- 年份
- 2024(10071)
- 2023(14721)
- 2022(12958)
- 2021(12243)
- 2020(10263)
- 2019(23739)
- 2018(23667)
- 2017(46453)
- 2016(25145)
- 2015(28220)
- 2014(28023)
- 2013(27419)
- 2012(25169)
- 2011(22499)
- 2010(22278)
- 2009(20258)
- 2008(19532)
- 2007(16870)
- 2006(14620)
- 2005(12563)
- 学科
- 济(98922)
- 经济(98813)
- 管理(74317)
- 业(71496)
- 企(60363)
- 企业(60363)
- 方法(47878)
- 数学(41827)
- 数学方法(41255)
- 农(27081)
- 财(26506)
- 中国(24626)
- 业经(22044)
- 地方(19673)
- 贸(19668)
- 贸易(19660)
- 学(19308)
- 易(19124)
- 农业(17878)
- 务(17306)
- 财务(17231)
- 财务管理(17196)
- 制(17144)
- 理论(16818)
- 企业财务(16287)
- 技术(15881)
- 策(15770)
- 和(15554)
- 环境(15048)
- 划(14462)
- 机构
- 学院(348172)
- 大学(347641)
- 管理(143095)
- 济(140635)
- 经济(137611)
- 理学(124643)
- 理学院(123346)
- 管理学(121227)
- 管理学院(120568)
- 研究(112455)
- 中国(83800)
- 京(72291)
- 科学(68160)
- 财(64517)
- 所(54650)
- 农(52762)
- 财经(52145)
- 中心(51547)
- 业大(50897)
- 研究所(49790)
- 江(49766)
- 经(47522)
- 北京(45218)
- 范(44956)
- 师范(44582)
- 院(41534)
- 经济学(41430)
- 农业(41102)
- 州(40356)
- 财经大学(38982)
- 基金
- 项目(241767)
- 科学(190724)
- 研究(178555)
- 基金(175990)
- 家(152116)
- 国家(150859)
- 科学基金(130808)
- 社会(111697)
- 社会科(105888)
- 社会科学(105857)
- 省(93774)
- 基金项目(93497)
- 自然(85779)
- 自然科(83784)
- 自然科学(83765)
- 教育(82461)
- 自然科学基金(82245)
- 划(78850)
- 编号(73754)
- 资助(72938)
- 成果(59044)
- 部(53781)
- 重点(53421)
- 发(51134)
- 创(50217)
- 课题(49965)
- 创新(46738)
- 教育部(46478)
- 科研(46211)
- 人文(45603)
- 期刊
- 济(149504)
- 经济(149504)
- 研究(101440)
- 中国(59861)
- 管理(52421)
- 学报(51034)
- 财(48883)
- 科学(48341)
- 农(47350)
- 大学(39602)
- 学学(37326)
- 教育(37298)
- 农业(32916)
- 技术(31656)
- 融(30655)
- 金融(30655)
- 业经(25289)
- 财经(24760)
- 经济研究(23681)
- 经(21038)
- 问题(19428)
- 图书(17657)
- 技术经济(17238)
- 理论(17228)
- 业(16610)
- 科技(16340)
- 贸(15851)
- 实践(15844)
- 践(15844)
- 现代(15826)
共检索到498106条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张茂军 王文华 王庆辉
依据便利收益是商品现货与期货长期均衡关系的主要影响因素，研究商品便利收益对商品期货套期保值策略的影响。通过求解最大化期望效用的套期保值决策模型，得到了最优套期保值比率的封闭解，并且提出了以便利收益为修正因子的ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型，同时选取２００５年０１月到２０１３年１０月期间沪铝现货和期货数据进行实证分析。研究发现：便利收益的波动性与套期保值比率呈负相关，在套期保值比率估计精度和套期保值绩效方面，ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型均优于Ｂ－ＧＡＲＣＨ模型和ＥＣＭ－ＧＡＲＣＨ模型。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 西南金融
[作者]
李洁娟 孙延杨 彭浩
期货合约是现代金融市场重要的衍生工具,利用期货可规避现货价格的剧烈波动,而避险的重点就在于如何定量确定套期保值比率,即期货数量和现货数量的比例。随着时间序列理论的发展,早期确定静态比率的方法被认为存在许多缺点,代之以定量分析动态比率,然而在实证上研究者对该动态策略仍存在异议。本文基于DCC(Dynamic Conditional Correlation)GARCH模型,修正了之前动态策略存在的缺陷,实证分析中国金属期货市场的套期保值策略,并利用多个评价指标验证本文提出的方法的有效性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
