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[期刊] 当代经济科学
[作者]
于明 孙林岩
生产力的高低并不能决定生产过程的安全程度,生产力在不断提升,可是生产事故却不断发生。为了找到安全与生产力之间的确切关系,本文采用理论分析的方法,构建概念,提炼模型,提出了几率波动理论和生产力量化分析模型。本文从解释事故数量分布现象入手,在动态几率和生产力量化研究方面进行了有益的探索,并在理论上论证了事故与生产力之间的非相关关系。
关键词:
几率 波动理论 安全 生产力
[期刊] 中国流通经济
[作者]
苏海林 陈信康
几率性销售指销售商在现有产品或服务基础上进行合理的几率组合,制定价格折扣,以达到引发、刺激消费者消费欲望和兴趣的销售策略。这是一种比较独特的销售产品或服务的方式,也是一种比较新颖的销售策略。文章基于效用理论从消费者角度进行的研究表明,进行几率性销售有利于获取消费者剩余,使销售商从消费者偏好的差异性上获利;几率性销售属于不透明销售,不受销售能力限制,无需另外增设渠道,可利用销售商现有渠道进行销售,不会对销售商现有渠道造成影响;几率性销售可以降低消费者需求的不确定性,降低经营风险。在营销实践中进行几率性销售时,应销售效用差异较大的商品,而销售效用差异较小的商品效果并不明显。几率性销售受产品比例、价...
关键词:
几率性产品 几率性销售 效用理论
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈璋
经济发展的历史与理论研究告诉我们,任何历史时期,任何经济制度下都不可避免地存在不同程度的经济波动。我们认为,从长期历史发展过程看,任何经济波动都是生产力客观演变规律在一定时期内的现实表现形式;波动是绝对的,而波动的形成和内容都是相对的;不同类型经济波动的特征是由于其不同的生产力水平、客观经济条件、社
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈璋 李学林
我国生产力发展的基本特征是生产力发展结构的不平衡,不平衡的生产力结构与宏观经济波动存在内在的联系。这一理论猜想在对我国第一产业、第二产业劳动生产率数量关系的变化与GDP波动之间的实证分析中得到了证实,即从生产力的角度出发,可以较准确地把握我国宏观经济波动的一般特征,较客观地揭示经济波动的基本数量特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏宁伟 詹海 马锋
文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本,结合波动的多分形波动率测度方法,利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包含的自相关和异方差特征,并与GARCH类模型作对比。实证结果显示,混合分布理论能够解释中国股票市场上波动性的积聚特征。在模型的比较上,发现多分形波动率-交易量模型的统计效果较常用的GARCH类模型为优。
关键词:
多分形波动率 价量关系 混合分布假说
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢虹
近年来,关于股市“特质波动率之谜”的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我国股市特质风险与预期收益间存在反向关系,并且这种反向关系在股票处于获利域时得到进一步加强,说明股票未实现的资本利得确实影响了特质风险与预期收益间的关系。本文结合我国股市发展现状合理解释了实证结果,有利于进一步深化对投资者行为的重要性的认识。
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢虹
近年来,关于股市"特质波动率之谜"的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我国股市特质风险与预期收益间存在反向关系,并且这种反向关系在股票处于获利域时得到进一步加强,说明股票未实现的资本利得确实影响了特质风险与预期收益间的关系。本文结合我国股市发展现状合理解释了实证结果,有利于进一步深化对投资者行为的重要性的认识。
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词:
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈璋 宁柱
从投资角度看,高端部门的资本有机构成和劳动生产率比低端部门要高很多,在一定的投资下,高端部门会有更大的产出或利润。因此,在市场经济条件下投资自然会向高端部门倾斜和集中,其结果将形成产品或产业结构的不平衡增长,从而引起人们收入结构的不平衡增长。从消费角度看,人们在收入增长以后,会努力满足较高层次的需求。如果存在不同收入结构,这种倾斜最先出现在高收入阶层,这一现象又会渐次对其他各收入阶层产生“示范效应”。简言之,不同收入阶层人口的消费结构会先后出现对高端部门产品的倾斜,当然,消费的这种倾斜将受到低收入阶层的收入水平、人口规模的影响,最终将影响高端部门的增长。
关键词:
生产力结构不平衡 高端部门 低端部门
[期刊] 经济问题
[作者]
屈满学 王鹏飞
