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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
寿晖 张永安
在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点。文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析。实证表明:从流动性方面看,资产规模较大的银行反而面临更高的流动性风险,其风险溢出效应更容易导致系统性风险的聚集,发生危机时对系统性风险贡献较大;在宏观经济周期逆转时,中小型银行相对大型银行更容易出现风险溢出效应导致系统性风险聚集;因此政策建议:银行业监管当局的监管重点在传统的资产规
[期刊] 管理评论
[作者]
胡毅 李瑞 张希 李建平
立足于经济新常态背景,本文基于分位数回归研究我国系统性风险和经济增长的关系,以此反映经济增长本身的动态效应及其与系统性风险之间关系在整个样本分布上的异质性结构。实证结果发现:其一,在经济增长水平较低的时候,系统性风险和经济增长有较显著的负向关系,其中代表金融系统波动率、流动性及金融机构脆弱性的系统性风险指标对于未来经济增长的下降有指示作用;其二,金融机构之间紧密的联系在经济衰退时期会加深经济的衰退,在经济繁荣时期则会推动经济的快速增长;其三,普通线性回归得出的系数低估了低经济增长水平时期系统性风险对于经济增长的负面效应,在经济增长温和时期和繁荣时期,普通线性回归和分位数回归得出的系数则区别不大;其四,利用主成分分析构建的系统性风险指数具有较大的系统性风险预警指示意义。
[期刊] 投资研究
[作者]
孙勇
本文运用2004-2013年我国城市商业银行资产负债表与城市宏观经济特征的面板数据,采用面板分位数回归模型,检验了不同资本充足与风险水平下,我国资本监管对城商行区域性金融风险的影响。研究发现:资本监管对城商行区域性金融风险具有异质性影响。城商行资本充足率提高能显著降低高风险城商行的区域性金融风险,但对低风险城商行的区域性金融风险的影响不显著,进一步检验发现,核心资本充足率提高也能显著降低高风险城商行的区域性金融风险,对低风险城商行的区域性金融风险的影响不显著。本文的研究表明我国加强资本充足率监管能有效提升
关键词：
城市商业银行 资本监管 区域性金融风险
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
程柯 陈志斌 陈志红
本文选取2000-2009年中国14家商业银行(4家国有银行和10家股份银行)有关数据,首次运用分位数回归方法对商业银行的利润效率进行测度。测度结果表明,中国商业银行利润效率总体有不断上升的趋势,但整体水平不高,且银行间差别较大。相对于股份制银行,国有银行平均利润效率在2003年存在一个低位转折点,而在2008年存在一个高位转折点,本文对此解释是,在应对金融管理体制改变与西方金融危机冲击过程中,国有银行相对于股份银行体现出更强的适应性与稳健性;这一结果在现有文献中并未得到充分地体现和说明。
关键词：
商业银行 利润效率 分位数回归
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 王书华
基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王华 刘艳春
文章利用我国17家上市商业银行2004-2015年的面板数据,运用分位数回归模型从收益水平和风险程度两个方面考察了商业银行多元化经营与绩效之间关系的分布过程,清晰地展现了不同分位点多元化经营对银行绩效的影响大小及方向,研究发现:多元化经营对商业银行收益水平没有显著影响,但存在正向作用的趋势;多元化经营能够分散商业银行收入组合的风险,只是在下尾和风险程度较高时的风险分散作用不是很显著。因此,要提升我国商业银行多元化经营水平,必须从创新金融产品、创新金融服务、加强风险管理三方面入手。
关键词：
商业银行 多元化经营 银行绩效 金融风险
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王华 刘艳春
文章利用我国17家上市商业银行2004-2015年的面板数据,运用分位数回归模型从收益水平和风险程度两个方面考察了商业银行多元化经营与绩效之间关系的分布过程,清晰地展现了不同分位点多元化经营对银行绩效的影响大小及方向,研究发现:多元化经营对商业银行收益水平没有显著影响,但存在正向作用的趋势;多元化经营能够分散商业银行收入组合的风险,只是在下尾和风险程度较高时的风险分散作用不是很显著。因此,要提升我国商业银行多元化经营水平,必须从创新金融产品、创新金融服务、加强风险管理三方面入手。
关键词：
商业银行 多元化经营 银行绩效 金融风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
杜子平 李金
本文基于CoVaR方法,选取我国14家上市商业银行的股票日收益率序列为研究对象,分别应用分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型,结合巴塞尔协议对系统重要性金融机构的定义方法,对我国商业银行系统中各银行的系统重要性程度进行分析。通过拟合度的优劣选取最佳模型进行实证,从而得出:中国银行、工商银行、建设银行等几家大型国有商业银行的系统重要性程度较高,随着经济的发展,部分股份制或城市商业银行(如宁波银行、中信银行)的系统重要性程度也在增高,另外根据实证结果对分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型的优缺点进行相应的分析,从而为后续研究提供相应的思路,并为我国银...
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 胡晓红
本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势。论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测。研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响。本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
欧阳资生 陈世丽 杨希特
选取中国经济政策不确定性指数和14个系统性风险的代表性指标,首先运用分位数格兰杰因果检验经济政策不确定性与系统性风险指标的因果关系,然后分别以经济政策不确定性和系统性风险为被解释变量,利用主成分分位数回归分析经济政策不确定性与系统性风险之间的相互影响关系。研究发现:在单个系统性风险指标中,机构极值风险对经济政策不确定性的影响最为显著;中国金融市场整体系统性风险与经济政策不确定性之间存在双向因果关系;经济政策不确定性与系统性风险指标在下尾分布拟合效果最好。进一步分析发现,经济政策不确定性的上升不能起到稳定器效果,其对系统性风险加剧有助推作用,同时系统性风险的上升也会倒逼经济政策不确定性的增加。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度效果优于传统测度方法,表现为似然比检验拒绝次数最少和平均绝对误差最小。
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