- 年份
- 2024(6560)
- 2023(9806)
- 2022(8357)
- 2021(8101)
- 2020(6794)
- 2019(15959)
- 2018(15781)
- 2017(31790)
- 2016(16633)
- 2015(18608)
- 2014(18299)
- 2013(17705)
- 2012(15909)
- 2011(13887)
- 2010(13755)
- 2009(12263)
- 2008(11669)
- 2007(10085)
- 2006(8461)
- 2005(7377)
- 学科
- 济(71529)
- 经济(71463)
- 管理(48521)
- 业(47154)
- 企(40368)
- 企业(40368)
- 方法(39554)
- 数学(36259)
- 数学方法(35631)
- 财(18889)
- 农(16753)
- 中国(16457)
- 业经(13728)
- 制(13185)
- 务(13000)
- 财务(12944)
- 财务管理(12920)
- 贸(12355)
- 企业财务(12348)
- 贸易(12346)
- 易(12021)
- 学(11498)
- 理论(11153)
- 融(10918)
- 金融(10917)
- 银(10862)
- 银行(10844)
- 地方(10799)
- 行(10263)
- 农业(10231)
- 机构
- 学院(228021)
- 大学(227900)
- 济(98608)
- 经济(96880)
- 管理(95121)
- 理学(83289)
- 理学院(82540)
- 管理学(80866)
- 管理学院(80452)
- 研究(68345)
- 中国(55108)
- 京(45831)
- 财(45573)
- 科学(39411)
- 财经(37200)
- 经(34091)
- 中心(33218)
- 所(32092)
- 江(32081)
- 农(31917)
- 业大(31858)
- 经济学(31598)
- 研究所(28988)
- 经济学院(28699)
- 财经大学(28277)
- 北京(28154)
- 范(26094)
- 师范(25780)
- 商学(25566)
- 商学院(25329)
- 基金
- 项目(159502)
- 科学(128429)
- 基金(120374)
- 研究(114898)
- 家(103715)
- 国家(102955)
- 科学基金(91448)
- 社会(75073)
- 社会科(71540)
- 社会科学(71522)
- 基金项目(63242)
- 省(60968)
- 自然(60794)
- 自然科(59500)
- 自然科学(59490)
- 自然科学基金(58433)
- 教育(54706)
- 划(51304)
- 资助(50919)
- 编号(45399)
- 部(36377)
- 重点(35501)
- 成果(34348)
- 创(33854)
- 发(32776)
- 教育部(32228)
- 创新(31732)
- 国家社会(31668)
- 科研(31285)
- 人文(31260)
共检索到320928条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴泽福
本文变革已有的利率期限结构模型估计依赖于定价误差平方和最小化原则,引入几何双重变换程序解决非线性约束的误差绝对距离最小化问题,丰富国债市场利率波动和定价研究的理论体系和研究方法;运用负指数平滑立方L1样条优化模型,克服B样条函数对节点数目与定位的过度敏感和放宽对贴现函数的二阶导数平滑要求,协同拟合误差绝对距离与贴现函数波动率最小化,保留B样条函数刻画中长期利率波动趋势的优势,增强对短期利率波动结构突变的估计、定价和预测能力,缓解B样条和NSS模型在利率期限结构拟合存在的过度波动问题。
[期刊] 浙江金融
[作者]
葛圣妮
在国债市场上,利率期限结构是一个重要的概念。研究我国国债利率期限结构,对于我国有着重要的理论和现实意义。目前,我国正在进行利率的市场化改革,其中基准利率的确定是关键的一步。随着我国国债市场的发展,合理的国债利率期限结构,能为基准利率的确定提供参考。同时,我国正准备大力发展金融衍生产品,金融衍生产品交易所也即将在上海成立。只有准确估计利率期限结构,为衍生产品提供定价基础,获得合理的衍生品价格,才能促进金融衍生品市场的健康发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张绍斌 ,齐中英 ,张亚光
[期刊] 世界经济
[作者]
陈雯 陈浪南
本文简要阐述了国债利率期限结构理论 ,对国内外的有关模型进行了评述 ,提出了以复利方式建立我国国债利率期限结构模型 ,并对此进行拟合。该复利模型不仅适用于零息国债 ,对附息国债也同样适用 ,而且比单利模型更能反映市场利率的走势
关键词：
国债 收益率 利率期限结构
[期刊] 财贸研究
[作者]
文忠桥
