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[期刊] 预测
[作者]
张冉 冉伦 李金林 褚宏睿
传统DEA模型允许决策单元自由选取对其最为有利的投入产出权重,以获得最大的效率。相比之下,公共权重DEA模型采用统一的权重,更加适合统一管理的组织对各部门进行效率评价。此外,由于DEA方法是一种基于现有数据进行建模的方法,而现实生活中的数据往往是不精确的,因此,在建模的过程中考虑数据的不确定性十分重要。本文对Chen等提出的多目标公共权重DEA模型进行了简化。在此基础上,利用鲁棒优化方法,建立了基于公共权重的鲁棒DEA模型,并与Omrani提出的模型进行了对比。数值算例表明本文提出的方法有效,求解计算量更少,得到的公共权重更加合理。
[期刊] 预测
[作者]
张冉 冉伦 李金林 褚宏睿
传统DEA模型允许决策单元自由选取对其最为有利的投入产出权重,以获得最大的效率。相比之下,公共权重DEA模型采用统一的权重,更加适合统一管理的组织对各部门进行效率评价。此外,由于DEA方法是一种基于现有数据进行建模的方法,而现实生活中的数据往往是不精确的,因此,在建模的过程中考虑数据的不确定性十分重要。本文对Chen等提出的多目标公共权重DEA模型进行了简化。在此基础上,利用鲁棒优化方法,建立了基于公共权重的鲁棒DEA模型,并与Omrani提出的模型进行了对比。数值算例表明本文提出的方法有效,求解计算量更
[期刊] 物流技术
[作者]
刘慧 陶君成
由于意外灾难和人为蓄意攻击事件的不断发生,使得供应链网络设计中的不确定因素受到广泛关注。假设供应商的供应量带有随机波动,研究基于供应量不确定的鲁棒设施选址模型。在建立模型时,通过机会约束来保证即使供应商的供应量比原定量少时,仍能以较大的概率满足需求。然后,利用数学变换,将带有概率约束的模型转化为混合整数规划问题,并设计禁忌搜索算法求解模型。最后,通过随机生成的数值算例分析系统总成本随置信水平的变化情况,并对供应量的不确定水平、零售商的需求、设立供应商的成本等参数做了灵敏度分析。
[期刊] 物流技术
[作者]
刘慧 陶君成
由于意外灾难和人为蓄意攻击事件的不断发生,使得供应链网络设计中的不确定因素受到广泛关注。假设供应商的供应量带有随机波动,研究基于供应量不确定的鲁棒设施选址模型。在建立模型时,通过机会约束来保证即使供应商的供应量比原定量少时,仍能以较大的概率满足需求。然后,利用数学变换,将带有概率约束的模型转化为混合整数规划问题,并设计禁忌搜索算法求解模型。最后,通过随机生成的数值算例分析系统总成本随置信水平的变化情况,并对供应量的不确定水平、零售商的需求、设立供应商的成本等参数做了灵敏度分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
段倩倩 彭春 李金林
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题，其目标为最大化期望收益，同时利用二阶随机占优约束度量风险，满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同，本文考虑不确定的投资收益率，并未知其精确的概率分布，但属于某一不确定集合，建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型，借助鲁棒优化理论，推导出对应的鲁棒等价问题。最后，采用S&P 500股票市场的实际数据，对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析。结果表明，投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略，能够获得较高的样本外期望收益，对未来投资更具参考意义。在保证样本内解的最优性的同时，也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性。
[期刊] 物流技术
[作者]
王兴海
供应链系统因为本身的复杂性与所处环境的开放性在运行过程中存在各种不确定性,这些不确定性为供应链的正常运转带来了风险,提出一种基于权重智能优化的供应链鲁棒性建模与仿真方法,分析影响供应链鲁棒性的相关因素后,根据客户满意度将因素划分为网络鲁棒性、完成时间比、完成数量比三类,根据供应链的不确定性,使用粒子群优化的方法结合历史数据构造鲁棒性评价模型,对供应链的鲁棒性因素形成动态数字化度量,基于Matlab数学仿真软件分别从点边故障对该模型进行仿真,通过供应链的历史数据对模型进行验证,这种仿真模型的准确率高达92.3%,有效指导了供应链系统的风险评估与优化。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
韩烨帆 纪颖 屈绍建
针对权重的随机性和模糊性影响聚合算子质量，从而导致最优决策产生巨大变动的问题，本文构造了不确定集合刻画决策者权重的不确定性，并运用数据驱动鲁棒优化方法建立了最小成本共识模型。首先，利用核密度估计(KDE)方法从历史数据中获取不确定权重的概率密度函数，以构造具有置信水平的不确定性区间，并控制聚合算子中不确定权重的波动范围。其次，分别在三种形状的集合(包括盒子集、椭球集和多面体集)下定义柔性不确定集合I和柔性不确定集合II,建立了六个不确定环境下的数据驱动鲁棒成本共识模型。最后，从碳配额分配问题中抽象出一个群体决策问题，估计政府为各企业分配额度的概率密度函数，构造基于置信水平的区间以处理偏差造成的不确定性，证明了所提出的模型的有效性和适用性。结果表明：(1)利用数据驱动方法遍历权重的历史数据，能够有效提高聚合算子的质量；(2)政府可以根据对风险的偏好程度选择合适的不确定集合以制定决策；(3)新提出的模型能够在一定程度上降低数据分析结果的鲁棒性代价。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王宗润 何瑭瑭
