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[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 何凯浩
人们对事件发生的可能性存在着主观判断。在不同的概率区间,人们对概率变化的敏感度是不一样的。传统的期望效用理论忽视了决策者对概率的主观反应,无法准确描述风险决策行为。基于信息修正的非期望效用模型,将客观概率转换成主观决策权重,可以弥补期望效用模型在捕捉决策者对概率主观反应方面的缺陷;同时,利用基于信息修正的非期望效用模型,通过量化人们在购买保险或股票时对风险的主观概率判断,可以对人们的保险需求和证券投资行为作出更好的解释或预测。
关键词：
决策权重 条件概率 信息修正 非期望效用
[期刊] 经济评论
[作者]
熊国强 陈爱娟
针对传统经济博弈论中关于博弈局中人均为理性人假设的局限性,本文基于RDEU理论对鹰鸽博弈问题进行了研究。本文构建了一种新的非期望效用鹰鸽博弈模型,该模型将博弈局中人的情绪因素引入博弈过程中,可以描述局中人在博弈中的情绪偏好和相应的决策行为,且经典鹰鸽博弈模型是该模型的一个特例。最后对鹰鸽博弈的纳什均衡进行了演化分析,研究表明,博弈问题的均衡状态与博弈局中人的情绪和变化程度相关。
[期刊] 保险研究
[作者]
陈凯 黄滋才
由于部分保险产品很难对被保险人进行区别定价,逆向选择问题在诸如健康保险之类的保险产品中非常严重。本文将利用期望效用理论和前景理论分别与传统精算定价模型进行结合,推导出行为决策精算定价模型,从根本上解决统一定价和逆向选择行为的问题,进一步证明行为决策精算定价模型解的存在性和唯一性的充分条件,讨论其模型的性质,最后对行为决策精算定价模型进行归纳,并推广到更一般的形式。
[期刊] 保险研究
[作者]
陈凯 黄滋才
由于部分保险产品很难对被保险人进行区别定价,逆向选择问题在诸如健康保险之类的保险产品中非常严重。本文将利用期望效用理论和前景理论分别与传统精算定价模型进行结合,推导出行为决策精算定价模型,从根本上解决统一定价和逆向选择行为的问题,进一步证明行为决策精算定价模型解的存在性和唯一性的充分条件,讨论其模型的性质,最后对行为决策精算定价模型进行归纳,并推广到更一般的形式。
[期刊] 金融评论
[作者]
范德胜 王心怡
高速增长的外汇储备是一把"双刃剑",它在增强一国综合实力的同时,带来了宏观调控难度增加、货币政策独立性被妨碍及汇率面临巨大风险的问题。本文将风险决策中的期望效用-熵模型运用到外汇储备结构优化的研究中,利用该模型从我国"一篮子"货币中选取了几种货币作为我国外汇储备货币,再选取2005~2014年的108个月度数据,对我国外汇储备结构进行实证研究,得出了不同收益约束条件下的最优货币资产权重,并对中国如何合理优化外汇储备结构提出建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王景波 袁清文 姚苗苗
文章将包含非期望产出SBM模型进行优化改进,结合K-Means聚类分析与效率空间分布图对山东省下属17地市2006—2015年水资源效率进行实证分析。结果表明:山东省水资源效率整体水平不高且不断降低,2008年之后水资源效率下降更为显著,这主要与我国经济增速放缓、CPI居高不下有关;各地市间水资源效率差距较大,与各地市水资源人均占有量及经济发展水平存在一定关系,而与地域位置相关性不大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王景波
能源是社会发展和经济增长不可或缺的投入要素,提高能源效率是减轻环境污染和缓解能源短缺问题的有效途径之一。文章基于包含非期望产出的SBM模型测算了山东省17地市2005—2013年全要素能源效率,并对各地市能源效率进行聚类分析。结果表明:从时间维度分析,山东省全要素能源效率整体较低但不断提高,受经济下行压力影响较大,2008年前后整体效率变化趋势明显不同;从空间分布上,各地市间的全要素能源效率差异较大且与地域位置无明显相关性,高效率地市能源结构比较合理,而低效率地市产业结构和能耗比例明显不合理。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
任国平 刘黎明 付永虎 袁承程
土地利用过程中会产生期望和非期望产出，针对以往土地利用结构评价中忽略环境产生的非期望产出而影响土地利用结构效率真实性问题，以大都市城郊的上海青浦区为例，宏观上，运用信息熵模型对该区２００５～２０１４年土地利用结构有序性进行评价；微观上，运用非期望产出模型测算青浦区研究期间土地利用结构效率，为寻求区域土地利用结构效率损失的原因及改善途径提供参考。结果表明：（１）２００５～２０１４年青浦区土地利用结构信息熵值时序上呈现＂Ｍ＂形变化趋势，空间上由中部向东西两翼递减；（２）２００５～２０１４年青浦区土地利用结构效率变化趋势在时间序列上呈现＂Ｗ＂形变化趋势，空间上由中部的中心城区向东西两翼递减格局；（３．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈暮紫 陈浩 陈敏 杨晓光
