- 年份
- 2024(6207)
- 2023(9048)
- 2022(7630)
- 2021(7285)
- 2020(6219)
- 2019(14486)
- 2018(14403)
- 2017(28251)
- 2016(14997)
- 2015(16893)
- 2014(16562)
- 2013(15851)
- 2012(13916)
- 2011(12166)
- 2010(11968)
- 2009(10801)
- 2008(10042)
- 2007(8205)
- 2006(6650)
- 2005(5321)
- 学科
- 济(58424)
- 经济(58374)
- 管理(42809)
- 业(41263)
- 企(35113)
- 企业(35113)
- 方法(33747)
- 数学(30923)
- 数学方法(30270)
- 财(14814)
- 农(14263)
- 中国(13124)
- 业经(11933)
- 贸(10486)
- 贸易(10481)
- 易(10246)
- 理论(10184)
- 务(10147)
- 财务(10082)
- 财务管理(10060)
- 学(9665)
- 地方(9563)
- 技术(9550)
- 企业财务(9493)
- 农业(9421)
- 制(9123)
- 和(8321)
- 环境(8118)
- 银(7996)
- 银行(7980)
- 机构
- 学院(198735)
- 大学(196902)
- 管理(83161)
- 济(79573)
- 经济(78077)
- 理学(73650)
- 理学院(72967)
- 管理学(71335)
- 管理学院(70967)
- 研究(56480)
- 中国(44634)
- 京(38973)
- 科学(35133)
- 财(34935)
- 农(31144)
- 业大(30749)
- 财经(29149)
- 中心(29047)
- 江(27626)
- 经(26798)
- 所(25890)
- 经济学(24796)
- 农业(24480)
- 研究所(23890)
- 范(23314)
- 北京(23113)
- 师范(23019)
- 经济学院(22607)
- 经济管理(22188)
- 财经大学(22175)
- 基金
- 项目(147074)
- 科学(117793)
- 基金(109315)
- 研究(105150)
- 家(95125)
- 国家(94403)
- 科学基金(83539)
- 社会(67186)
- 社会科(63931)
- 社会科学(63913)
- 省(58207)
- 基金项目(57734)
- 自然(56311)
- 自然科(55162)
- 自然科学(55152)
- 自然科学基金(54131)
- 教育(50599)
- 划(48654)
- 资助(45426)
- 编号(42363)
- 重点(32838)
- 部(32485)
- 创(31849)
- 成果(31745)
- 发(30611)
- 创新(29674)
- 科研(28900)
- 教育部(28530)
- 课题(28178)
- 国家社会(28170)
共检索到266572条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 新金融
[作者]
王周缅
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。
关键词：
贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法
[期刊] 新金融
[作者]
王周缅
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。
关键词：
贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法
[期刊] 现代管理科学
[作者]
韩铁 詹原瑞 马珊珊
贷款组合不同于一般的投资组合,其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动,因此传统的均值—方差投资组合优化模型存在不适用性。建立信用风险简化型模型计算违约损失,并利用一致性风险度量手段最小化风险,可以保证银行获得期望收益的同时稳定发展,是银行贷款组合优化的有效模型。
关键词：
消费性贷款 组合优化 简化型 一致性风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
王周缅
针对中小企业信用风险的非系统性、外部环境高依赖性等特性,本文建立了基于元胞蚂蚁算法的信贷风险跟踪预警监测模型。该模型先利用蚂蚁算法寻优特性,将样本企业有效聚类并将测试企业归类,再利用元胞演变机制反应其潜在风险因素,进而对风险进行预警。实证检验证明,该算法在对企业聚类、分类和风险预警方面均有较好的表现,优越性明显。
