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[期刊] 统计与决策
[作者]
傅军和
文章通过分析先验分布中的参数和经典统计检验的显著性水平,对贝叶斯统计检验和经典统计检验进行比较研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
张静
文章基于对经典假设检验和贝叶斯检验的对比研究,指出了经典假设检验在使用中存在的一些问题,给出了贝叶斯统计对这些问题的处理方法。
关键词：
经典检验 贝叶斯检验 显著水平
[期刊] 统计与决策
[作者]
林晓辉
本文通过对隶属函数的集中度系数确定的探讨,将模糊数学应用于贝叶斯统计学而形成一种新的假设检验方法。
[期刊] 经济师
[作者]
张晓丹 秦瑞兵 麻俊杰
为避免经典贝叶斯检验中先验分布函数对检验的影响,文章应用经验贝叶斯方法对一阶自回归模型作单位根检验,通过收集历史数据,应用非参数经验贝叶斯方法,推导出贝叶斯决策函数。Monte-Carlo模拟显示,经验贝叶斯方法与经典统计方法相比,经验贝叶斯方法有较高的势;与传统贝叶斯方法相比,经验贝叶斯方法作单位根检验比传统的贝叶斯方法有更高的势。文章最后提供了一个金融实例,收集了NASDAQ综合指数从2015年9月21至2016年7月6日的数据,对其收益率作单位根检验,验证收益率序列是一个平稳过程。
关键词：
经验贝叶斯 单位根检验 核密度
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
林晓辉
若两正态总体互相独立，且方差相等但未知，我们要检验它们的数学期望是否相等。众所周知，做这样的假设检验，经典学派方法也就是通常的数理统计方法是用ｔ检验法，所用的统计量也是大家熟知的。而用贝叶斯方法解决此类问题的视角、统计量及应用分布都是不同的。在经典学...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海军
FDI是中国对外经济关系的重要纽带,作为中国投资总额一个重要组成,其在中国经济增长过程中发挥着重要作用,文章在对已有的关于FDI与国内投资关系理论综述和对FDI在华投资概述的基础上,利用格兰杰因果关系检验和协整分析技术,对FDI与国内投资的长期动态均衡关系进行实证比较分析,研究结果表明,FDI对国内投资有明显的挤出效应,且FDI的投效率明显高于国内投资。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵建昕 徐兴忠
对于拟合优度检验而言,不同的检验统计量构造的检验在不同的假设下其检验的势往往是不同的,即使在相同的原假设下,不同的备择假设下不同的检验的势也是有差异的。在统计理论上,利用检验的势的大小进行检验的选择是重要的标准。然而在实际中,实际工作者可能会遇到统计本身的问题不便于使用此方法,同时理论工作者也很难给出实际中所需要的所有的假设下统计量的检验势的比较结果。基于众数,文章对统计量的密度函数是单峰的情形,通过引入概率流失速度概念,构造了两个选择检验统计量的标准;并用Monte Carlo数值模拟验证了标准的可用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
毕玉江 王双成
分类回归模型是回归模型家族的一个重要组成部分。文章针对现有的分类回归模型均采用选择性回归计算所存在的问题,建立了贝叶斯平均分类回归模型,并将其用于人民币汇率预测的实证研究。在实证研究时选取人民币对主要货币的汇率序列,对使用时间序列模型的预测结果与贝叶斯平均分类回归模型的预测结果进行对比分析,证明贝叶斯平均分类回归模型确实能够提高预测准确度。还使用贝叶斯平均分类回归模型对比分析了现有研究文献的预测效果,结果表明分类回归模型具有一定程度的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
施晓燕 史代敏
针对时间序列呈现尖峰厚尾、条件方差时变特征时，，检验具有DF检验功效性较低的问题，文章基于贝叶斯理论设计了MCMC抽样算法可行性与有效性，结果G表AR明C:H-normal-error时序的平稳性，并用Monte Carlo模拟仿真验证贝叶斯单位根检验的贝叶斯单位根检验的稳健性较好，样本容量、ρ的大小及波动参数和单整程度的差异对单位根检验势的影响均不大；当ρ 0.7时，贝叶斯方法的势远高于DF检验；DF k检验与DFτ检验的可靠性受样本容量的影响较大。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 李素芳
针对经济时序DF单位根检验方法在小样本条件下功效偏低问题,应用贝叶斯统计方法对中国居民消费水平进行单位根检验,提高单位根检验的功效水平,建立向量自回归居民消费水平模型,并通过马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合贝叶斯因子分别对农村居民消费和城镇居民消费进行单位根检验,结果表明贝叶斯单位根检验方法解决了向量自回归模型超参数估计的难题,克服了经典单位根检验在经济时序小样本下功效偏低的缺陷,提高了模型预测精度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曾惠芳 熊培银 向国成
针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。
关键词：
分位数 AR模型 单位根 贝叶斯因子
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
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