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[期刊] 管理评论
[作者]
许文 迟国泰 隋聪
根据银行业风险监测惯例用综合风险度来量化贷款风险,建立了新增贷款组合的综合风险度与全部贷款组合的综合风险度之间的函数关系,以银行总资产收益最大为目标,以全部贷款综合风险度的控制为条件,建立了基于全部贷款组合风险度控制的新增资产组合优化模型。本模型特色和创新之处:一是提出了在新增贷款组合时、同时控制全部新、旧贷款两个组合的全部综合风险度的科学问题。改变了现有研究和实践仅仅立足于新增贷款组合自身风险控制的问题,开拓了金融资产组合优化的新思路。二是揭示了新增贷款组合的综合风险度与全部新、旧贷款两个组合的综合风险度的内在联系。通过新增贷款组合的综合风险度的控制来控制全部贷款组合的综合风险度,解决了在一...
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 付莹
文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收益率服从正态分布假设存在低估风险的问题;解决了采用联合违约概率度量违约相关性时由于违约数据稀少而影响模型精度的问题。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
洪忠诚 迟国泰 吴灏文
在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
周圣 文忠平 史本山
商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的"三性"平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金"三性"平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容。而贷款的预期收益具有不确定性,如果简单地假设其预期收益率往往会出现与实际脱节的情况,因此需要考虑贷款期间可能出现的变化。针对这一特征,考虑构建风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合鲁棒优化模型。根据某商业银行实际经营数据进行数值分析,结果表明该模型具有鲁棒性,不仅能够兼顾贷款组合综合收益以及未来收益的不确定性因
[期刊] 管理评论
[作者]
迟国泰 于善丽
研究目标:控制银行"存量+增量"全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性叠加原理,以"存量+增量"全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,以"存量+增量"全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束,采用0-1规划来配置新增贷款,建立了基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型。研究结果:银行进行贷款配置时,必须要考虑"存量+增量"全部贷款的非预期损失。研究创新:一是通过建立存量贷款非预期损失、增量贷款非预期损失与全部贷款的非预期损失之间的非线性函数关系,得到"存量+增量"全部贷款的非预期损失,改变了计算非预期损失时仅立足于新增贷款而忽略了存量贷款非预期损失的弊端。二是以"存量+增量"全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,确保了银行"存量+增量"全部贷款的调整资本收益率最大的同时,非预期风险最小,改变了贷款配置时仅立足于增量贷款,而忽略存量贷款的弊端。三是以"存量+增量"全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束来控制银行整体风险可承受,改变了现有研究忽略全部贷款经济资本控制的弊端。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王媛 王敬
通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王媛 王敬
通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨中原 许文
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义。
[期刊] 管理评论
[作者]
张舒明 周颖
银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。本研究建立了基于尾部风险控制的行业贷款配置模型。本研究的创新和特色:一是通过建立不同行业的尾部相关系数与尾部风险价值的函数关系,建立了基于极端风险控制的行业贷款配置模型;改进了经典均值方差模型由于使用Pearson线性相关系数导致的无法度量尾部极端风险的弊端。二是建立了基于t分布的VaR约束,提高了VaR约束与"尖峰厚尾"特征的契合度,增强了VaR约束控制尾部极端风险的能力;解决了VaR约束的正态性假设与"尖峰厚尾"特征不一致的弊端。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓中学
粮棉市场放开后,农发行贷款风险随着粮棉企业经营风险的增加而增大,风险管理将成为市场化后农发行运行机制的主要着力点。因此,在大力化解存量贷款风险的同时,必须建立一套科学、完善的农业政策性增量贷款风险防范和控制体系,保证新增贷款的安全性、流动性、效益性,提高信贷资产质量,促进收购资金封闭管理工作的健康发展。
关键词：
农业政策性贷款 风险管理 购销市场化
[期刊] 财会月刊
[作者]
王萌
超额负债是引起高校财务风险的主要原因，控制贷款的适度规模可以从源头上防止由于无法偿还贷款而引发的财务危机。本文以Ｆ高校为实证分析对象，通过运用＂高等学校银行贷款额度控制与风险评价模型＂并结合Ｆ高校的财务状况，合理测算适合其情况的累计贷款控制额度并对其负债融资风险进行评价。同时，对现有贷款额度控制模型提出了一些改进建议及方法，并通过具体数据的比较，证明改进后的模型更稳健、更实用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
黄明卿 石松华
本文通过运用高校银行贷款额度控制与风险评价模型进行案例分析,指出了该模型存在的局限性,并在此基础上对该模型进行了改进。
关键词：
高校 银行贷款 风险评价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张勇
文章分析了银行贷款风险,探讨了基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型和基于资本充足率约束控制预留缺口的资产负债组合模型,并对基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型进行了验证。
关键词：
资产负债组合 银行贷款 信用风险
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