关键词：
信贷风险预警 元胞自动机 蚂蚁算法
[期刊] 浙江金融
[作者]
王周缅
针对中小企业信用风险的非系统性、外部环境高依赖性等特性,本文建立了基于元胞蚂蚁算法的信贷风险跟踪预警监测模型。该模型先利用蚂蚁算法寻优特性,将样本企业有效聚类并将测试企业归类,再利用元胞演变机制反应其潜在风险因素,进而对风险进行预警。实证检验证明,该算法在对企业聚类、分类和风险预警方面均有较好的表现,优越性明显。
关键词：
信贷风险预警 元胞自动机 蚂蚁算法
[期刊] 经济问题
[作者]
张赟 周圣 史本山
随着中国利率市场化的进程,贷款利率呈现出更大的不确定性,商业银行间的竞争也越来越激烈,在新的行业特点和经营形势下,商业银行需要结合研究贷款资源的配置方式,为商业银行管理层的决策提供有力的支撑。引入三角模糊数来刻画商业银行的收益率,并利用其可能性均值来构建三类贷款组合优化模型进行分析,结果显示模型的有效边界都符合均值方差模型有效边界的变化趋势,且得到的贷款权重配置可以更好地体现贷款利用效率。
关键词：
三角模糊数 贷款组合 资本运用效率
[期刊] 管理现代化
[作者]
王媛 王敬
通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王媛 王敬
通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 付莹
文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收益率服从正态分布假设存在低估风险的问题;解决了采用联合违约概率度量违约相关性时由于违约数据稀少而影响模型精度的问题。
[期刊] 管理评论
[作者]
迟国泰 于善丽
研究目标:控制银行"存量+增量"全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性叠加原理,以"存量+增量"全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,以"存量+增量"全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束,采用0-1规划来配置新增贷款,建立了基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型。研究结果:银行进行贷款配置时,必须要考虑"存量+增量"全部贷款的非预期损失。研究创新:一是通过建立存量贷款非预期损失、增量贷款非预期损失与全部贷款的非预期损失之间的非线性函数关系,得到"存量+增量"全部贷款的非预期损失,改变了计算非预期损失时仅立足于新增贷款而忽略了存量贷款非预期损失的弊端。二是以"存量+增量"全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,确保了银行"存量+增量"全部贷款的调整资本收益率最大的同时,非预期风险最小,改变了贷款配置时仅立足于增量贷款,而忽略存量贷款的弊端。三是以"存量+增量"全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束来控制银行整体风险可承受,改变了现有研究忽略全部贷款经济资本控制的弊端。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
洪忠诚 迟国泰 吴灏文
在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
[期刊] 上海金融
[作者]
王周缅
蚁群优化算法是一种新型的解决组合优化问题的仿真型算法,在许多优化计算领域中都有广泛的应用,但却有容易陷入局部最优等方面的缺陷。本人之前研究将元胞自动机原理引入蚂蚁算法,构造元胞蚂蚁算法,该算法从理论上被证明能部分避免蚂蚁算法的缺陷从而提高算法的有效性。本文针对商业银行信用风险评估模型的特性,对元胞蚂蚁算法的选择策略、元胞机制、信息素更新机制及寻优终止条件等机制进行改造,提出一种具备自我学习和系统信息反馈机制的商业银行信用风险评估元胞蚂蚁算法模型。最后用DELPHI做了算法仿真实验,结果验证了该模型在信用风险评估中具有较好准确性。
[期刊] 上海金融
[作者]
王周缅
蚁群优化算法是一种新型的解决组合优化问题的仿真型算法,在许多优化计算领域中都有广泛的应用,但却有容易陷入局部最优等方面的缺陷。本人之前研究将元胞自动机原理引入蚂蚁算法,构造元胞蚂蚁算法,该算法从理论上被证明能部分避免蚂蚁算法的缺陷从而提高算法的有效性。本文针对商业银行信用风险评估模型的特性,对元胞蚂蚁算法的选择策略、元胞机制、信息素更新机制及寻优终止条件等机制进行改造,提出一种具备自我学习和系统信息反馈机制的商业银行信用风险评估元胞蚂蚁算法模型。最后用DELPHI做了算法仿真实验,结果验证了该模型在信用风
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
