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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王磊 沈嘉贤 陈庭强 戴斌
运用文献分析和理论推演方法，揭示非银行金融机构与企业间交易对手信用风险的特征及其对信用风险传染的影响，进而构建了非银行金融机构与企业间关联的链式结构、网状结构和超网络结构，并阐述了非银行金融机构与企业间信用关联超网络的结构及其特征，最后分析了非银行金融机构与企业信用关联超网络中的交易对手信用风险传染机制。研究发现：非银行金融机构与企业间形成了由链式结构与网状结构组成的超网络结构，交易对手信用风险沿着信用链式与网式结构在超网络中传递，并通过非银行金融机构与企业间信用关联超网络进行交叉传染。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 王杰朋 王冀宁
信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)是一种分散、转移和对冲信用风险的重要金融工具,既具有信用风险缓释的功能,也是信用风险传染的媒介和载体。在CDS创新机制与交易机制分析的基础上,基于CDS交易对手间信息不对称性、CDS创新扩散、CDS交易等不同的视角探究了CDS交易对手信用风险传染机理,深入剖析了CDS交易对手信用风险传染的原因和影响机制。研究结果对我国CDS市场发展及其信用风险传染控制对策制订具有一定的参考价值。
关键词：
CDS 交易对手 信用风险 传染机理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 马百超 王冀宁
首先从道德风险、财务风险以及交易对手情绪剖析了CDS市场中交易对手信用风险传染的影响因素,在此基础上,借助博弈分析方法,针对CDS交易对手信用风险形成过程中交易对手的博弈行为,构建了CDS交易对手信用风险传染的博弈模型,探讨了CDS交易对手信用风险传染的影响机制。发现:(1)CDS卖方违约概率与CDS买方对标的资产的监管放松程度正相关,同CDS买方由于放松监管所受惩罚力度负相关;(2)CDS买方监管放松程度存在阈值,当放松程度小于该阈值,CDS卖方违约概率同CDS合约票息率负相关,同CDS买方强监管成本正相关,当放松程度大于该阈值,CDS卖方违约概率同合约票息率负相关,同买方强监管成本正相关。
[期刊] 会计之友
[作者]
陈庭强 曾倩茹 王雨桐
基于银行管理贷款信用风险的实际情况及CDS市场的特有属性,文章利用博弈分析法及计算机仿真技术(包括企业家私人回报、企业家道德风险等因素),构建了一个由企业家与银行作为参与方的动态博弈模型,探讨了CDS交易对手信用风险传染的影响机制。研究发现:企业家在决策中出现道德风险的概率与企业家发生道德风险承担的声誉成本和政府监管部门的监管程度正相关;银行选择监督的概率与银行的声誉成本正相关;CDS卖方选择代理监督的成功概率信念阈值与代理监督成本负相关,与银行的项目成功回报正相关;低质量银行会尽可能选择购买CDS,高质量银行则会比较监督和购买CDS的成本。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 王杰朋 王冀宁
信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)是一种分散、转移和对冲信用风险的重要金融工具,既具有信用风险缓释的功能,也是信用风险传染的媒介和载体。在CDS创新机制与交易机制分析的基础上,基于CDS交易对手间信息不对称性、CDS创新扩散、CDS交易等不同的视角探究了CDS交易对手信用风险传染机理,深入剖析了CDS交易对手信用风险传染的原因和影响机制。研究结果对我国CDS市场发展及其信用风险传染控制对策制订具有一定的参考价值。
关键词：
CDS 交易对手 信用风险 传染机理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈庭强 王磊 曾倩茹
本文运用文献分析和理论推演方法,从信贷、金融产品、关联关系三个视角剖析银企信用超网络结构及其特征,阐释银企信用网络交易对手的行为决策机制及其信用风险形成。基于上述分析,从资产负债表关联和风险关联两个方面探寻了银企信用网络交易对手风险的传染渠道,并从银企信贷网络、银企金融产品网络、银企关联关系网络三个角度研究了银企信用网络交易对手风险的传染机制。研究发现:银企间关联关系是银企信用网络形成的根本途径;银企信用网络交易对手的行为决策主要受流动性、收益与成本、资产利益最大化、风险规避、伙伴关系的影响;银企信用网络中交易对手的风险传染源于资产负债表关联和风险关联;银企信用网络交易对手风险的传染强度受信贷损失大小、金融产品状态、关联关系紧密度的影响。
关键词：
银企关系 信用网络 交易对手 风险传染
[期刊] 中国金融
[作者]
罗猛