史晋川 陈向明 汪炜
本文在检验上海期货交易所铜期货价格和铜现货价格这两组时间序列数据的平稳性和协整关系的基础上,利用Ghosh误差修正模型(ECM)和简化的误差修正模型(S-ECM)估计我国铜期货合约的最小风险套期保值比率及其有效性。为了进行比较,本文同时运用传统回归模型和双变量向量自回归模型(B-VAR)对上述数据进行统计检验,发现忽略协整关系的最小风险套期保值比率偏小,套期保值有效性也有所降低。从而得到考虑协整关系有助于提高我国铜期货合约套期保值效果的基本结论。
关键词：
协整 误差修正模型 ECM 套期保值
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
郑尊信 李佳
以上海金属网长江现货和上海期货交易所铜、铝和锌期货等价格数据为基础,实证分析商品市场价格异常波动及期现价格联动非对称相关结构对企业套期保值决策的影响。研究发现,商品市场期现价格联动相关结构的影响因素纷繁复杂,路径依赖、历史基差、随机冲击及历史信息变量等均可能对其有显著影响;且较全局策略、局部策略下套期保值成本有明显下降,套保组合收益与组合方差比值有显著上升,从而大幅改善商品期货市场套期保值效果。
关键词：
连接函数 价格联动 期货 局部套期保值
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高扬 郭晨凯
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,得到基于OLS模型以及ECM-GARCH模型的套保比率,并将"幼稚型"策略、OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套保有效性进行比较。实证结果表明,在不同策略下,运用沪深300股指期货均可在一定程度上规避系统性风险。其中OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套期保值比率均小于1,可以节约套期保值资金占用成本,且套期保值有效性均高于"幼稚型"策略,最高值达76%。
关键词：
沪深300股指期货 套保比率 套期保值
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、套期保值的含义由于现货交易的价格风险随时都存在,而期货市场为实物交易者提供了转移现货交易价格风险的机制,因此,越来越多的生产商、加工商、中间商,以及进出口商开始重视利用期货市场进行套期保值,转
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 企业经济
[作者]
任朝阳 何昇轩 姚欢
商品期货既是上市公司风险管理的重要工具,也是价值创造的保障机制。本文借鉴双重差分法,以2008-2016年沪深A股非金融类上市公司为样本,构建多元线性回归模型,考察了商品期货套期保值的价值效应。研究发现,相对而言,套期保值公司的企业价值被低估的现象较为突出,而参与商品期货套期保值前后对企业价值并无显著影响。研究结论有助于消减市场疑虑,提高企业利用套期保值进行风险管理的积极性,进一步繁荣商品期货市场,增强期货市场服务实体经济的能力。为此,相关部门应加大市场宣传,加强投资者教育和市场培育;套期保值企业应着力健全内部控制体系,防范业务风险,树立组合投资理念,追求同等风险下的企业价值最大化。
关键词：
商品期货 套期保值 企业价值
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
阎石 邹尔康
国际大豆价格的波动对国内大豆价格的影响日益显著,大豆种植户与加工企业面临着巨大的价格风险。本文着眼于我国大豆价格波动风险,利用2004年9月到2011年6月大连商品交易所黄大豆1号的交易数据,对大豆套期保值比率及策略的有效性进行了检验。研究结果发现我国大豆套期保值具有持有期效应,但不具有到期效应;不同期货合约对市场信息反应程度不同,近月交割合约并不比远月交割合约有效;使用逐年回归法发现套期保值比率显示了很大的波动性,但使用ADF法检验套期保值比率具有平稳性。
[期刊] 投资研究
[作者]
邢亚丹 劳兰珺 孙谦
本文首先采用标准差距离法构造１分钟高频跨期套利策略，在考虑交易成本的情况下，该策略年化收益为１３８．８４％。随着市场交易日趋活跃，该策略收益不断下降但没有完全消除，支持了有限套利假说。本文进而探讨了套利收益的风险来源，发现市场信息冲击、流动性冲击与套利收益显著正相关，而投资者情绪波动与套利收益显著负相关。研究表明，跨期套利风险主要来源于市场摩擦与情绪因素，套利者需要权衡上述风险与收益。
关键词：
跨期套利 市场摩擦 投资者情绪
[期刊] 浙江金融
[作者]
何飞
随着中国金融期货交易所成立,机构投资者仿真交易进行,以及《中国金融期货交易所交易规则》等各项相关法律法规的推出,股指期货在我国已是蓄势待发。本文将采取实证分析的方法,利用沪深300股指期
[期刊] 管理评论
[作者]
韩立岩 任光宇
海外资源投资与基础商品进口对于中国经济的平稳运行至关重要,但是相关外汇衍生产品的缺失阻碍着针对商品货币汇率风险的对冲策略的实施。本文提出基于商品期货的交叉套期保值策略,并以澳元为例进行案例分析,实证了利用商品期货对澳元头寸做交叉套期保值的效果和稳健性。平衡收益与风险的绩效评价,选取单一铝期货、采用最小方差套期保值比的对冲策略是简单易行而稳健的有效手段。
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
