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年份: 2024(9737); 2023(13994); 2022(12325); 2021(11428); 2020(9563); 2019(22204); 2018(21835); 2017(43196); 2016(22889); 2015(25656); 2014(25420); 2013(24870); 2012(22637); 2011(20182); 2010(19766); 2009(17892); 2008(17242); 2007(14725); 2006(12570); 2005(10601)

作者: 王(63302); 张(52667); 李(52236); 刘(49787); 陈(33718); 杨(25272); 晓(23725); 赵(20759); 周(20119); 华(18514); 吴(18124); 文(17512); 伟(16452); 林(16440); 明(16297); 志(15977); 孙(15715); 丽(15570); 黄(15097); 徐(14939); 玉(12784); 军(12728); 平(12679); 朱(11996); 郭(11741); 胡(11643); 建(11419); 红(11383); 春(10492); 艳(10386)

学科: 济(93933); 经济(93828); 管理(68356); 业(65025); 企(55593); 企业(55593); 方法(50360); 数学(44252); 数学方法(43723); 财(25357); 农(22903); 中国(21800); 业经(20160); 学(19047); 务(17158); 财务(17089); 财务管理(17055); 地方(17024); 理论(16607); 企业财务(16283); 贸(16130); 贸易(16125); 易(15606); 农业(15471); 制(15088); 和(14557); 技术(14447); 环境(14093); 银(13492); 银行(13458)

机构: 大学(323346); 学院(320476); 管理(133908); 济(129257); 经济(126640); 理学(118063); 理学院(116882); 管理学(114855); 管理学院(114274); 研究(98118); 中国(73607); 京(66294); 科学(60041); 财(59440); 财经(49187); 业大(46791); 所(46367); 中心(46034); 农(45865); 经(45030); 江(43421); 研究所(42630); 北京(41051); 范(40792); 师范(40415); 经济学(39884); 财经大学(37233); 经济学院(36278); 院(36136); 州(35815)

基金: 项目(229280); 科学(181882); 基金(169012); 研究(167607); 家(145881); 国家(144715); 科学基金(126669); 社会(106960); 社会科(101538); 社会科学(101514); 基金项目(89910); 省(88220); 自然(83122); 自然科(81215); 自然科学(81197); 自然科学基金(79741); 教育(77684); 划(74313); 资助(70210); 编号(67987); 成果(53284); 部(51287); 重点(50566); 创(47810); 发(47336); 课题(45447); 教育部(44821); 创新(44547); 科研(44233); 国家社会(44145)

期刊: 济(128013); 经济(128013); 研究(89967); 中国(50208); 学报(48046); 管理(46691); 财(45104); 科学(44362); 农(39477); 大学(37481); 学学(35419); 教育(32630); 技术(28123); 农业(27523); 融(27081); 金融(27081); 财经(23965); 业经(20991); 经济研究(20963); 经(20280); 问题(16841); 理论(16490); 图书(15683); 技术经济(15342); 实践(15206); 践(15206); 科技(14725); 统计(14582); 商业(14238); 版(14027)

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基于信用池理论的次级债券定价实证研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 吴晶妹王涛罗松

如何在信用市场条件下合理定价次级债券成为一个重要而现实的问题。文章提出了商业银行信用池(Credit-Pool)的概念及模型,与传统债券定价理论模型相结合,将债券发行主体的信用状况纳入定价模型中,建立了信用市场条件下次级债券的新定价模型,并对模型进行了实证检验,理论结果能够很好地反映和说明目前我国次级债券发行市场中的问题及其原因。

关键词：次级债券定价信用池模型 CRI指数

基于利差模型的次级债券市场监督效应实证研究

[期刊] 武汉金融 [作者] 万冰魂张海

次级债券的市场约束作用的发生可分为市场监督和市场影响两个阶段,而市场监督是市场约束形成的首要环节,因此本文对我国商业银行次级债券的市场监督效应进行了实证检验。文章运用利差模型对2004-2009年我国15家商业银行的46支样本进行了拟合,结果表明我国次级债券的市场监督作用较为显著,但次级债券对国有银行的市场监督作用却强于对非国有银行的市场监督作用。文章以隐性担保实际覆盖了所有银行这一原因对这一与预期相悖的结果做出了解释。

