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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
程建华 于戒严
本文首先分析了2013年我国CPI走势特征及其产生原因,并给出影响2014年物价水平的若干因素,在此基础上利用物价先行合成指数和向量自回归(VAR)模型对2014年各月CPI的值做出预测,结果显示,2014年CPI将呈现"先扬后抑"态势,全年涨幅约为2.4%。
关键词：
CPI 先行合成指数 向量自回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹捍东
本文在建立中国消费价格指数、货币供给增长和固定资产投资增长的VAR模型的基础上,通过对脉冲响应函数及其方差分解的研究,并得出相关结论。
关键词：
VAR模型 脉冲响应 传导机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
皮进修 赵清俊 彭建文
文章以2001年1月至2015年2月的我国CPI定基指数为样本数据,首先构建季节乘积SARIMA模型与GMDH自回归模型对CPI进行预测;然后通过自组织数据挖掘理论构建SARIMA-GMDH组合模型再次对CPI进行预测;最后通过模型拟合优度检验与预测能力分析综合评价这3个预测模型,探索各个模型预测效果的差异性,总结评价组合预测法在经济现象中的预测优势。
关键词：
CPI SARIMA GMDH 组合预测
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁宏
本文选取2002年1月至2013年8月的月度数据,对我国工业生产者价格指数、农业生产者价格指数与CPI的内在关系进行了实证研究。VAR模型结果显示,我国农业生产者价格指数对CPI影响较大。同时,CPI波动向农业生产者价格指数的传导相对畅通,而对于工业生产者价格指数的传导则有一定的迟滞性。最后,本文基于实证研究的结果提出了相应对策建议。
[期刊] 税务研究
[作者]
王春雷
本文在VAR模型框架基础上,利用计量分析方法对国内增值税、营业税、消费税、海关代征增值税和消费税等与CPt间的动态关系进行了实证研究。结论显示:海关代征增值税与消费税对CPI影响不显著,几乎可以忽略不计;国内营业税、增值税、消费税对CPI的影响弹性分别为0.25、0.15、O.10。总之,间接税不是CPI的主要决定因素。我国这轮通胀原因十分复杂,运用税收政策治理通胀作用有限,需采取紧缩性货币政策、加强需求和供给管理等综合性措施方能奏效。
关键词：
间接税 CPI VAR模型
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
刘海兵 刘丽
在建立向量自回归模型的基础上,运用脉冲响应函数和方差分解方法对中国居民消费价格指数的影响因素作实证分析。研究结果表明,居民消费价格指数对本身的冲击是敏感的,货币供应量、固定资产投资规模和工业品出厂价格指数对居民消费价格指数的影响比较显著。基于此,提出要稳定居民消费价格指数,就要采取从紧的货币政策,有效控制固定资产的投资规模,合理调整产业结构,建立健全各产业价格监管体系,积极培育和发展其他产业。
关键词：
向量自回归模型 脉冲响应 方差分解
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔敏 汪飞星 刘秀芹
如何衡量并消除以春节为代表的移动节假日影响是我国季节调整中的一项重点和难点。文章介绍了三区段变权重春节模型,选取由2001年1月至2013年6月CPI环比数据转换的物价指数,从数据中分离出趋势成分、季节因子、春节因子和随机因子,进行春节影响调整,再对调整后时间序列分别采用传统的指数平滑法和X-12-ARIMA方法进行2013年7月至2014年2月的短期建模预测。结果表明选取的CPI指数序列确实受春节因素的影响,经过春节假日调整后的温特指数模型和X-12-ARIMA模型都预测出了比较准确的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文林莉
文章引入Markov切换模型探讨中国CPI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征。通过ADF方法和JB统计量检验CPI时间序列的平稳性和非对称性,通过CUSUM方法检验时间序列的机制转移特征,采取极大似然估计方法确定Markov切换模型的相关参数。结果表明,CPI时间序列的低波动性持续的时间最长,并且三种波动状态之间的切换主要集中于低波动状态和高波动状态之间;CPI时间序列的波动主要稳定于低波动率,并且存在明显的"聚集波动"和"分段波动"现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文林莉
文章引入Markov切换模型探讨中国CPI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征。通过ADF方法和JB统计量检验CPI时间序列的平稳性和非对称性,通过CUSUM方法检验时间序列的机制转移特征,采取极大似然估计方法确定Markov切换模型的相关参数。结果表明,CPI时间序列的低波动性持续的时间最长,并且三种波动状态之间的切换主要集中于低波动状态和高波动状态之间;CPI时间序列的波动主要稳定于低波动率,并且存在明显的"聚集波动"和"分段波动"现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈继光
文章应用自适应模糊网络系统进行CPI经济序列数据预测,并给出此类混沌数据列预测的ANFIS系统结构形式,自适应模糊网络系统模型充分利用经济数据中的先验信息,预测结果精确、可靠。最后通过实例应用证明该方法的可行性和有效性,取得较为满意的结果。自适应模糊网络模型应用于CPI数据预测具有较高的精度和良好的泛化能力。
关键词：
统计模型 数据挖掘 神经网络 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭乃驰 党婷
文章以云南为例,对同比月度CPI原始数据进行小波阈值去噪处理,对去噪后数据作BP神经网络预测,通过SARIMA模型修正预测残差,从而建立了小波分析的BP-SARIMA模型。实证结果表明:小波分析的BP-SARIMA模型相对于未经小波分析的BP-SARIMA模型及未经SARIMA残差修正的小波分析的BP模型有更高的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈镇坤 刘金山
文章首先对时间序列自回归(AR)模型进行贝叶斯分析,并基于居民消费价格指数(CPI)建立贝叶斯时间序列预测模型。接着,构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算对模型进行仿真分析,对ARI模型和BARI模型的预测准确性进行比较。探讨了一种基于专家先验信息下对CPI预测结果的进一步贝叶斯推断方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
龚玉婷 陈强 郑旭
本文基于自回归混频数据抽样模型同时考察了金融市场一阶矩收益和二阶矩波动的日度信息对CPI短期预测的影响。结果表明,股票收益、短期利率和长短期利差变化量仅在收益水平上对CPI短期走势产生影响,而长期利率、粮食和能源商品市场的收益和波动都有助于CPI短期预测,而且收益对CPI的影响要比波动更加持久。相对于传统的月度时间序列建模方法,本文的混频CPI模型具有更好的样本内解释能力和样本外预测能力。另外,引入二阶矩波动的日度信息在一定程度上能更多地降低预测偏差。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱厚岩 梁青青 刘振中
文章基于1993年1月～2012年2月近20年的月度数据,运用ARCH及其拓展模型分析了我国居民消费价格指数的变化规律,探究我国CPI指数变动的影响因素,并对其未来短期走势进行动态预测。模型结果表明,消费价格指数同比增长率(SCPI)与其滞后一期有着极强的线性相关关系,但一阶自回归模型的残差存在着自相关现象,而非白噪声序列。同时受到宏观经济的影响,未来10个月内,我国通货膨胀将会有所减缓,居民消费价格指数同比增长速度将会稳中有降,均在2.8%左右。
关键词：
CPI ARCH模型 波动 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓东 史丽敏
文章采用最小一乘准则建立了CPI经济预测GM(1,1)模型,利用1-AGO序列给出参数估计的LIN-GO算法程序和模型检测方法。最后,利用该模型采用我国2010年9月-2011年3月CPI月度指数对未来几个月的CPI走势进行预测,结果表明模型普适有效。
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