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[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
苟小菊 王芊
构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的"黑箱性"问题.
关键词：
分位数回归森林 在险价值 风险因素分析
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
封福育
文章应用分位数回归考察我国沪深股市成交量和收益率之间的关系。实证分析的结果表明:沪深两市的成交量与收益率呈正相关关系,成交量的增加往往伴随着股票价格上涨,而成交量的萎缩则伴随着股票价格下跌;然而在左尾处这种关系受到了扭曲,此时成交量与收益率呈负相关,成交量的增加反而引起股票价格下降。进一步的分析发现,我国股市的涨跌停板制度是引起这种现象的主要原因。
关键词：
分位数回归 收益率 成交量 量价关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
范红岗 李本钊
与经典OLS估计量相比,分位数回归估计量具有更强的稳健性。但由于后者方差估算的复杂性,实证研究时使用计量软件自动给出的方差估算结果的情形较多,忽略了其结果所需的条件。文章在讨论分位数回归方差估计量的大样本性质基础上,重点分析使用软件估算结果存在的问题,同时给出了避免这些问题的一些具体步骤。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范红岗 李本钊
与经典OLS估计量相比,分位数回归估计量具有更强的稳健性。但由于后者方差估算的复杂性,实证研究时使用计量软件自动给出的方差估算结果的情形较多,忽略了其结果所需的条件。文章在讨论分位数回归方差估计量的大样本性质基础上,重点分析使用软件估算结果存在的问题,同时给出了避免这些问题的一些具体步骤。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李金昌 杨松 赵楠
文章利用分位数回归法,以1988-2013年中国各相关统计数据为样本,对能源强度的影响因素进行了实证研究。研究结果表明:产业结构优化和外商直接投资能降低能源强度,随着能源强度的降低,两者对能源强度的影响都在上升;能源价格对能源强度的影响作用不显著;煤碳在能源消费中的比重对能源强度有着正向作用,该作用的影响程度随着能源强度的降低而呈先下降后上升;居民消费对能源强度产生正向影响。
关键词：
能源强度 产业结构 分位数回归 能源价格
[期刊] 经济问题
[作者]
阮素梅 李志强 许启发
改革开放以来,受资源禀赋、历史文化等因素影响,工资决定模式存在着较大差异,主要表现为性别差、城乡差、区域差等。采用基于均值回归的O-B分解和基于分位数回归的M-M分解,对形成工资收入差异的影响因素及影响程度进行了详细的分析。结果表明:教育对低收入人群更为重要;工作经验对中等收入的男性群体和高收入女性群体更为重要;工资收入的性别歧视在低收入人群中最为严重;地域歧视是城乡工资差距的主要原因;教育和经验不是造成城市群体收入差距的主要原因;教育在农村收入群体收入差距中起着"马太效应"。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
喻胜华 赵盼
采用面板分位数回归方法,以全国35个大中城市为样本,利用2006—2015年的数据,对影响住宅价格的因素进行研究。结果表明:土地价格、人均储蓄余额、在岗职工平均工资、人口密度、空气质量对住宅价格有正向影响,每亿人医院或卫生院数量对住宅价格有负向影响;并且不同分位数水平下各影响因素的作用大小具有明显差异。研究结论对不同城市依据自身特征采取相应的调控政策具有一定的参考价值。
关键词：
住宅价格 影响因素 面板数据 分位数回归
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邢会歌 钱苏琴
随着一些城市二手住宅成交参考价机制的落地,社会各界对二手房价格的评估方法提出更高要求。为提高评估精度,反映正确评估概率,本文提出一种二手房价格区间估计方法。首先,建立城市二手房屋微观特征体系,利用神经网络分位数回归模型得到住宅价格的条件分布,再通过核密度估计得到房价的概率密度函数,进而确定置信度下的二手房价格估计区间。利用Python语言,获取成都市49129条住宅交易的真实数据,对该方法进行实证检验。模型结果表明:该方法估计结果可靠性高,区间宽度合理;与线性分位数回归模型相比,该方法估计结果精度更高,稳定性更好。基于此,本文提出加强房地产数据共享体系建设、加强对二手房交易市场的监管等建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李纯净 张淼 赵昱榕 袁晓惠
