- 年份
- 2024(6628)
- 2023(9688)
- 2022(8296)
- 2021(7915)
- 2020(6855)
- 2019(16059)
- 2018(15790)
- 2017(31454)
- 2016(16655)
- 2015(18809)
- 2014(18530)
- 2013(17873)
- 2012(15844)
- 2011(13863)
- 2010(13781)
- 2009(12612)
- 2008(12075)
- 2007(10259)
- 2006(8584)
- 2005(7243)
- 学科
- 济(65410)
- 经济(65347)
- 业(56065)
- 管理(53329)
- 企(47826)
- 企业(47826)
- 方法(38915)
- 数学(35399)
- 数学方法(34785)
- 财(22215)
- 务(17260)
- 财务(17207)
- 财务管理(17174)
- 中国(16589)
- 企业财务(16474)
- 农(14916)
- 业经(13412)
- 制(13313)
- 理论(11681)
- 银(11661)
- 银行(11657)
- 险(11100)
- 保险(11008)
- 贸(11008)
- 贸易(10999)
- 行(10881)
- 易(10734)
- 技术(10430)
- 融(10286)
- 金融(10285)
- 机构
- 学院(224332)
- 大学(222901)
- 管理(96920)
- 济(91956)
- 经济(90252)
- 理学(84869)
- 理学院(84160)
- 管理学(82499)
- 管理学院(82094)
- 研究(61437)
- 中国(52678)
- 财(44780)
- 京(44235)
- 财经(36664)
- 科学(35601)
- 经(33609)
- 中心(31871)
- 业大(31114)
- 江(30975)
- 农(29741)
- 经济学(28277)
- 财经大学(27961)
- 所(27828)
- 北京(26917)
- 商学(26006)
- 商学院(25792)
- 经济学院(25774)
- 经济管理(25285)
- 研究所(25235)
- 州(24843)
- 基金
- 项目(158031)
- 科学(126971)
- 基金(118417)
- 研究(114349)
- 家(101733)
- 国家(100936)
- 科学基金(90226)
- 社会(73999)
- 社会科(70328)
- 社会科学(70310)
- 基金项目(62867)
- 省(61174)
- 自然(60572)
- 自然科(59319)
- 自然科学(59308)
- 自然科学基金(58251)
- 教育(54776)
- 划(51342)
- 资助(49680)
- 编号(46055)
- 部(35875)
- 重点(35000)
- 成果(34904)
- 创(33914)
- 教育部(31880)
- 发(31820)
- 创新(31619)
- 人文(31251)
- 科研(31216)
- 国家社会(30732)
共检索到309265条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济体制改革
[作者]
文忠平 周圣 史本山
国内信用风险计量主要集中于运用统计学原理进行实证模拟的方法来寻找适合中国的计量模型和指标体系。在分析国内外研究现状的基础上,对Altman模型的建模思想和核心原则进行了理论和实践解析,探寻现有模型解释能力较强而预测能力不尽如人意的理论根源,提出建立具有预测功能的违约概率模型的联合预测方法。
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 预测
[作者]
夏红芳 马俊海
本文利用KMV模型,提出了一种上市公司信用风险预测方法。通过对我国4家上市公司5年股票价格的违约距离实证分析表明,KMV模型的灵敏度和预测能力都相当好,能为银行和投资者预测、揭示上市公司信用风险。
关键词：
信用风险预测 上市公司 KMV模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
孙晓琳 秦学志 周颖颖
预测房地产企业信用风险对银行有效规避信贷违约风险有重要意义。文章分别在系数服从正态分布、对数正态分布和均匀分布的三种条件下,利用混合Logit模型预测了我国房地产上市公司的信用风险情况。结论表明:对于房地产上市公司的信用风险情况,混合Logit模型具有较高的识别与预测能力,三种分布下的混合Logit模型中,对数正态分布下的混合Logit模型拟合优度和综合预测准确度最好。
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
[期刊] 财会通讯
[作者]
韦茜 李立平 董哲
近几年债券信用风险有从中小公司向大公司蔓延趋势。本文采用ＫＭＶ模型，选取大公司作为样本，分为低债券信用风险组、高债券信用风险组１６家公司来研究债券信用风险问题。研究的时间跨度为２０１３、２０１４两年，选取无风险利率、总资产及增长率、股权价值及变化率、０．５的违约点等为参数，应用Ｍａｔｌａｂ软件计算得出违约距离。结论显示，无论是从组别分析，还是从单个公司分析ＫＭＶ模型均有良好的风险预测功能。鉴于风险频发，政策上应提前预测债券信用风险，打破对公司债券＂刚性兑付＂的传统。
关键词：
公司债券 信用风险 KMV模型 违约距离
[期刊] 财经研究
[作者]
张泽京 陈晓红 王傅强
