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[期刊] 上海金融
[作者]
陈兵 万阳松
对传染性银行风险的研究一直是重要的问题,本文全面介绍了基于信用链接的银行网络中风险传染研究的最新成果。该领域研究主要是从两个方面来展开,一方面是从经济学的角度对银行网络中风险传染进行研究;另一方面是从经济物理的角度,通过对银行网络结构和银行主体建模,并用仿真的方法研究银行网络中的风险传染问题。本文对目前研究现状存在的不足进行了评述,并进一步指出了未来的研究方向。
关键词：
银行间市场 银行网络 风险传染
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
次贷危机以来,系统性风险传染的网络研究取得了丰富的研究成果。在对银行间网络的内涵、分类进行阐述的基础上,从银行间网络的拓扑特征、网络结构与风险传染之间的关系、网络形成及其在宏观审慎监管中的应用四个方面对现有的文献进行了总结和归纳,在此基础上,提出了未来的研究展望。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李守伟 何建敏
2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。
关键词：
银行系统性风险 传染渠道 网络理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
张英奎 马茜 姚水洪
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数、外部风险比例、网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响,得出这些结果参数在不同网络结构下的规律并进行相互比较。结论认为巴塞尔协议参数和银行网络的连接集中度对银行系统风险传染有比较大的影响,找准关键银行节点是防范风险传染的关键之一。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈庭强 王磊 曾倩茹
本文运用文献分析和理论推演方法,从信贷、金融产品、关联关系三个视角剖析银企信用超网络结构及其特征,阐释银企信用网络交易对手的行为决策机制及其信用风险形成。基于上述分析,从资产负债表关联和风险关联两个方面探寻了银企信用网络交易对手风险的传染渠道,并从银企信贷网络、银企金融产品网络、银企关联关系网络三个角度研究了银企信用网络交易对手风险的传染机制。研究发现:银企间关联关系是银企信用网络形成的根本途径;银企信用网络交易对手的行为决策主要受流动性、收益与成本、资产利益最大化、风险规避、伙伴关系的影响;银企信用网络中交易对手的风险传染源于资产负债表关联和风险关联;银企信用网络交易对手风险的传染强度受信贷损失大小、金融产品状态、关联关系紧密度的影响。
关键词：
银企关系 信用网络 交易对手 风险传染
[期刊] 金融与经济
[作者]
王睿 夏敏 王爱银 祝四朋
通过复杂网络理论刻画了我国44家商业银行同业拆借关系网络拓扑结构图,构建了一个全新的、加入杠杆率作为监管指标的商业银行网络系统风险传染模型,分析真实银行间网络系统风险传染过程,对不同规模银行的无标度网络结构图受随机性和目标性冲击进行仿真模拟。研究发现,近两年银行网络结构图整体类似,在所有银行中中国银行破产损失金额最多,建设银行影响最广,广州银行、盛京银行、杭州银行抗风险能力最弱;对银行模拟冲击后发现,目标性冲击的毁灭性大于随机性冲击,且目标性冲击对银行网络的影响与网络的规模大小有关,而随机性冲击与网络规模的大小无关,且长远来看,银行间网络边的增加有利于降低系统风险。
[期刊] 经济管理
[作者]
林琳 曹勇
影子银行体系引发的系统性风险最易以资金链断裂的方式爆发,而资金链断裂后一般以"挤兑"的形式爆发系统性风险。本文以D-D模型为基础,区别以往研究,首次建立了一个包含商业银行和影子银行两种异质节点的网络,以银行间同业业务和管道业务为研究对象,考察流动性充足与不足情况下,商业银行和影子银行网络系统性风险的传染过程。通过仿真实验,得到主要结论:在流动性充足情况下,影子银行增加了商业银行的系统性风险程度,影子银行通过商业银行同业业务缓释风险,商业银行同业关联规模越大,受风险传染的可能性越大;流动性不足使系统性风险程度增加,同时,影子银行的存在也增大了系统性风险程度,影子银行关联的规模越大,越容易将更多风...
