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[期刊] 金融与经济
[作者]
刘波 霍兴兴
文章利用Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型对我国沪深两市A股股票的特质波动率进行测算,采用分位数回归方法对股票横截面收益率与特质波动率之间的关系进行了定量考察。研究表明,横截面收益与特质风险的关系具有时变性,在低分位点,横截面收益率与特质波动率之间的关系较为微弱;而在高分位点,横截面收益率与特质波动率之间呈现强劲的正相关关系。这表明,我国A股股票的横截面收益与其特质风险之间的关系具有异质性,"特质波动率之谜"仅存在于收益率较低的股票中。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
赵胜民 刘笑天
文章建立理论模型探究公司特质风险、估值水平与股票收益之间的关系,理论模型结果表明:对于被低估的公司,特质风险的私有信息效应更加明显,股票预期收益率与特质风险之间呈正相关关系;对于被高估的公司,特质风险的噪声交易效应更加明显,股票预期收益率与特质风险之间呈负相关关系。在此基础上,从公司估值水平和卖空限制的角度对整体市场的特质波动率之谜进行了理论解释。文章使用Fama-French五因子模型计算特质风险和估值水平,运用分组检验和分位数Fama-Mac Beth回归两种方法进行实证分析,基于我国上市公司数据的实
关键词：
特质风险 估值水平 私有信息 噪声交易
[期刊] 华东经济管理
[作者]
赵胜民 刘笑天
文章建立理论模型探究公司特质风险、估值水平与股票收益之间的关系,理论模型结果表明:对于被低估的公司,特质风险的私有信息效应更加明显,股票预期收益率与特质风险之间呈正相关关系;对于被高估的公司,特质风险的噪声交易效应更加明显,股票预期收益率与特质风险之间呈负相关关系。在此基础上,从公司估值水平和卖空限制的角度对整体市场的特质波动率之谜进行了理论解释。文章使用Fama-French五因子模型计算特质风险和估值水平,运用分组检验和分位数Fama-Mac Beth回归两种方法进行实证分析,基于我国上市公司数据的实证研究结果支持了理论模型的结论:中国股票市场存在明显的特质波动率之谜,公司估值水平会对特质风险与股票预期回报之间的关系产生影响。
关键词：
特质风险 估值水平 私有信息 噪声交易
[期刊] 经济管理
[作者]
董孝伍 张信东 刘维奇
投资者情绪影响股票市场收益抑或相反,还是两者相互影响?市场的极端收益是由投资者情绪引起的吗?投资者的极端情绪如何受市场收益的影响?本文基于分位数回归构建单因素和多因素模型,从短期视角和长期视角对这些问题进行了探讨。研究发现,滞后市场收益在短期内(1～4月)是投资者情绪的格兰杰原因,而中长期(10～13月)的滞后情绪又是市场收益的格兰杰原因;市场收益对投资者的中高情绪和极高情绪有显著影响;滞后12期的情绪对较高和较低的市场收益具显著的反向预测作用。
关键词：
投资者情绪 股票市场收益 分位数回归
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴晓瑞 薛文骏
本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投资者的过度反应使得股票收益率存在负向的序列相关。投资者的过度交易和投机是造成成交量和股票收益率存在负向影响作用的一个原因,同时公司市值也会对投资者的交易行为产生影响。此外,投资者过度反应程度越大,股票收益率在随后的修正程度也会越大。我国投资者需要加强风险管理意识,保持理性冷静的投资观念,以减少由于个人心理偏差而造成的投资损失。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈晓春 黄媛
构建分位数回归模型,依据澳大利亚、中国大陆、日本等八个亚太股票市场2000年1月4日至2017年4月7日数据,考量国际原油市场与股票市场的联动关系。结果显示:原油市场与亚太股票市场呈正向联动关系,在极端股市条件下两个市场的联动性更为明显。原油市场与股票市场的联动性在结构突变处发生阶段性变化,两个市场的波动具有明显的传导作用。鉴此,投资者需注重防范市场间的风险传染,政府部门宜加强金融监管,维护国家能源安全。
关键词：
联动 国际原油市场 股票市场 分位数回归
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈晓春 黄媛
