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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘阳 李艳丽 陆贵斌
文章将神经网络和动态GARCH模型结合,挖掘了价格偏差中的非线性特征,弥补了自回归只能挖掘价格偏差中的线性成分的不足,信息更新的加入使得动态GARCH模型更及时发现波动性的变动,降低了传统静态模型预测的风险。实证表明信息更新NN-GARCH模型的套利框架在不同的参数设置下有不同的表现,考虑交易成本的情况下该框架依然有很好的盈利能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯世英 宋良荣 王国俊
为了弥补传统统计套利策略的缺陷,提高金融市场资源的配置效率,文章探究一种基于BP-GARCH模型的统计套利策略,对资产配对选取、交易比例确定、交易信号确定都进行了修正,利用BP神经网络具有拟合非线性连续函数的特性来应对配对股间线性关系的波动性,采用动态协整模型用数据的动态非均衡过程来逼近经济数据的长期均衡过程,并在考虑信息变化的前提下,提出基于未来n期价差波动的交易信号的确定模型,对价差序列波动性进行拟合。通过统计套利策略在我国A股银行业的研究表明:基于BP-GARCH的统计套利策略在收益率和风险控制上明显优于传统统计套利策略。
[期刊] 管理评论
[作者]
扈文秀 牛静 李芳 牛洁
论文研究基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF的双跨套利策略及其实施方案。首先根据统计套利模型选取套利对象,通过协整检验构建投资组合;其次运用统计套利原理制定套利信号机制;在此基础上,设计出了基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF既跨市场又跨品种的双跨套利方案。最后,以商品指数期货和上证大宗商品股票ETF为套利对象,在允许卖空上证大宗商品股票ETF情形下,采用2012年6月14日到2012年6月27目的5分钟高频收盘数据对该套利方案进行了检验,结果表明,采用该统计套利方案能获得套利机会,该统计套利方案在我国期货市场行之有效,该研究能为我国股指期货的推出和正常运行提供一定理论参考与数据支持。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
选取RU1709和RU1801合约2017年6月1日至2017年7月20日15分钟连续收盘价高频数据为研究对象,采用GARCH族模型对两个合约之间的关系进行研究。结果发现:从RMSE、MAE、MPE、Theil、CP五个损失函数可以看出,CARCH模型拟合效果最优,GARCH模型和PARCH模型之间差别不大,EGARCH模型相对来说稍差;而从套利效果来看,无论是样本外还是样本内,无论是看最终的年化收益率还是胜率及最大回撤,EGARCH模型和CARCH模型都相对更优。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马理 卢烨婷
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词：
股指期货 期现套利 统计套利模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓晓卫 章铖斌
文章以LSTM和BP神经网络为基础,引入一个混合神经网络模型将其应用于证券市场上的统计套利。实证表明:混合神经网络模型预测更精准;基于混合神经网络模型预测确定的套利策略其收益率、套利成功率、套利次数均高于BP神经网络模型预测进行套利的结果;扩大投资组合的规模可以有效增加套利次数和套利成功率,同时降低投资风险。
关键词：
神经网络 预测 投资组合 统计套利
[期刊] 中国货币市场
[作者]
傅文俊
量化交易以定量方法建立各种数学模型，试图通过分析数据找出市场的规律并形成策略，以获取相应的超额收益。本文基于对人民币利率互换和国开债价差的统计回归，构建统计回归套利的量化模型策略，为人民币利率互换的定价提供参考，并进一步分析了模型优化改进的方向。
[期刊] 管理评论
[作者]
董纪昌 杜毅 汪成豪
随着我国利率市场化进程的加快,市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理,利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手,重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表性无套利利率模型Hull-White以及BDT(Black-Derman-Toy)模型对中国市场进行了定价实证对比,探讨利率期限结构的选择对模型效果的影响;接着运用Hull-White模型对银行间市场可回售债券进行了定价,指出了利率处在加息预期之中可回售债券并不存在明显的溢价。
[期刊] 财贸研究
[作者]
孙君敏 王频
众所周知,建立套利定价模型的关键在于因素的筛选,计算量很大。而因子分析能将为数众多的原始指标变量经过分析综合为少数几个公共因子变量,从而大大减少计算的复杂度。本文利用因子分析的方法对11个因素进行筛选,确定四个能够很好地反映所有因素包含的信息但又互不相关的公共因子变量,并建立套利定价模型,实证检验说明,通过该方法进行因素筛选建立的套利定价模型具有较好的定价效果。
关键词：
因子分析 套利定价理论 股市 模型
[期刊] 财会月刊
[作者]
常冶衡
本文以系统动力学为基础构建套利交易的运行模型,使用Vensim软件实现了系统仿真,验证了该模型的有效性,并通过收集数据、市场预测、决策三个方面提出可行性分析。
关键词：
套利金额 差值 利率 汇率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘少华 张宗成
本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合,运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列,利用Copula函数描述期货合约收益率序列之间的相依关系,采用Monte Carlo仿真计算套利组合的风险值VaR和条件风险值CVaR,旨在为测算、控制和减少套利组合市场风险提供科学的方法,为我国期货市场套利组合风险管理提供可靠的依据。研究结果表明,我国现行的期货套利组合保证金远远高于风险所需水平。
[期刊] 预测
[作者]
李永 刘鹃
我国是世界上遭受自然灾害损失最严重的国家之一,应该充分发挥保险业分散巨灾风险和补偿经济损失的作用。巨灾债券作为国外保险发达市场的一项金融创新产品,成功地提高了保险公司对巨灾风险的承保能力。本文利用非寿险精算技术,对我国1990年来损失在1亿元以上的台风损失以及次数分布进行拟合,确定我国每年台风发生的总损失服从复合泊松—伽玛分布的聚合损失分布模型。随后结合无套利BDT利率期限结构模型以及转移概率参数,来匹配未来利率的变化过程,建立了我国巨灾债券短期利率离散形式的动态变化模型。在此基础上,完成了我国到期保证偿还型台风巨灾债券设计的定价研究。
[期刊] 改革与战略
[作者]
周建
可转债作为一种中间性投融资工具,有利于解决我国资本市场存在的一些问题,如股权融资比例过高、投资品种单一等。我国的可转债市场存在着规模小、流动性差等一系列问题,因而不适合短期套利行为。文章认为,解决这一个问题可以从适当延长可转债的期限、放宽市场利率以及扩展交易主体等几个方面入手。
关键词：
债券市场 联动关系 套利模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙伟 田芳
基于两种代表性无套利模型——Ｂｌａｃｋ－Ｄｅｒｍａｎ－Ｔｏｙ（ＢＤＴ）和Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型，构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对１年期３ｍＳＨｉＢｏｒ－ｉｒＳ进行定价，对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明，两种定价模型表现出定价偏离的一致性，基于ＢＤＴ模型比基于Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型的定价结果与报价的差距更小。
[期刊] 财会通讯
[作者]
曾玉婷 张鹏
本文以沪深３００指数和成分股作为研究对象，基于三种不同的基本面模型选股策略，利用股指期货的对冲套利规避ｂｅｔａ风险以获得ａｌｐｈａ超额收益。结果表明：不同的基本面选股会产生不同的超额收益，并在此基础上给出投资者投资策略的建议。
关键词：
基本面模型 股指期货 Alpha
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