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作者: 王(38386); 张(32229); 李(32055); 刘(30337); 陈(20478); 杨(15370); 晓(14480); 赵(12716); 周(12226); 华(11192); 吴(10945); 文(10696); 伟(9992); 林(9878); 明(9871); 孙(9664); 志(9603); 丽(9341); 徐(9254); 黄(9201); 军(7770); 玉(7646); 平(7569); 朱(7402); 郭(7284); 胡(7203); 建(6937); 红(6744); 春(6411); 艳(6327)

学科: 济(61199); 经济(61140); 管理(43867); 业(42237); 企(35805); 企业(35805); 方法(35528); 数学(32566); 数学方法(31958); 财(15201); 农(14559); 中国(13608); 业经(12411); 贸(10445); 贸易(10440); 理论(10322); 易(10194); 务(10116); 技术(10074); 财务(10062); 财务管理(10043); 地方(9737); 农业(9715); 企业财务(9525); 学(9310); 环境(8925); 制(8529); 和(8396); 划(8308); 银(7284)

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基金: 项目(149718); 科学(120975); 基金(112416); 研究(107603); 家(97583); 国家(96841); 科学基金(86254); 社会(70558); 社会科(67243); 社会科学(67227); 基金项目(59606); 省(58587); 自然(57445); 自然科(56291); 自然科学(56281); 自然科学基金(55265); 教育(51803); 划(49086); 资助(46360); 编号(42657); 部(33746); 重点(33416); 创(32572); 成果(31401); 发(31137); 创新(30358); 国家社会(30039); 教育部(29909); 科研(29354); 人文(29239)

期刊: 济(74975); 经济(74975); 研究(49233); 管理(30718); 中国(29988); 财(27619); 学报(27567); 科学(26910); 农(23498); 大学(22400); 学学(21424); 技术(20914); 教育(19031); 农业(16471); 财经(14387); 经济研究(13199); 融(13199); 金融(13199); 业经(13175); 经(12366); 统计(11882); 策(10994); 技术经济(10399); 问题(10058); 决策(9751); 商业(9223); 业(9136); 科技(9093); 理论(8659); 版(8649)

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基于偏正态随机效应模型的信度保费

[期刊] 统计研究 [作者] 孟生旺肖展航

信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,并假设随机效应服从正态分布。但在实际的保险损失数据中,部分个体风险的损失可能远远高于总体平均水平,从而使得不同个体风险之间的风险差异呈现右偏特征。在这种情况下,Buhlmann-Straub模型可能低估高风险的信度保费。本文在随机截距模型中假设随机效应服从偏正态分布,求得了偏正态随机效应假设下的信度保费。可以证明,Buhlmann-Straub信度保费是其特例。模拟分析和实证研究的结果都表明,偏正态随机效应假设下的信度模型可以更好地预测高风险的信度保费,从而改进传统信度模型的保费估计结果。

关键词：随机效应模型信度保费偏正态分布非寿险

偏正态混合效应模型的蒙特卡罗模拟研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 叶仁道周龙权徐立军

文章给出偏正态混合效应模型下非中心偏F统计量的蒙特卡罗模拟算法。并利用此算法获得非中心偏F统计量犯第一类错误的模拟概率和功效,以验证该统计量的有效性。在此基础上,将非中心偏F统计量应用于实际案例的数据分析中。结果表明,所给非中心偏F统计量能有效控制犯第一类错误的概率,并具有较高的检验功效。

关键词：偏正态混合效应模型蒙特卡罗模拟非中心偏F统计量功效

贝叶斯偏正态线型混合模型的应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 王明高

文章针对一般线性混合模型处理纵向数据的不足,改变模型中对随机效应和随机误差项的假设,即假设他们服从偏正态分布,建立偏正态线性混合模型。本质上正态分布函数是偏正态分布函数的特殊形式,所以偏正态线性混合模型比一般的混合模型具有更加广泛的应用范围。应用贝叶斯蒙特卡罗方法Gibbs抽样对模型的参数进行评估,该方法建模具有很大的灵活性。

关键词：偏正态分布贝叶斯方法线性混合模型

中国绿色经济效率的测算及影响因素——基于偏正态面板数据模型

[期刊] 技术经济 [作者] 叶仁道张勇罗堃

首先利用带有非期望产出的SBM测算了2005—2015年中国29个省(自治区、直辖市)的绿色经济效率,并验证了其偏正态分布特征。在此基础上,构建了偏正态面板数据模型,研究了中国绿色经济效率的影响因素。然后,运用基于EM算法的极大似然法估计模型参数,并将其参数估计结果与正态面板数据模型的参数估计结果进行比较。结果表明:偏正态面板数据模型具有更好的统计优良性;经济发展水平、外资利用水平和教育投入对绿色经济效率具有正向影响;产业结构、城市化水平和污染治理投入对绿色经济效率产生负向影响。