文章针对协变量为函数型变量、响应变量为标量的函数型分位数回归模型，提出了一种局部稀疏估计方法，能够正确识别系数函数的空子区域。首先，使用非对称拉普拉斯分布构建函数型分位数回归的全似然函数，并通过EM算法推导出系数向量的估计式。其次，提出了一种结合样条光滑和平滑剪切绝对偏离方法的局部稀疏估计方法。数值模拟结果表明，该估计方法在不同的样本量和分位点下均优于传统方法。最后，通过实例证明了估计方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李坤明 方丽婷
研究目标:提出空间滞后分位数回归模型并构建其估计方法。研究方法:根据截面估计思想构建模型的估计方法,分别利用数理推导和蒙特卡洛模拟方法得到估计量的大样本性质和估计方法的小样本表现,并通过应用实例考察理论方法的实用性。研究发现:利用所构建估计方法得到的估计量具有一致性和渐近正态性,且估计方法在小样本条件下具有良好的估计精度和稳定性,实际应用结果也展示了模型的应用价值。研究创新:本文提出的模型不仅考虑了因变量的截面相依性,还能考察自变量对因变量整个条件分布的影响,所构建的估计方法可以避免传统方法中工具变量的选择问题,估计精度更高。研究价值:本文构建的理论方法将为分析经济、金融、环境等领域中常见的具有厚尾特征的数据提供强有力的研究工具。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方丽婷 李坤明
研究目标:提出空间滞后分位数回归模型的贝叶斯估计方法。研究方法:根据贝叶斯分析思想,分别在模型参数的正态先验和双指数先验设定下,构建模型参数的贝叶斯估计方法,并分别利用数值模拟方法和应用实例考察估计方法的小样本表现和实际应用效果。研究发现:所提出的贝叶斯估计方法在小样本条件下具有良好的估计效果和稳健性,在两种先验设置下,不同分位点上的参数估计精度均较高,应用实例展示了理论方法的实际应用价值。研究创新:应用贝叶斯方法估计空间分位数回归模型,该方法综合考虑了先验信息和样本信息,具有更高的估计精度。研究价值:所构建的理论方法将为经济、金融、环境等领域的具有厚尾和空间相依特征的数据提供有力的分析工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁先文 陈建东 朱小芹
文章研究了响应变量随机缺失下分位数回归模型的参数估计问题。首先基于观测数据得到了响应变量的条件分位数估计;其次在响应变量随机缺失的假定下,对缺失数据进行多重插补;最后,基于插补后的数据集对模型进行参数估计。该方法在数据缺失率较大或协变量维数较大时,参数估计结果依然有效。通过随机模拟说明了该方法的优越性。
关键词：
分位数回归 响应变量缺失 多重插补 有效
[期刊] 统计与决策
[作者]
常金华 童之瑶 叶小青 姚乐
文章基于创新性交互效应面板分位数模型的设定，提出了一种新的迭代算法，蒙特卡洛模拟结果表明，与其他估计方法相比，该迭代算法有更好的有限样本性质，偏误较低且方差较小。由于个体效应及交互效应均允许与自变量相关，个体与时间的异质性得以更加灵活地表达，因此使模型具有更强的适用性。最后，将模型应用于我国房价的实证分析，并用迭代算法来对参数进行估计，回归结果表明，房价决定因素的效应存在异质性，且高房价地区的房价主要受到投资的影响，而低房价地区的房价的关键影响因素为人民生活水平和经济发展水平。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐洁 杨宜平
文章针对面板数据复合分位数回归模型,提出了模型中回归系数的估计方法。首先通过乘一个幂等矩阵消除个体固定效应的影响,避免了估计个体固定效应项;然后利用复合分位数回归方法估计回归系数。在一些正则条件下,证明了复合分位数回归估计的渐近性质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂浩巍 李志强
计算机内存限制和分位数回归损失函数的不光滑性，对海量数据下分位数回归的研究提出了挑战。文章将聚合估计方程与核卷积光滑方法相结合，提出了一种在分布式环境下基于估计方程的光滑分位数的回归聚合估计算法（DSCQR）。理论研究表明，在分块数K满足一定条件时，聚合估计量与全样本估计量具有相同的渐近性质。模拟和实证研究结果表明，所提方法和已有研究提出的DCQR方法相比，在计算速度上具有显著优越性，且在K满足一定条件时具有相当的稳健性。
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