限分布。通过比较分析,表明Wald*统计量能大大减少伪回归概率,且新统计量比传统检验统计量更加稳健,但是也发现新的统计量具有一定程度的检验水平扭曲,原因在于截断参数M的设定忽略了AR过程的持久性、MA过程的滞后阶等因素,从而导致Wald*存在检验水平扭曲,说明M的设定不当会产生伪回归和检验水平扭曲现象。
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