为分析我国波动率指数核心指标的信息有效性,使用包含回归法等方法来判断我国波动率指数的预测能力,通过构建并比较了无模型偏差的隐含波动率、已实现波动率和GARCH族模型波动率后,分别比较了这几类波动率在不同期限的预测效果。实证结果表明,上海证券交易所公布的中国波动率指数(i VIX)在预测未来一个月市场风险的能力要强于历史已实现波动率与GARCH族波动率,但是其预测能力不及发达国家有效,原因在于我国期权市场并非完全有效市场。
关键词:
隐含波动率 已实现波动率 风险预警
[期刊] 经济问题
[作者]
屈满学 王鹏飞
为分析我国波动率指数核心指标的信息有效性,使用包含回归法等方法来判断我国波动率指数的预测能力,通过构建并比较了无模型偏差的隐含波动率、已实现波动率和GARCH族模型波动率后,分别比较了这几类波动率在不同期限的预测效果。实证结果表明,上海证券交易所公布的中国波动率指数(i VIX)在预测未来一个月市场风险的能力要强于历史已实现波动率与GARCH族波动率,但是其预测能力不及发达国家有效,原因在于我国期权市场并非完全有效市场。
关键词:
隐含波动率 已实现波动率 风险预警
[期刊] 管理科学
[作者]
郑振龙 秦明
上证50ETF期权上市至今,中国期权市场表现出很多与美国市场显著不同的特征,由此引申出关于美国的经验是否适用于中国、中国期权市场定价是否有效的争论。基于2015年4月16日至2017年12月29日的中国上证50ETF期权数据和美国S&P500期权数据,以股指收益率与波动率的相关系数以及股指收益率的历史分布为工具,从整体特征和横截面特征两个维度,研究隐含波动率与实际波动率的理论关系;以使用期权市场数据计算得到的隐含波动率数据、波动率微笑和实际波动率数据、0Delta组合的超额收益为工具,研究隐含波动率与实际波动率的实际关系;针对上述理论关系和实际关系进行中美比较。由于理论关系研究中未使用期权数据,因此通过比较上述两个维度下的理论关系与实际关系的差异,可以对中国期权市场的绝对定价效率和相对定价效率进行探究。研究结果表明,在整体特征上,美国期权市场中隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系相符,美国期权市场在绝对定价效率维度上有效;中国市场,尤其是牛市样本中,隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系不相符,中国期权市场在绝对定价效率维度上被高估。在横截面特征上,美国期权市场中隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系相符,美国期权市场在相对定价效率维度上有效;中国市场,尤其是牛市样本中,隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系不相符,中国期权市场在相对定价效率维度上无效,低行权价的期权被低估、高行权价的期权被高估。在上述两个特征的研究中,相应构造的0Delta组合(策略)同样支持上述结论。通过中美两国隐含波动率与实际波动率的理论关系与实际关系的研究,发现中美两国的市场状况存在差异,在中国期权市场上的研究和交易不能简单照搬美国经验,要仔细研究和利用中国市场的当前特征。监管层也应完善中国股票和期权市场制度,降低期权交易成本,实行股票现货交易(t+0)制度,完善股票现货做空机制,以使套利机制可以正常发挥作用,改善当前上证50ETF期权市场被高估的现象,使期权的保险功能正常发挥作用。
[期刊] 统计研究
[作者]
林金官 郝红霞 汪红霞
股票市场中收益与波动率的关系研究在金融证券领域起着很重要的作用,而随机波动率模型能够很好地拟合这种关系。本文将拟似然方法和渐近拟似然方法运用在随机波动率模型的参数估计方面,渐近拟似然方法可以避免因为人为的结构错误指定而造成的偏差,比较稳健。本文采用拟似然和渐近拟似然方法对随机波动率模型的参数估计进行了模拟探索,并和两种已有估计方法进行了对比,结果表明拟似然和渐近拟似然方法在模型的参数估计方面有着很好的估计结果。实证研究中,选取2000—2015年标准普尔500指数作为研究对象,结果显示所选数据具有金融时间序列的常见特征。本文为金融证券领域中股票收益与波动率关系及其应用研究提供了一定的启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨科 林洪
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈效应等因果关系。实证结果表明我国股票市场无论是对已实现波动率还是对二次变差前三天都有较强的动态杠杆效应,而波动率反馈效应在所有的时间跨度上都可以忽略不计,并且收益率和波动率之间的瞬时因果关系在有些时间跨度上较显著。
关键词:
杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量
[期刊] 经济研究
[作者]
肖兴志 陈长石 齐鹰飞
本文从煤矿安全规制中广泛存在的"一刀切式治理"出发,将规制过松和规制过严相结合,提出并论证"安全规制波动"这一重要命题,对其形成机理进行了深入分析。本文研究表明,由于地方政府存在明显的经济增长与社会稳定双重约束,中国煤矿企业是在高、低两种安全规制水平下进行生产的,重、特大事故的发生就是由低水平安全规制向高水平安全规制变化的拐点。但是,随着事故影响的减弱,安全规制水平又会不断下降。在此基础上,本文进一步实证研究了安全规制波动对煤炭生产所产生的影响,通过选取中国2001年1月至2010年8月的相关数据,运用专门分析变量间非线性关系的STR模型进行验证,发现规制水平波动对煤炭产量的影响呈现明显的非对...
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