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[期刊] 预测
[作者]
何朝林 孟卫东
假设资产收益服从随机扩散过程,运用随机控制方法获得动态资产组合的封闭解,并以上证综指为样本,实证研究模型参数不确定性与动态资产组合的关系。结果表明,模型参数不确定性导致资产组合存在对冲需求,并与风险规避程度、投资期、信息量有关;与独立的正态过程相比,模型参数不确定性效应可提升一阶自回归过程下动态资产组合的稳健性;动态资产组合问题只有在其投资期末才等价于静态资产组合问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何朝林 孟卫东
文章借助相对熵测度风险资产收益的一阶矩和前两阶矩的不确定性对资产组合终期财富期望效用的影响,基于极大极小化理论建立了模型参数不确定下的稳健静态资产组合模型,运用稳健控制方法获得了模型的最优解;根据最优解,以上证综指1997年1月至2009年6月的月收益数据构建了两个不同区间段的样本做实证研究。结果表明,参数不确定性导致资产组合中风险资产的比例降低,并随着投资者不确定性偏好程度增加降低得越多;历史数据或信息越少,参数不确定性影响越强;均值不确定性的影响强于方差不确定性的影响;即使投资者完全不相信方差的预测功能,但仍在一定程度上相信均值的预测功能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
阮爱清 刘思峰 方志耕
文章将信息不完全、有限知识以及有限理性引入Shapley值模型中,基于不确定性建立了以区间数以及三端点区间数为特征函数估计参数的Shapley值模型,讨论了模型求解的方法;并研究由不确定性所产生的shapley值模型的高估风险和低估风险,提出了衡量收益估计的个体和群体风险度量方法。文章还结合企业联盟的算例,分析了模型的适用性和经济意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓明
文章以IT项目为例进行研究,旨在探讨研发项目不确定性、协调策略以及项目绩效之间的关系,通过构造基于Petri网的关系模型,对Petri网模型进行分析,定量化地计算了研发项目的运行效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王洪利
文章针对复杂系统仿真中不确定性变量不能有效表示的关键问题,提出了一种基于群体决策和云模型的不确定性变量半定量化方法。首先综述了已有半定量化方法和云模型的基本概念;然后提出基于云模型的不确定性变量的半定量化方法,分别对群体专家给出的评估判断为具体值和区间值两种情况,给出了从群体专家判断到半定量化的云模型数字特征构建的理论和方法。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王维国 王蕊
经济不确定性的测度是重要而困难的过程,国内外相关文献较少。多数文献仅限于单一类别的少数变量作为经济不确定性的代理变量。本文梳理了近年国内外经济不确定性的测度方法,并以明晰经济不确定性定义为出发点,应用增广因子向量自回归(FAVAR)模型,在较丰富的数据环境中搜集158个宏观变量的月度数据,测度了2003年-2016年我国的经济不确定性;不确定性指数为反经济周期变量;并通过部分迭代得到向前1-12期不确定性指数的预测值,波动基本一致,体现了测度的稳定性;不确定性指数能够清晰识别发生概率小于10%的经济波动和冲击,克服了以往不确定性测度存在的频繁波动情况;指数显示两个高于1. 65倍标准差的波动区间很好地解释说明了2008年金融危机和2015年中国经济运行相对最困难的一年。经济不确定性测度有利于进一步考察其经济效应,并为完善中国经济不确定性理论提供参考。
[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 杨淑振 胡金焱 张宁
本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律，以阐明现行／经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而，通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理，论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后，文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性，以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
张宏民
文章针对土地整理评估中涉及土壤、植被、水资源、社会经济要素的直接或间接影响,存在许多不确定性因素,引入云理论构建土地评估的不确定性转换模型,利用条件云发生器,逆向、正向云发生器实现从定性到定量的属性转化。不确定性转换模型不仅把模糊性和随机性完全集成到一起,构成定性和定量相互间的映射,而且具有较高的精度性、有效性和实用性。
关键词：
云理论 土地评估 不确定性 云发生器
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏小囡 梅开江 王伟
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
王勇
在现有的绝大多数内生增长理论的文献中,科研行为都是在追求利润最大化的企业或者科研部门这些“黑盒”中完成的。本文构造了一个随机最优控制模型,分析了在不确定性的条件下一个代表性科研人员理性的动态科研行为,从而为内生的技术进步与宏观技术波动提供一个更为直接的微观基础。
关键词：
不确定性 科研行为 内生增长
[期刊] 消费经济
[作者]
张伦伦 聂鹏
改革开放以来,中国经济高速增长,但过去经济快速增长主要依靠投资和出口拉动,居民消费对经济的拉动作用还很不够。本文建立了一个新凯恩斯动态随机一般均衡(NKDSGE)理论框架,使用数值模拟的方法来分析不确定性、习惯形成对中国居民消费的影响。研究发现:不确定性、习惯形成是导致长期以来居民消费偏低的重要因素,进一步加快解决民生问题是中国扩大内需,打造经济增长内生动力的关键。
[期刊] 中国土地科学
[作者]
曾艳 杨钢桥
研究目的：从农户视角揭示农地整治中资产专用性、不确定性与农地整治模式的关系，探寻农地整治模式选择中的交易费用影响因素。研究方法：因子分析、二值响应的Ｌｏｇｉｔ回归分析。研究结果：（１）农地资产专用性越强、不确定性越大，农户越倾向于选择政府主导的农地整治模式；反之，农地资产专用性越弱、不确定性越小，越适合农民自治模式。（２）影响农户选择农地整治模式的交易费用因素主要有经济地理位置、农户认知和经济政策。研究结论：农地整治信息公开透明、农户享有充分的权利将减小农地整治的不确定性，有助于提高农户对农地整治的认知，并更倾向于选择农民自治模式，减少农地整治交易费用，提高农地整治效率。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
田青
笔者利用1998—2008年30个省(市)的相关数据分析消费习惯、收入、收入分配差距、教育和医疗支出的不确定性以及房价、利率等因素对消费的影响。实证结果表明,消费习惯、收入、房价、利率和不确定性对居民消费都有显著影响;收入、收入分配差距是影响居民消费的主要因素,弹性系数分别达0.83和-0.21;利率和购房支出对居民消费有正向影响,但影响不大;教育和医疗等体制改革导致的居民对未来支出预期的不确定性是影响城镇居民消费的重要因素。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
石峰 宋晓玲 荀雨菲
随着对外依存度的不断上升，大宗商品价格的剧烈变化已是导致中国经济波动的重要因素，分析其传导机制和对货币政策的影响，成为政府部门需关注的重要问题。鉴于此，文章开展以下研究：(1)使用随机波动模型估计了大宗商品价格的水平冲击和不确定性冲击，结果表明大宗商品价格存在显著的不确定性(随机波动)特征；(2)构建包含美元本位和大宗商品不确定性冲击的开放经济模型，分析了央行的最优货币政策选择。研究发现，与不存在美元本位相比，央行应执行更为宽松的货币政策，进一步提高家庭的预防性储蓄和就业动机，增加总需求并稳定价格。而且，社会福利与人民币国际化程度正相关。因此，推出更多以人民币计价和结算为主要特征的大宗商品期货，能够有效降低大宗商品价格不确定性冲击对中国经济的溢出效应，改进社会福利。
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