鲁棒投资组合模型是一种适用于收益不确定条件下寻求最优决策的方法。首先考虑投资者对底线的重视,根据当收益触及底线时,激进者和保守者在参照点上的不同变化情况,建立动态参照点模型。接着,一方面将动态参照点作为划分获益和损失的界限值,改进现有的Worst-case Omega(WOmega)模型。另一方面结合投资者对下侧风险更为厌恶的特点,以动态参照点作为下侧风险的基准,改进现有的Relative Robust Portfolio Optimization(RRPO)模型。实证研究中,对于WOmega类模型,结果表明激进行为模型在样本内表现较好,而保守行为模型在样本外表现较好。对于RRPO类模型,结果显示激进行为的收益表现良好,保守行为对标准差及最大损失值的控制较好。随着约束的放松,所有模型的收益都能得到可观提升。
关键词：
参照点 动态参照 鲁棒组合 组合优化
[期刊] 物流技术
[作者]
胡春健
假定交通需求和交通供给属于一个球集合,基于这个假设,建立鲁棒用户均衡模型的极小化问题和相应的鲁棒对应模型,并将鲁棒对用模型松弛为半定规划模型。最后采用一个数值算例验证了说提出模型的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汤秀丽
文章构建了考虑不确定因素的人力资源鲁棒模型,可较好地对人力资源管理过程中的不确定性因素进行权衡。基于全局逐步寻优的禁忌搜索算法,设计并实现了一种人力资源鲁棒优化模型的求解方法。
关键词：
禁忌搜索 人力资源管理 鲁棒优化
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王军民 李菊芳 谭跃进
在多星联合调度过程中,存在着很多不确定性因素,其中云层覆盖变化是主要的不确定性来源。本文针对考虑云层覆盖变化的多星联合调度问题,借鉴了连续函数的鲁棒性优化思想,提出了一种基于邻域的鲁棒性指标。在此基础上,建立了多星联合鲁棒性调度模型,给出了观测任务优先级的计算方法。实例研究表明,本文建立的模型能够在保证调度方案性能的基础上,获得鲁棒性强的调度方案。
关键词：
鲁棒性调度 多星联合 不确定性 云层覆盖
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高莹 商烁 黄小原
本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。
关键词：
金融 鲁棒优化 不确定性 资产组合
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王景玫 郭鹏 赵静
针对R&D项目组合选择研究中将风险作为极值目标函数,导致所求最优函数解为折衷解,且研究中较少考虑项目依赖关系对风险变化及组合选择影响的问题,借鉴鲁棒性理论,提出项目组合鲁棒性风险概念,并从单项目风险、项目依赖关系和项目风险控制成本三方面描述其构成。采用相继故障理论对项目组合鲁棒性风险进行刻画,建立了以鲁棒性风险、项目资源为约束,收益最大化为目标函数的组合选择优化模型,并采用量子遗传算法进行求解。实例分析表明,最小化风险组合选择模型排除了一些进入组合后能承担自身风险且增加收益的项目,而考虑项目组合鲁棒性风险的选择模型不但能为项目决策者有效地决策支持,而且能降低因选择不合理而导致的项目组合失败的可能性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王景玫 郭鹏 赵静
针对R&D项目组合选择研究中将风险作为极值目标函数,导致所求最优函数解为折衷解,且研究中较少考虑项目依赖关系对风险变化及组合选择影响的问题,借鉴鲁棒性理论,提出项目组合鲁棒性风险概念,并从单项目风险、项目依赖关系和项目风险控制成本三方面描述其构成。采用相继故障理论对项目组合鲁棒性风险进行刻画,建立了以鲁棒性风险、项目资源为约束,收益最大化为目标函数的组合选择优化模型,并采用量子遗传算法进行求解。实例分析表明,最小化风险组合选择模型排除了一些进入组合后能承担自身风险且增加收益的项目,而考虑项目组合鲁棒性风险
[期刊] 工业工程
[作者]
员慧慧 温修春 陆建飞 孙华平
为了揭示供应商与承包商为主体的二级供应链中,两者间耦合作用条件下发生的供应中断对供应商最优决策及对承包商成本的影响机制,且剖析供应中断对承包商成本的冲击效应,以供应商存在高退出风险为研究对象,在仅知产量均值与方差条件下,运用Scarf提出的"极大极小值"鲁棒决策方法,通过设定不同决策情况下的供应链系统反馈,分析了不同退出标准情况下二级供应链的博弈过程。基于理论支撑下的鲁棒模型数值仿真结果得出:在退出标准α为100时,中间变量在290～350范围内,供应商存在最优决策,但承包商最优决策无法确定;与α为0时相比,在订货量达到一定状态,即α为140时,承包商成本增加了1.5%,表明承包商成本与供应商退出标准呈正相关,退出标准越高,对承包商成本造成的冲击效应越大。此研究结论为供应链初期不稳定且信息不完整条件下发生的供应中断影响机理提供了新的视角。
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