关键词：
金融网络 影子银行 风险传染
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 何建敏 尹群耀 吴亚丽
近年来,信用风险转移市场的迅速发展已引起了各国金融监管当局、国际组织和学者们的广泛关注,成为理论界和实务界研究的热点。本文在国内外学者对信用风险转移研究的基础上,从银行信贷行为视角对信用风险转移市场信用风险传染的特征、实现路径进行了评述分析,针对CRT市场上信用风险传染研究的不足,提出了未来研究值得关注的三个主要方面。
[期刊] 投资研究
[作者]
马若微 杨军 王雪颖 陈勇
随着国内经济下行压力增大，银行风险传染的研究越来越受到重视。基于银行间同业拆借和上市银行股价高频数据，构建了银行风险沿同业拆借直接渠道和信息溢出间接渠道交叉传染的复杂网络模型，并进一步通过仿真模拟发现：相较于单一传染渠道，双渠道交叉传染下银行系统的核心资本损失率更高，即只考虑一种传染渠道会低估银行间的风险传染效应；与完全连接网络结构相比，中心-边缘网络结构更加贴合实际，处于网络边缘位置的部分股份制银行和城市商业银行在后一种网络结构中造成的核心资本损失率更高，其风险溢出不容忽视。
关键词：
复杂网络 风险传染 双渠道 网络结构
[期刊] 财经研究
[作者]
廉永辉
文章采用最大熵方法估计了２００７－２０１３年我国银行同业网络，在区分债权银行和债务银行的前提下，以网络联系强度为权重计算了各银行同业业务对手的总风险，进而考察了同业业务对手总风险对自身风险的影响。研究发现，债务银行风险对债权银行风险有显著的正向影响，而债权银行风险对债务银行风险无显著影响，说明同业网络中存在由债务银行向债权银行的风险传染。进一步的分析表明，杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的银行更容易受到传染。文章的研究提供了我国银行同业业务引致风险传染的证据，而且对于增强银行抵御风险传染的能力、防范银行业系统性风险具有重要的现实意义。
关键词：
同业网络 风险传染 银行风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 李志楠 王晓婷
本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈彦锟
文章在BA无标度网络和JY信用违约风险传染模型的基础上,使用信用违约风险传染规模和传染速度来度量信用违约风险的传染效应,对不同网络规模、平均连接概率和免疫策略下的传染效应进行了模拟分析。结果表明:网络规模对信用违约风险传染相对速度的影响显著为正,但对传染的相对规模影响不显著;平均连接概率的增加对传染效应的影响显著为正;相较于随机免疫策略,对少部分网络中关键节点的目标免疫能够很好地减小信用违约风险传染效应,增强整个经济网络的稳健型。
关键词：
信用违约风险传染 无标度网络 风险管理
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邵洲洲
基于我国商业银行的同业业务数据,文章综合运用倾向于得到完全型网络的最大熵法和倾向于得到联系稀疏型网络的最小密度法估计同业业务网络,进而应用网络传导分析法考察了两类网络中的风险传染问题。结果表明:(1)平均而言,最小密度网络中的风险传染较最大熵网络更为严重;(2)在两类网络中,国有银行均具有较强的传染性,城商行和农商行均容易受到传染;(3)在最小密度网络中,股份制银行和少数城商行及农商行也具有较强的传染性,并且当违约损失率较高时股份制银行也会受到传染。文章研究对完善我国银行同业业务风险监管具有重要的政策启示
关键词：
银行同业业务 风险传染 网络结构
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
柯孔林 周春喜
信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节。本文对国内外商业银行信用评估方法进行述评,在比较分析现行信用风险评估主要方法的基础上,指出了各种评估方法的利弊,为今后商业银行信用风险评估方法的研究提供参考。
关键词：
信用风险 风险管理 评估方法
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