在预期效用分布理论的框架下,对非极端违约回收率构造了贝塔分布修正模型。该模型与传统分布模型相比,保持了贝塔分布刻画违约回收率的适用性,同时具有一定的经济理论基础,还避免了过拟合问题,进一步采用提出的模型对我国违约贷款数据作了实证分析。结果显示,采用上述模型得到的结果能够直观有效地解释各因素对违约回收率分布的影响,有助于违约回收率分布的影响因素和原理研究;在模型效果上修正的贝塔模型进行违约回收率分布的样本外预测效果也优于传统贝塔拟合和广义贝塔回归模型。
关键词：
预期效用 违约回收率 贝塔分布
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
姜青舫
本文把期望效用理论用于投资决策分析,按实际风险偏好的系统分类构造模型,据此证明决策人效用函数必为线性函数和指数函数;前者对应风险中立,后者对应风险厌恶和风险追求;函数参数的不同取值,唯一确定了各类风险偏好的性质和程度。由此产生的分析方法和模型,可同时适用于正态或非正态收益分布的证券组合,为投资价值的评估提供有效而实用的程序。
关键词：
证券投资 风险偏好 期望效用 效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
单永娟 张颖
文章基于经济系统物质流核算方法,整理出林业生产的物质消耗规模,在此基础上对物质消耗的投入产出指标进行相对有效性评价。结果显示:2016年之前直接物质输入规模呈先降后升的总体趋势,林业生产过程的废气和粉尘排放呈现总体上涨,废气排放中占绝对比重的是能源消耗产生的CO2量。相对无效年份的投入产出冗余变量提示,林业发展中存在过度投入和产值不足。林业发展于2016年实现物质投入规模减量,并实现综合技术效率有效,因此林业生产应保持开源节流、降低排放、提升技术进步,不断提高林业生产的生态文明程度。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
韩增林 吴爱玲 彭飞 孙嘉泽 夏康
利用基于非期望产出的SBM模型测算2005-2015年环渤海地区44个城市的生态效率,刻画其时空演化特征,并运用面板门槛回归模型分析其影响因素。研究表明:(1)未考虑非期望产出的环渤海地区生态效率值总体被高估,说明经济活动的非期望产出确实降低了实际经济价值,考虑非期望产出具有科学性、合理性。(2)2005-2010年,生态效率类型整体呈现"进化"特征;2010-2015年,整体呈现暂时性"退化"特征;可能与经济发展方式转变和驱动力转换有关。(3)各地区生态效率各类型数量和分布特征存在省际差异性和非均衡性,
[期刊] 金融评论
[作者]
郑振龙 杨伟
对股票信息风险进行准确的测度无论对资产定价、风险管理还是市场绩效的衡量都有着重要意义。Easley,Kiefer,O'Hara and Paperman(1996)最早提出了直接测度信息风险的经典PIN模型,此后该模型成为测度信息风险的炙手可热的模型。然而,PIN模型隐含的买卖指令之间的负相关性与实际数据中买卖指令之间的正相关性并不相符。本文在Easley,Kiefer,O'Hara and Paperman(1996)提出的经典的PIN模型基础上,通过增加交易动机,提出了修正的PIN模型。本文基于中国股
关键词：
信息风险 测度 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝丽云 何枫 张庆芝 徐晓宁
经典DEA模型将决策单元视为一个"黑箱",忽视决策单元内部各生产过程之间的联结机制,因而不能真正反映系统的有效性。针对多阶段生产过程中存在非期望最终产出的问题,借鉴单阶段"黑箱"非期望SBM方法,并基于网络SBM DEA模型构建了多阶段投入产出导向的非期望网络SBMDEA模型。研究结果表明:与"黑箱"非期望SBM模型相比,新建模型能更准确更合理地评估存在非期望产出的多阶段生产过程的整体效率以及各阶段效率,更大程度地挖掘各投入产出变量的可调整空间,具有更好的鉴别能力。
关键词：
非期望产出 网络DEA SBM 效率
[期刊] 图书情报工作
[作者]
韩啸 李洁
[目的/意义]建立在期望确认理论上的信息系统持续使用模型自提出后,被广泛用于预测用户持续使用意愿的研究中,但所得结论存在着不一致甚至彼此矛盾的情况。因此,需要对模型变量关系的稳定性给出客观评价,为后续研究提供指导和参考。[方法/过程]选择荟萃分析作为研究方法,提取108篇文献中的样本量、相关系数等数据信息,进行描述性分析,计算效应值、失效安全系数等。[结果 /结论]研究表明,模型中五组变量关系的效应值和失效安全系数均通过稳定性检验,但其中“感知有用性-持续使用意愿”“感知有用性-满意度”两组变量关系的效应
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