利用粒子群算法,以2007年1月—2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson-Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果比较理想,但样本外的预测绩效不佳。
[期刊] 财政研究
[作者]
王亚男 金成晓
预期理论是解释国债利率期限结构进而预测宏观经济政策的重要理论。基于国债发行频率会影响国债利率期限结构的假设,本文应用频段谱相回归方法对我国国债市场利率期限结构的预期理论进行了检验。检验结果发现,预期理论在我国国债市场总体不成立,特别是在高频段和低频段,利率期限结构所包含的期限溢价信息较少。我国应通过更加透明的宏观经济政策及推进国债利率市场化来完善我国利率期限结构。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
孙彬彬 陈宝林 许锐翔
存款利率定价方式优化之后,存款利率上限"有升有降",中长期限(1年以上)存款利率上限都有所降低,并且期限越长,降幅越明显。此次存款利率定价优化主要目的在于对高息揽存的规范,而非引导市场利率方向。债券市场仍应继续紧盯DR007加权平均利率的变化,以稳为主,不急不躁。
[期刊] 林业科学
[作者]
孙静静 唐丽玉 姚林强 陈崇成
以马尾松生长发育的观测数据为依据,提出基于马尾松形态结构特征的交互式几何建模方法,模拟马尾松不同生长发育时期的几何模型。试验证明:这种基于形态结构特征的几何建模技术对模拟和表现马尾松取得了良好的效果。
关键词：
马尾松 几何建模 形态结构特征 生长规律
[期刊] 财经问题研究
[作者]
康书隆
本文首先利用我国国债交易价格数据估计了Nelson-Siegel曲线的参数序列,研究发现,Nelson-Siegel曲线的3个参数序列代表了影响期限结构曲线风险变动的长期、斜率和曲率因素。进一步的,在对Nelson-Siegel曲线的参数序列动态建模的基础上,实现了利率期限结构曲线整体的动态变化规律的研究。通过同其他基于短期利率期限结构曲线模型的样本外预测精度比较研究发现,本文提出的方法在预测精度和稳定性上具有显著的优势,能够更好地从整体上拟合我国国债利率期限结构曲线的动态变化规律,该研究可以为债券组合的定价,投资和风险管理策略制定,以及宏观经济政策的前瞻性制定提供可靠的理论及实证依据。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴泽福 吴世农
对我国国债风险收益率的回归分析表明,国债成交量、涨幅、前一天的国债风险收益率、居民消费价格指数、央行基准利率、股指收益增长率对国债风险收益率波动过程具有较为显著的影响。
[期刊] 新金融
[作者]
马赛
国债作为政府获取资金的重要手段,在国家财政中发挥着举足轻重的作用,同时,短期国债又是中央银行开展公开市场操作的主要工具,可以影响到货币的供应,具有货币属性。由于国债兼具财政属性和货币属性,国债的期限结构就显得尤为重要。本文分析了国债期限结构的重要性,并对我国国债期限结构现状进行了分析,在对比国外发达国债市场的相关经验后,探讨了我国国债市场期限结构存在的问题,并提出了相应的政策建议。
关键词：
国债市场 期限结构 货币政策 财政政策
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词：
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 商业研究
[作者]
周万隆 胡雅丽
人工神经网络技术是智能信息科学领域一个近年来得到迅速发展的分支。从信息论的观点来看 ,神经网络是一种自由模型估计器 ,基本特性是模式分类和非线性函数的逼近表示。其对信息是并行分布式处理与存储的 ,可以多输入多输出 ,依据样本对网络连接权和阈值不断进行修改训练 ,具有学习和自适应的能力 ,容错性强 ,对大量信息的非线性和模糊信息的金融系统非常适用。
关键词：
国债 利率期限结构 神经网络,计量
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黄满池 郑江南
通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张强劲 陈芬菲
本文基于2003～2007五年间上证国债指数数据,选择建立了AR(2)-GARCH(1,1)、AR(2) -EGARCH(1,1)、AR(2)-CARCH(1,1)。(γ1,γ2)和GARCH(1,1).(m,n)-M四个模型,从不同的视角分析了我国上交所国债市场的波动性状况。实证结果表明,模型中引入利率调整因子γ1、准备金率调整因子γ2及流动性因子m和n作为外生解释变量,能够较好地刻画我国货币政策对国债市场波动的冲击、市场流动性对国债收益率波动的影响及国债收益率波动与收益率的关系。本文的研究结果对完善我国国债市场管理,促进市场发展有一定的指导意义。
关键词：
国债指数 波动性 流动性 货币政策效应
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
