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[期刊] 统计与决策
[作者]
仇多利 张良
基于Q矩阵构建的诊断模型,其题目的知识属性定义十分关键,如果只是依赖专家对题目的知识属性进行定义,则无法保证结果的准确性和一致性。文章考察了三种Q矩阵估计的算法,一方面可以在题目参数不固定时对Q矩阵进行验证;另一方面,采用改进的方法估计Q矩阵,即已知部分题目(称为"基础题目")的属性,对一批属性向量未知的题目(称为"新题目")进行界定,采用联合估计题目参数和Q矩阵的方法。
关键词：
Q矩阵 递增式估计 参数估计 作答分布
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈斯敏 杨磊 陈文娜 黄晓宇
企业的历史销售记录是供应链优化研究的基础数据来源,然而,在日常的研究中,几乎所有可以通过公开途径获得的销售记录都是高度不完整的,这为研究者开展工作带来了极大的不便。为解决此问题,本文提出,以销售数据集中已有的数据为基础,使用面向时序数据的矩阵分解模型MAFTIS对其缺失的部分进行估算,从而把残缺的数据集补全完整。进一步地,为提高MAFTIS的计算效率,本文还为该模型设计了一种基于交替最小二乘法的求解策略MAFTIS~(ALS)。在评估实验中,MAFTIS~(ALS)被用于三个真实销售数据集的缺失记录估计,结果显示,与其它估计模型相比,MAFTIS~(ALS)能获得更准确的估计结果,并且具有更高的收敛速度。
关键词：
销售数据 缺失值估计 矩阵分解
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
肖枝洪
生长曲线模型 (growthcurvemodel,简记为GC)是在研究生物的某指标随时间的增长而变化建立的一种模型 ,本研究在V >0未知的情况下 ,得到了推广的生长曲线模型未知参数矩阵的两步估计 ,并证明了估计量具有无偏性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张志强
总结了常用的空间加权矩阵的一般构建方法和研究领域内新提出的空间加权矩阵构建方法,从宏观与微观层面量化分析了空间加权矩阵设置对于空间面板参数估计效率、空间效应识别的影响效应。结论表明,宏观数据层面,随着空间加权矩阵复杂程度的提高,参数估计的有效性与一致性都显著提高并且广义矩参数估计方法优于拟极大似然估计方法,复合的空间加权矩阵条件下,拉格朗日乘子检验方法的功效更高;微观数据层面,4种不同类型的空间加权矩阵的设置,对于聚集外部性引致的企业全要素生产率增长的空间边界识别具有显著影响,复合的空间加权矩阵更有效。
关键词：
面板计量 加权矩阵 蒙特卡洛 聚集经济
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓文丽 刘显慧
本文讨论区间数据情况下,指数分布参数的矩估计。文中首先通过了矩方法得到了区间截断情况下参数的估计;在此基础上得到了区间截断情况下参数的两个矩估计;并通过这两个矩估计的关系得到了一个更优的估计。本文还利用矩估计的渐进性质,进一步得到了两种区间截断情况在大样本下参数的置信区间。
关键词：
区间数据 区间估计 矩估计 渐近正态性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘进
条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。
[期刊] 统计研究
[作者]
王涛 苏雅 王晴晴
本文基于2012年我国31个省份的投入产出表,借鉴国内资金流量表、投入产出分析方法和社会核算矩阵理论编制了中国省际贸易矩阵,估计和分析了省际间贸易往来规模及特征,并比较了各省贸易往来的影响效应。研究结果表明:北京、海南等省份省际贸易依存度较高,四川、山东等省份省内贸易比例较大,江苏、北京等省份省际贸易总量较大,而青海、西藏等省份省际贸易总量较小;北京、上海等省份之间的贸易往来较为密切,同时一些中部省份是贸易流入的主要地区;北京、上海等发达省份呈现较强的影响力和感应度,浙江、江苏等沿海省份有着较强的感应度和较弱的影响力,宁夏、陕西等西部省份呈现较强影响力和较弱的感应度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘恒 郭精军
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知时的最优窗宽,得到了未知收缩强度的显式解。其次提出了新的协方差矩阵估计量——交叉验证收缩估计量(CVS)。结果发现:将其应用在估计区间较大的投资组合时,CVS估计量使投资者获得了更高的收益和经济福利。
关键词：
协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
肖枝洪
通过矩阵的拉直运算 ,将推广的生长曲线模型化为经典的线性模型的情形 .在误差方差阵V≥ 0的条件下 ,对未知参数矩阵得到了与著名统计学家Rao相类似的结果 ,为生物学中生长曲线模型在奇异情形下的研究奠定了理论基础 .
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
在加权平方损失下,文章考虑了一类正态均值矩阵的估计。即Efron-Morris估计。在适当条件下,证明了该估计是极小极大的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
在更一般的模型和加权平方损失下,文章考虑改良著名的Efron-Morris估计,研究了加权损失函数下均值矩阵估计的改进方法,并把相关结果应用到协方差估计的改进问题中去。在适当条件下,证明了该估计是极小极大的。最后通过一个数值例子验证了结果的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
崔翔宇 杨澜芝
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前预测长度的波动率预测策略的表现。在本文通过夏普率、净夏普率、以及换手率等策略评估指标来评价策略的表现。研究发现:向前预测长度对最优策略的表现影响不大,不同的波动率预测模型的策略表现差异很大,选择合适的波动率模型能带来超额收益。具体而言,样本协方差因相对较低的换手率表现较为稳定;从夏普率和净夏普率表现来看,应用不同波动率估计模型的最优策略均由优于等权策略,Efron等(1976)~([1])提出的对精度矩阵直接估计的估计量表现优于样本协方差矩阵估计和其它波动率估计模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘成 罗金斗 罗知
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵，并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量，对积分波动率矩阵的特征值进行预测，本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现:对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性；对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新:将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题；基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值:本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性；本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度，能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
[期刊] 林业科学研究
[作者]
李希菲
在林分自稀疏过程研究中，利用度量误差模型的形式估计林分断面积平均直径Ｄｇ与单位面积株数Ｎ关系模型的参数时，需要确定Ｄｇ和Ｎ的抽样误差ｅ、ε方差的比值。本文利用２０块人工落叶松标地的材料，经过再抽样，计算并比较了各种数据变换方式下，断面积平均直径与单位面积株数的方差比。结果表明ｌｎ（Ｎ）和Ｄｇ的方差比接近于常数，其均值为３．０２４８×１０－２。由此，可确定变量的变换形式和构造误差矩阵，从而为精确估计模型参数提供依据。
关键词：
自稀疏,度量误差模型,抽样误差
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