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[期刊] 特区经济
[作者]
夏志婕
在现代金融理论研究领域,金融衍生产品定价问题的核心内容是期权定价问题。随着期权种类的增加和模型的扩展,研究期权定价方法尤为重要。对于不存在解析解的期权定价问题,采用偏微分模型方程的精准求解就成为解决该问题的关键一环。因此,本研究结合其他领域如流体力学中的数值求解方法,发展了一种基于间断有限元(DGM)的偏微分方程求解算法,并结合不同算例对算法进行了验证和分析,该算法的精准求解为期权的成功定价奠定了良好的基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾锋娟 岑仲迪
文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛清超
文章证明了在风险中性概率测度下,具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程;并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。
关键词:
信用风险定价模型 偏微分方程
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
杨玙 胡晓梅
1985年,华中师范学院正式更名为华中师范大学。同年,时任中科院武汉数学物理研究所所长的丁夏畦院士与华中师范大学王光发教授一道在华中师范大学这片沃土中埋下了一颗种子。历经近40年的风雨,这颗种子已然成长为繁茂的大树,扎根的同时也反哺着这片沃土。它便是华中师范大学数学与统计学学院偏微分方程研究团队。
关键词:
统计学 华中师范大学 偏微分方程
[期刊] 浙江林学院学报
[作者]
叶彩儿
将 3个非线性物理方程组通过近似约化 ,转化为一类无散射的偏微分方程组 ,然后通过变换 ,化为一阶拟线性双曲型方程。利用拟线性双曲型方程的解 ,得到无散射偏微分方程组的精确解。参 6
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
德淑敏 黄成 梅树立
张量积小波数值法方法具有自适应性和较高的精度,但只适合求解定义在矩形区域的偏微分方程。将小波精细积分法与虚拟区域法相结合,构造了一种求解定义在任意多边形区域的二维偏微分方程的新小波数值方法。小波函数的紧支撑性降低了虚拟区域法的计算工作量。该方法可为求解定义在不规则区域上的工程动力学模型提供参考。
关键词:
小波 精细积分 虚拟区域 偏微分方程
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘玉玉 高凌云
国有股转流通的定价是国有股转流通的必然性及转流通后所带来的有利之处的关键所在,文章分析了国有股的存在及其弊端,利用冯·诺依曼效用函数分析了国有股转流通的必然性,并根据倒向随机微分方程的发展及性质,为国有股转流通的定价建立了一个新的方程,同时给出了一个相应的例子,例子表明我们的结果更精确一些。
关键词:
国有股 流通 倒向随机微分方程
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘莉娜
随着新兴市场经济国家资本市场的不断完善,现已出现诸多经典理论无法解释的如金融周日效应、资本市场价格飙升与杀跌、反向投资策略等"金融异常现象"。文章通过构建投资者异质信念模型发现:"金融异常现象"是广大社会投资者交易行为合力之结果,这种合力是投资者异质信念的函数。文章以分析投资者异质信念与资本市场价格波动关系为题,为揭开资本市场"金融异常现象"创设了新的解释路径,并以期为资本定价理论注入新的理论资源。
关键词:
异质信念 行为资本定价 金融波动风险
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
刘学泳 文立平
研究了一类Volterra泛函微分方程本身及数值方法的散逸性问题.给出了1个关于此类问题本身散逸性的充分条件,得到了求解此类问题的单支方法的数值散逸性结果.此结果表明所考虑的数值方法继承了方程本身的散逸性.
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴家琴
文章探讨了求解常微分方程的k步k+1阶数值方法,构造含有一个自由参数的方法族,通过适当选取自由参数使方法具有尽量大的稳定区域,找到优于隐式Adams方法的方法。
关键词:
常微分方程 线性多步法 最大稳定区域
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓燕
文章利用基础调研获取了国内主要税源的发展数据,依此数据作为基础数据展开对应的宏观分析与数据预处理。利用自创的分析方法,对四种主要税源的发展进行基于二阶微分方程的计量分析研究,由此确定了各种税源的发展规律模型。
关键词:
中国 税收 二阶 常微分 计量
[期刊] 科技管理研究
[作者]
鲁芳 王芹 张蓓
基于易逝性高科技产品的价值易逝性与高新技术特性,构建基于随机微分方程的易逝性高科技产品更新时机模型以解决易逝性高科技产品更新时机不确定性问题。首先,利用威布尔分布和多项式逼近函数构造无技术进步与价值易逝等外部因素干扰的易逝性高科技产品使用寿命模型;其次,采用布朗运动来模拟外部因素对易逝性高科技产品更新时机的影响情况,进而建立技术进步和价值易逝影响下易逝性高科技产品更新时机波动率模型;最后,选取i Pad作为易逝性高科技产品案例验证所构建的易逝性高科技产品更新时机模型,研究结果表明该模型具有较强的稳健性,可为高新技术生产企业在产品更新换代时提供一定的参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘黎霞
文章通过对1978~2009年出口贸易额的分析,建立了出口贸易额增长的Malthus模型,并用模型与实际出口额比较,看出自改革开放以来我国出口贸易额以指数形式增长。出口贸易额的快速增长得益于我国的"出口导向"贸易战略及具体实施。而目前"出口导向"模式面临诸多问题,从长期来看我国出口贸易将按照Logistic模型增长,因此我国未来的发展应加快形成内需和外需协调,拉动经济增长的格局。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
陈红斌 田冰
给出了一种求一类带弱奇异核Volterra积分微分方程的数值新方法,即基于Laplace变换的数值逆方法,并给出了数值例子.
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
伍慧娇 王文强
针对一类延迟量满足Lipschitz条件且最小Lipschitz常数小于1的非线性变延迟微分方程初值问题,证明了如果求解常微分方程初值问题的Runge-Kutta方法是(k,l)-代数稳定的,且k≤1,那么当步长h满足一定的约束条件时,使用带线性插值的Runge-Kutta方法求解非线性变延迟微分方程初值问题具有数值稳定性.
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