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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。
关键词：
偏正态分布 自回归条件异方差模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王聪 田卫忠 王通会
Tobit模型是一种应用很广泛的截尾回归模型,并假定其误差项服从正态分布。相对于对称分布,偏态分布能获得更全面准确、及时有效的信息。基于此,文章提出了基于逆尺度因子偏正态分布的Tobit回归模型,并给出了该模型参数的极大似然估计,通过数值模拟与正态假设下的Tobit模型进行比较,结果表明该模型和方法是有用和有效的。
[期刊] 投资研究
[作者]
李保坤 左宇晓 邱玲
目前文献中几种王氏变换的扭曲函数仍是通过对称分布构造,本文尝试采用反比例因子偏正态分布构造一种新的类似王氏变换的扭曲函数,这种扭曲函数对应的风险测度也具有一致性。最后将新的扭曲测度在资产分布为正态的假设下,以最大化资产组合价值为目标构造决策函数,进行了资产组合最优化的实证分析。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
钟桢 孟生旺
本文在假设每次损失金额的变异系数相同,且它们服从伽玛分布或对数正态分布的条件下,讨论了加法模型和乘法模型的参数估计和拟合优度检验,并应用一组实际损失数据对上述模型进行了实证比较。结果表明,对于一组特定的损失数据,对数正态分布假设下的广义线性模型可能优于伽玛分布假设下的广义线性模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶鹤 刘伟 付晶园
对于具有高可靠性的产品来说,收集其故障数据有一定难度,而且收集到的数据样本量很小。文章针对小样本故障数据,通过神经网络进行训练,得到与原始数据分布规律相近的扩充数据样本;基于产品寿命服从对数正态分布的假设,对其建立相关统计可靠性模型,使用马尔可夫链蒙特卡洛算法对模型参数进行估计;最后,通过贝叶斯卡方拟合优度检验证实模型的适用性,为产品使用寿命的参数估计问题提供直接而有效的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好。
关键词：
偏t正态分布 偏正态分布 蒙特卡罗模拟
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王明高 孟生旺
赔款准备金评估作为保险精算的一个重要研究领域,对于含有异常值的赔款数据,很多学者不断探索更加合理的赔款准备金评估方法,本文应用稳健统计方法,即假设赔款准备金模型中误差分布服从尺度混合偏正态分布构成的厚尾分布,降低异常值的影响,得到更加合理的评估结果。通过实际数据分析,并与已有的稳健赔款准备金统计方法进行比较,基于尺度混合偏正态分布的稳健赔款准备金评估方法取得比较好的评估结果,具有实际应用价值。
关键词：
稳健统计 尺度混合偏正态分布 贝叶斯方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
张晓琳 付英姿 褚培肖
零膨胀负二项(ZINB)层次回归模型是分析散度偏大集群计数数据的有力工具,该模型的基本假设是随机效应和随机误差均服从正态分布。然而,在许多实际应用中,上述假设缺乏稳健性,且相关研究表明,个体内的随机误差以及随机效应将共同导致数据的非正态性特征。基于上述原因,文章将重点考虑基于偏斜正态分布的ZINB层次回归模型的贝叶斯分析问题,与经典的基于似然的方法相比,贝叶斯分析方法具有建模灵活,计算相对简便的优势,特别适合于层次结构较为复杂的模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
在研究股市泡沫经济中,关键的问题是如何估计股价的真实价值。现有文献通常认为股价的残差服从非正态分布,但是目前对在此基础上构建估计股价真实价值模型研究尚未取得实质性突破。本文利用数理统计理论,提出了一种新的基于非正态分布泡沫经济模型。进而,考虑到股市泡沫受股票投机者心理的影响,提出了结合实验经济学的实验分析方法,建立了基于非正态分布股市泡沫经济实验模型。
关键词：
非正态分布 股价 泡沫经济 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
文章针对一般线性混合模型处理纵向数据的不足,改变模型中对随机效应和随机误差项的假设,即假设他们服从偏正态分布,建立偏正态线性混合模型。本质上正态分布函数是偏正态分布函数的特殊形式,所以偏正态线性混合模型比一般的混合模型具有更加广泛的应用范围。应用贝叶斯蒙特卡罗方法Gibbs抽样对模型的参数进行评估,该方法建模具有很大的灵活性。
关键词：
偏正态分布 贝叶斯方法 线性混合模型
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺 肖展航
信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,并假设随机效应服从正态分布。但在实际的保险损失数据中,部分个体风险的损失可能远远高于总体平均水平,从而使得不同个体风险之间的风险差异呈现右偏特征。在这种情况下,Buhlmann-Straub模型可能低估高风险的信度保费。本文在随机截距模型中假设随机效应服从偏正态分布,求得了偏正态随机效应假设下的信度保费。可以证明,Buhlmann-Straub信度保费是其特例。模拟分析和实证研究的结果都表明,偏正态随机效应假设下的信度模型可以更好地预测高风险的信度保费,从而改进传统信度模型的保费估计结果。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈立文 吕渭济
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕敏红 闫奕荣
零膨胀泊松回归模型(ZIP)是研究零过多的计数数据的有力工具。经典的分析理论总是对随机效应和随机误差作正态分布的假设,但是在实际问题中,正态假设可能会导致无效的统计结论。为此,文章考虑了随机误差和随机效应服从偏斜正态分布的ZIP层次回归模型的贝叶斯分析问题,最后用一个实例说明该方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张亚涛 赵红梅 李柳玲
文章把非对称指数幂分布(AEPD)标准化为标准非对称指数幂分布(SSAEPD),通过高斯连接函数(Gaussian Copula)将其应用到向量自回归模型(VAR)中,构造一个新的模型——VAR-GC-SSAEPD模型,并利用Matlab生成多元时间序列的模拟数据,分别拟合正态分布的向量自回归模型和VAR-GC-SSAEPD模型,然后采用赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)以及对模型真实参数估计的准确度来比较两个模型的优劣。最终得出VAR-GC-SSAEPD模型相比于VAR模型更优的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
安占强 徐洁媛
期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命。对期权定价模型的研究一
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