经过提高股权价值波动率精确度的KMV模型对我国中小上市公司有很强的识别信用风险状况的能力,我们可以通过设定两条信用预警线,来监控中小上市公司的信用危机。文章研究发现,资产规模对信用风险有显著影响,2004年之后资产规模与违约风险显著负相关,总资产小于3亿元的小公司抗风险能力最差。股权分置改革引起了中小上市公司信用风险短时间的波动,是2006年中小上市公司违约风险变大的重要原因。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邓晶 田治威 张燕琳 秦涛 曹诗男
文章以我国沪深两市A股林业上市公司为研究对象,选取2007-2012年首次成为ST的8家公司和对应的8家非ST公司为研究样本,运用KMV模型研究我国林业上市公司信用风险。实证过程中,文章根据我国林业公司特点研究确定KMV模型中各参数的计算方法,计算出在不同违约点下各个样本的违约距离,主要结论:财务危机前非ST公司与ST公司的违约距离表现出显著差异,运用KMV模型能够有效识别我国林业上市公司的信用风险状况;我国林业上市公司的违约点应设定为短期负债加上50%长期负债;在研究连续两年违约距离的基础上,构建了我国
关键词：
林业公司 信用风险 KMV模型 风险预警
[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅强 李永涛
文章分析了上市公司信用风险的成因,通过对上市公司年报数据的处理,建立了判断上市公司信用状况的logistic模型,该模型中嵌入的利息保障倍数和存货周转率是上市公司信用的关键决定指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行评估。
关键词：
信用风险 上市公司 logistic模型
[期刊] 财经研究
[作者]
王小华 邵斌
文章首次运用Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了实证研究,结果表明:通过该模型得到的预期违约率能够较好地描述上市公司的信用风险,不同信用级别上市公司的预期违约率有明显的不同,因而该模型在识别我国上市公司的信用风险时显示出一定的有效性。根据新华远东的信用评级体系,我们从Leland-Toft模型计算结果中发现:二A级以上公司、三B级以上公司和三B级以下公司分别在三年、一年和半年内的预期违约率接近为零,而我国上市公司长期的预期违约率则普遍偏高。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋彧 高瑜
随着中国市场化改革的深入，信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。ＫＭＶ模型作为现代信用风险度量模型，能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况，在发达国家被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于中国经济体制与金融市场的特殊性，ＫＭＶ模型尚不能直接在中国得到应用。笔者首先根据中国金融市场的特点，对ＫＭＶ模型参数的估计与设定方法进行修正。随后运用修正后的ＫＭＶ模型，对２０１４年２月中国２００８家上市公司的信用风险进行评估，并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明：修正后的ＫＭＶ模型具有良好的上市公司信用风险识别能力；在特定的评估时长下，．．．
[期刊] 会计之友
[作者]
王传鹏 李春蕾
我国上市公司的规模不断扩大,其信用风险整体呈现出上升趋势,信用风险的精确识别已成为金融机构和投资者非常关注且亟须解决的问题。文章选取KMV模型对上市企业信用风险进行度量,由于中国金融市场的特殊性,对经典KMV模型的部分参数进行了修正,选取2016年ST企业和非ST企业各30家作为数据样本,利用修正后的KMV模型对60家上市企业的信用风险进行度量,并对模型的有效性进行检验,结果表明:修正后的KMV模型能准确识别上市公司的信用风险,非ST企业的违约距离比ST企业的违约距离大,企业股权价值均低于其资产价值,资产价值波动率和违约距离负相关。对不同违约点下的违约距离和违约概率进行独立样本T检验,找出最优违约点应设定为短期负债+0.8倍长期负债,研究结果表明修正后的KMV模型对我国上市公司的信用风险度量有较高的适用性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾玲玲 潘霄 叶曼
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司,如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型,以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本,运用Matlab技术进行实证分析,结果表明,通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高,能很好地评估上市公司信用状况。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晶 秦涛 黄珊
以我国沪深两市A股上市公司为研究对象,选取2010年至2012年首次成为ST的81家公司和对应的81家非ST公司为研究样本,运用20个财务指标进行因子分析,并根据Logistic模型对所得因子进行回归分析,建立预测模型。研究结果表明模型具有良好的预测效果,在上市公司出现信用风险之前的预测准确率在85%以上,可以为投资者、债权人和监管机构等提供较为准确地反映上市公司信用风险状况的信息。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