无论从管理架构设置、管理流程,还是从管理手段而言,国内商业银行对交易对手信用风险的管理相比较简单此次国际金融危机表明,信用风险不仅集中于商业银行的银行账户,同时也可大量存在于商业银行的交易账户;而交易对手带来的也不仅仅是市场风险,还可以带来信用风险。尤其是,在某些复杂金融产品和业务(如衍
[期刊] 新金融
[作者]
李堪
押品(Collateral)正逐渐成为国际场外衍生品交易和证券融资交易缓释交易对手信用风险的重要方法,其主要途径就是签订CSA协议,在其管理过程中必须注意风险转化的问题。由于场外衍生产品押品管理流程复杂,目前国内金融机构此类产品的发展比较缓慢,未来需要从押品管理理念、管理制度、管理团队、管理系统等方面进行转变和优化,以适应国际金融市场的发展,有效缓释交易对手信用风险。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
高成兴 符文佳
场外衍生产品交易被认为是导致美国次贷危机的重要因素之一。次贷危机后,各国金融监管当局以及国际金融组织都加强了对场外衍生产品的风险管理,其中,交易对手信用风险是防范的重点。由于中央交易对手的特点,使其能够在场外衍生产品的交易对手信用风险管理中发挥重大作用。本文厘清了中央交易对手的概念、类型和发展历程,阐述了其在场外衍生产品交易对手信用风险管理中的作用及需要关注的问题,并给出了结论与展望。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈庭强 石丽丽 杨青浩
2020年永煤债券违约导致市场上大量的信用债券价格下跌,同时影响了多只债券的正常发行,引发了债券市场的震荡,使得债券违约风险传染问题再次受到关注。通过文献解析和理论推演的方法,剖析企业信用关联超网络结构及其特征,从交叉持股、企业集团信用关联、企业间信贷担保和供应链关系等四个方面阐释企业信用关联超网络下债券违约风险形成机制。在上述研究基础上,从投资者情绪、信息不对称、企业财务风险三个角度解析企业信用关联超网络下债券违约风险的传染机制。
关键词：
信用关联 超网络 债券违约 风险传染
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 赵婉竹
２０１６年１月１日，我国保险业开始实施＂偿二代＂，其第８号信用风险监管规则对包括商业银行在内的保险公司交易对手的信用风险进行了最低资本设定，规则的核心是针对不同类别的交易对手设定不同的基础因子。本文希望检验不同类别商业银行的信用风险差异是否足够大，以至使保险公司最低资本要求的基础因子需要不同。为此，本文首先利用ＫＭＶ模型计算了反映不同类型上市商业银行信用风险大小的违约距离，将计算结果与第８号监管规则中的规定进行对比，之后再结合对我国银行监管财务指标体系的分析进一步加强了结论：按照国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行进行分类，并赋值不同基础因子的信用风险最低资本计算方法值得商榷。
关键词：
偿二代 商业银行 信用风险 KMV模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
巴曙松 曾智 朱元倩
危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险,本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风险进行了研究。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
巴曙松 曾智 朱元倩
金融危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险。本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风险进行了研究。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘妍 张红欣
在“后补贴时代”背景下，新能源汽车行业信用风险传染成为加剧行业系统性风险波动的关键特征。本文利用2016—2020年新能源汽车行业违约距离数据，运用复杂网络中最小生成树(MST)方法刻画行业信用风险传染机制，研究发现：(1)新能源汽车行业信用风险网络具备典型的“无标度”及“小世界”特征，企业信用风险关联分布不均；(2)网络关联集中度呈波动上升态势，较高的关联集中度体现行业信用风险关联结构紧密性特征进而成为风险全局性传染现象的催化剂；(3)行业信用链风险关联网络异于金融风险网络的突出特点是其拓扑呈现出上、中、下游分环节聚类的社团结构特征，且不同外部政策环境下各聚类间的联动效应有所差异，这种环节内聚类及聚类间的联动是信用风险内生性网络传染的重要机制。基于上述发现，本文提出“充分利用两类企业的优势地位、政府‘监’与市场‘控’协同、进行不同市态阶段下分环节动态监控”的建议，为防范行业信用风险传染演变为系统性风险提供决策参考。
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