关键词：绿色经济效率绿色经济偏正态面板数据模型 EM算法 SBM

偏正态数据下众数回归模型的参数估计及应用

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 曹幸运曾鑫吴刘仓

本文针对金融、经济、社会科学、环境科学、工程技术和生物医学等研究领域存在的不对称数据,提出偏正态数据下众数回归模型,基于牛顿-拉弗森迭代利用EM算法来估计未知参数。通过Monte Carlo模拟和BMI数据实例分析验证,表明本文所提出方法的有效性,对于偏正态数据众数回归模型的估计效果优于均值回归模型。

关键词：众数回归模型 EM算法偏正态分布 Bootstrap方法

带有不可忽略缺失偏正态数据下众数回归模型的贝叶斯分析

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 谭佳玲吴刘仓陈慧媛

诸多学科领域中大量数据都存在偏斜与缺失,针对不同的缺失机制,考虑相应的处理方法是必要的。基于众数是“最多水平”的标志值,本文提出了一种同时解决数据带有偏斜特征且存在不可忽略缺失时的估计方法。通过Logistic回归模型指定数据缺失机制,借助Gibbs抽样与M-H算法相结合的混合抽样算法,获得参数的联合贝叶斯估计。模拟研究比较了不同缺失数据机制和不同先验设定所得的结果,随机模拟表明不同先验设置下具有一致的结论且不可忽略缺失机制模型处理缺失数据优于随机缺失机制模型。电子元件损坏数据的实例分析体现了方法的可行性。

关键词：贝叶斯估计众数回归模型不可忽略缺失偏正态数据 Gibbs抽样 M-H算法

基于逆γ偏正态分布的Tobit回归模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 王聪田卫忠王通会

Tobit模型是一种应用很广泛的截尾回归模型,并假定其误差项服从正态分布。相对于对称分布,偏态分布能获得更全面准确、及时有效的信息。基于此,文章提出了基于逆尺度因子偏正态分布的Tobit回归模型,并给出了该模型参数的极大似然估计,通过数值模拟与正态假设下的Tobit模型进行比较,结果表明该模型和方法是有用和有效的。

关键词：逆γ偏正态分布 Tobit回归模型极大似然估计

基于偏正态分布的SN-ARCH(q)模型及应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 徐燕陈平雁

针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。

关键词：偏正态分布自回归条件异方差模型

基于正偏态分布模糊数的专利价值实物期权评估模型

[期刊] 财会通讯 [作者] 刘岩陈朝晖

研究专利权期限对提高专利价值评估的非常重要,专利领域、专利商业化及企业对专利的营运模式对专利在商业化过程中的维持年限有着显著影响。本文从宏观层面对专利权期限进行实证分析,发现专利权期限服从正偏态分布,通过Box-Cox变换将原本服从正偏态分布的专利权期限转化为正态分布;根据正太分布模糊原理,对其做模糊处理;再对专利预期收益、专利初始成本的区间估计也进行正态分布模糊处理;最后以B-S模型为基础,构建基于统计模型偏态分布模糊数的专利价值实物期权评估模型。

关键词：专利价值评估专利权期限正偏态分布函数 Box-Cox转换模糊实物期权

考虑随机利率因素的保费随机的复合Poisson风险模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 赵晓芹

文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。

关键词：随机利率齐次Poisson过程破产概率鞅

基于正态变换的贷款组合定价模型构建及实证

[期刊] 技术经济 [作者] 迟国泰段翀

通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业为样本,对上述贷款组合定价过程进行实证研究。结果表明:利用资产价值的原始数据测算联合违约概率会低估贷款组合的违约风险,从而加大商业银行遭受重大损失的可能性。

关键词：贷款定价贷款组合信用风险商业银行

基于混合正态模型的居民收入分布的演化研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 周雪娇李群张宝学

收入分布是反映居民收入分配结构和变化趋势的重要概念,是经济发展过程中收入分配结果的变现,是定量研究居民收入问题的基础。文章选用1989—2015年CHNS中的居民家庭人均收入数据,从微观视角探究居民收入分布的演化过程和规律。结果显示:居民收入分布在明显的向右迁移且越来越扁平化,同时右拖尾的情况也呈现愈加严重的趋势,表明收入水平在不断地提高,但收入差距也在不断地拉大。通过Yeo-Johnson转换改进了收入分布的离散程度,结合EM算法和数值法来估计收入分布中的参数值,其分布出现显著的双峰特征,在此基础上拟合居民收入服从混合正态分布,估算出基尼系数。

关键词：收入分布 Yeo-Johnson转换收入差距混合正态分布