关键词：次级债券市场约束市场监督利差(收益率差-风险)模型

我国次级债券的定价分析

[期刊] 中国货币市场 [作者] 朱世武邢丽

2004年7月,中行首期次级债公开发行,其4.87%的中标利率远低于业内人士普遍预计的5%左右。造成这一现象的原因何在,我国次级债券又如何才能确定出合理的价格?该文借鉴国际经验并结合我国债券市场的实际,提出了一套合理的定价方案。

关键词：次级债券利率定价模型

商业银行次级债券定价模型

[期刊] 广东商学院学报 [作者] 王丹丹耿华

本文阐述了当前次级债券的定价模型,并以B-S期权定价模型为基础,根据次级债券的特性量身定做了一类定价模型,对未引入破产成本及引入破产成本两类模型进行了详细阐述,并结合我国工商银行2005年第1期次级债券的发行情况,就前一种模型的实际应用进行了实证研究。结果表明:当前发行的次级债券存在一定程度的高估,即票面利率没有充分反映次级债券实际存在的风险,债券存在一定的隐含担保。

关键词：商业银行次级债券期权定价模型破产成本

商业银行次级债券风险影响因素实证分析

[期刊] 商业时代 [作者] 王天周丹丹

发行次级债券提高资本充足率是我国商业银行今年来通行的做法,也获得了初步成效,但是次级债券发行利率的风险与收益的匹配问题往往容易被投资者忽视。本文分析我国商业银行次级债券的现状以及存在的风险,并通过实证分析来检验哪些因素与次级债券价格强相关,提出相应的对策建议。

关键词：次级债风险债券市场

商业银行次级债券市场约束功能实证分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 余隆炯刘红

因次级债券的持有人风险大于其他银行债权人,所以有强烈的动机随时监督该银行的风险状况,并通过二级市场的活动对银行形成影响。文章运用最小二乘法(OLS)估计线性模型进行回归分析,对次级债券的市场约束功能进行实证分析,证明我国目前次级债券的市场约束功能存在,但次级债券发挥市场约束作用的条件尚不完全满足。

关键词：商业银行次级债券市场约束

加快构建次级债券的流通平台

[期刊] 中国货币市场 [作者] 李坚宝

发行次级债券是商业银行补充资本金的重要渠道之一。允许商业银行发行次级债券具有重要的现实意义,商业银行应积极介入次级债券的发行和流通市场。此外,应注重构建次级债券流通平台,完善次级债券市场流通体制,提高次级债券流动性。

关键词：次级债券流通平台资本充足率

商业银行次级债券产品设计的比较研究

[期刊] 国际金融研究 [作者] 何韧

商业银行发行次级债券不仅可以补充银行资本金,还能够对银行风险行为进行直接市场约束和间接市场约束,有利于提升银行市场竞争力、增强银行抗风险能力、加强金融监管以及促进金融体系的稳健运行。本文比较分析了欧美主要国家与我国商业银行次级债券产品设计各自不同的特点,并提出了未来我国商业银行次级债券产品的创新策略。

关键词：次级债券商业银行资本巴塞尔协议

全球次级债危机对我国债券市场信用评级的启示

[期刊] 现代财经(天津财经大学学报) [作者] 贺晓波李杨

由于现代金融体系的全球化,以及参与美国次级债券的投资机构众多,美国次级债危机很快在全球蔓延开来,逐步演变成了一场全球信用危机,而一贯被人们寄予厚望的信用评级机构在这场愈演愈烈的危机中却备受指责。这场全球性的信用危机为我国债券市场信用评级制度的完善提供了有益的启示。

关键词：次级债信用评级机构利益关联启示

基于泰勒线性化的信用债券的定价及实证分析

[期刊] 宏观经济研究 [作者] 潘秀娟杨宝臣

本文研究了信用债券的定价问题,区别于传统中"同一信用等级的债券具有相同信用利差"的观点,假设每只债券具有其独立的违约过程,以信用风险简约模型为理论框架为息票债券定价并给出其价格的闭式解。实证研究以银行间中期票据为样本,通过一阶泰勒近似将定价模型进行线性化处理,债券价格的拟合结果表明了模型在我国债券市场的有效性和泰勒线性化处理方式的合理性;基于独立和共同违约风险参数下的蒙特卡洛预测价格的比较,表明独立违约参数模型可为信用债券更准确地定价。

关键词：违约风险信用利差中期票据卡尔曼滤波泰勒近似