构建分位数回归模型,依据澳大利亚、中国大陆、日本等八个亚太股票市场2000年1月4日至2017年4月7日数据,考量国际原油市场与股票市场的联动关系。结果显示:原油市场与亚太股票市场呈正向联动关系,在极端股市条件下两个市场的联动性更为明显。原油市场与股票市场的联动性在结构突变处发生阶段性变化,两个市场的波动具有明显的传导作用。鉴此,投资者需注重防范市场间的风险传染,政府部门宜加强金融监管,维护国家能源安全。
关键词：
联动 国际原油市场 股票市场 分位数回归
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
陈耀辉 白兰
主要对余额宝收益风险进行了分析。首先采用定性分析的方法,确定余额宝收益率的影响因素。然后比较分位数回归和最小二乘估计的区别,再利用贝叶斯分位数回归模型优化分位数回归结果,探究余额宝7日年化收益率、上海同业拆借率、国债收益率、银行理财产品收益率、货币供应量之间的关系。比较前后模型的拟合结果,发现贝叶斯分位数回归更适合表达余额宝收益率及其影响因素的关系,通过多次迭代,各解释变量在余额宝收益率各分位数上对其影响趋势更加明显。利用贝叶斯分位数回归的结果,可知余额宝收益率变动带来的风险分别为流动性风险、投资风险、市
[期刊] 管理评论
[作者]
胡毅 李瑞 张希 李建平
立足于经济新常态背景,本文基于分位数回归研究我国系统性风险和经济增长的关系,以此反映经济增长本身的动态效应及其与系统性风险之间关系在整个样本分布上的异质性结构。实证结果发现:其一,在经济增长水平较低的时候,系统性风险和经济增长有较显著的负向关系,其中代表金融系统波动率、流动性及金融机构脆弱性的系统性风险指标对于未来经济增长的下降有指示作用;其二,金融机构之间紧密的联系在经济衰退时期会加深经济的衰退,在经济繁荣时期则会推动经济的快速增长;其三,普通线性回归得出的系数低估了低经济增长水平时期系统性风险对于经济增长的负面效应,在经济增长温和时期和繁荣时期,普通线性回归和分位数回归得出的系数则区别不大;其四,利用主成分分析构建的系统性风险指数具有较大的系统性风险预警指示意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
施放 金忠
本论文讨论了自回归模型的若干性质,利用此模型对6家公司股票价格的收益和风险进行了分析,给出股票组合投资的决策,并讨论了模型的应用条件。
关键词：
股票收益 风险估算 自回归模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度效果优于传统测度方法,表现为似然比检验拒绝次数最少和平均绝对误差最小。
[期刊] 图书馆论坛
[作者]
王丽
文章基于我国公共图书馆事业发展的1991-2016年的年度数据,首先通过主成分分析法,测算出一个能较客观反映我国公共图书馆发展速度的综合指标;然后分别构建五个分位数回归模型,实证分析经济增长率对公共图书馆发展速度的影响。研究发现:构建的9/10条件分位数回归模型能够较好地刻画经济增长对公共图书馆发展的影响;我国公共图书馆发展速度的弹性系数(即公共图书馆发展速度与经济增长速度之比)为-0.399。根据实证结论,文章提出促进我国公共图书馆发展的三方面建议:完善公共图书馆的资源注入制度、加快公共图书馆管理创新、积极服务于国家战略。
关键词：
经济增长 公共图书馆 分位数回归模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
白雪梅 李莹
教育作为人力资本形成的最主要因素,影响着收入分配,但教育对不同收入水平人群的效应并不相同。本文采用分位数回归方法估计教育回报率,以分析教育对收入水平的影响,并通过考察教育扩张引起的收入分布位置和形态的变化来分析教育对收入不平等的影响。研究结果表明,性别、城乡、单位所有制类型以及职业类型对各分位点上的教育回报率影响显著;受教育程度提高使收入分布位置右移、离散程度增加,教育扩张加剧收入不平等;而右偏程度减小又减弱收入不平等程度;总体上说教育对收入不平等的影响作用被削弱了。
关键词：
教育回报率 分位数回归 收入分布
[期刊] 预测
[作者]
戎刚
股票收益及风险的自回归估算模型戎刚（南开大学经济研究所３０００７１）ＡＡｒｍｏｎＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＧａｉｎｓａｎｄＲｉｓｋｏｆＳｔｏｃｋｓＲｏｎｇＧａｎｇＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｔｈｅｓｉｍｐｌｅＡＲＭ（ａｕｔｏ－ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅｍｅｄｅｌ...
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