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[期刊] 国际金融研究
[作者]
林朝颖 黄志刚 杨广青 石德金
现有货币政策风险承担渠道理论的研究主要集中于货币政策对银行风险承担的影响,而企业的风险承担更直接影响着货币政策的实施效果。本文首先通过构建数理模型分析货币政策对企业风险承担的影响,证明了不同规模企业对货币政策的风险敏感程度存在差异;然后采用面板门限回归模型检验货币政策对企业风险承担影响存在门限效应,即宽松货币政策背景下企业风险承担水平上升,紧缩货币政策背景下企业风险承担水平下降,而且小企业对货币政策的风险敏感性强于大企业。因此,央行在制定货币政策时应纳入微观企业风险感知及响应的考量,避免因过度承担风险导致货币政策实际效力与理论效力的偏离。
关键词：
货币政策 风险承担 非对称性 门限效应
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
申琳 马丹 张苏珊
文章首次提出基于金融周期视角来解释货币政策风险承担渠道的非线性特征,并结合1804家上市企业预期违约风险来识别金融周期与货币政策交互影响下银行风险承担行为的演化路径。实证研究表明,在中国,长期宽松的货币政策会使银行降低其信贷标准,向具有更高预期违约风险的企业发放贷款,银行主动风险承担增加,具有线性特征。但由于银行风险承担行为同时会随金融周期进行调整,金融周期与货币政策交互作用下的银行风险承担行为呈现非线性特征,从而影响货币政策逆周期调控的效力。这一研究结论的发现同时为中国逆周期资本监管框架中锚变量的选择提供了有力的设定依据和决策支持。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘晓欣 王飞
本文对我国1997-2011年121家银行实证检验我国银行业货币政策风险承担渠道以及银行特征的异质性对货币政策的风险承担影响。研究结果表明:(1)我国银行的货币政策风险承担渠道是存在的;(2)银行资本充足性以及流动性在不同货币政策下对货币政策风险承担具有不同作用,这说明微观特征对银行货币政策风险承担具有差异化的影响,规模越大,银行结构集中越有利于降低银行风险。研究结果显示,政策当局应协调好货币政策与宏观审慎政策,注重银行微观特征,实行差异化的监管措施。
[期刊] 管理世界
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。
[期刊] 经济学动态
[作者]
张强 张宝
本轮全球性金融危机的发生在一定程度上归咎于长期宽松的货币政策,持续低利率催生了资产价格泡沫,诱使银行承担更大风险,导致整个金融体系风险积聚,货币政策传导的风险承担渠道开始受到学者的广泛关注。本文从风险承担渠道的产生、作用机理及其存在性三个方面,对货币政策传导的风险承担渠道研究的最新文献进行评述,以期促进理论界和实务界对该问题的进一步关注。
关键词：
货币政策传导 风险承担渠道 追逐收益
[期刊] 投资研究
[作者]
金鹏辉 张翔
本文试图探索的核心问题是:在我国,货币政策的风险承担渠道是否存在?本文基于2004年6月到2012年12月股票市场的月度数据构建了银行业风险承担的多种指标。我们发现,我国存在货币政策的风险承担渠道,但对实体经济而言,货币政策的风险承担渠道仅是货币政策传导渠道中一个比较小的渠道。此外,利率政策和数量型货币政策对银行风险的影响并不完全一致,利率政策冲击对银行业风险承担的影响更强。
[期刊] 财经科学
[作者]
李雪 冯政
本文利用1999—2014年沪深A股上市企业的微观面板数据,对我国货币政策的风险承担渠道进行了实证研究。研究结果显示:在低利率的货币政策环境下企业倾向于提高其风险承担水平,且宽松政策持续时间越长,企业选择承担风险越多;股权集中度较高、成长机会较好的企业,为了避免遭受破产风险、维护公司长期稳定与发展,都倾向于承担较低的风险;宽松的货币政策在非国有企业、中小型企业与房地产企业中提高企业风险承担的效应更为明显。
关键词：
宽松货币政策 企业风险承担 实体经济发展
[期刊] 技术经济
[作者]
林朝颖 余向群 杨广青
以2003—2013年中国房地产上市公司为研究样本,借鉴Richardson的过度投资模型,对房地产企业的过度投资行为进行度量,实证检验了房地产上市公司是否存在过度投资、中国的货币政策对房地产上市公司过度投资的影响以及中国房地产上市公司的过度投资与其风险承担的关系。研究结果显示:中国房地产上市公司存在过度投资行为,紧缩的货币政策能抑制其过度投资,而宽松的货币政策会助长其过度投资;在经济繁荣期,房地产企业的过度投资对其风险承担的影响不显著;在经济衰退期,过度投资会使其风险承担水平显著提升,此时推出宽松的货币
关键词：
货币政策 过度投资 风险承担
[期刊] 财贸研究
[作者]
林建松 黄志刚 林朝颖
利用2005—2016年一年期贷款基准利率和存款准备金率季度数据,基于熵权法构建货币政策组合,使用KMV模型计算773家A股上市公司的预期违约率,并将其作为企业风险承担代理指标,研究货币政策组合对企业风险传导效应的存在性和非对称性。结果表明:货币政策组合对企业风险承担存在传导效应,货币政策组合越宽松,企业风险承担水平越高;货币政策组合对企业的风险传导效应大于单一货币政策,一年期贷款基准利率对企业的风险传导效应大于存款准备金率;高财务杠杆企业对货币政策组合风险传导更为敏感;小规模企业对货币政策组合风险传导更
关键词：
货币政策组合 预期违约率 企业风险承担
[期刊] 财贸研究
[作者]
林建松 黄志刚 林朝颖
利用2005—2016年一年期贷款基准利率和存款准备金率季度数据,基于熵权法构建货币政策组合,使用KMV模型计算773家A股上市公司的预期违约率,并将其作为企业风险承担代理指标,研究货币政策组合对企业风险传导效应的存在性和非对称性。结果表明:货币政策组合对企业风险承担存在传导效应,货币政策组合越宽松,企业风险承担水平越高;货币政策组合对企业的风险传导效应大于单一货币政策,一年期贷款基准利率对企业的风险传导效应大于存款准备金率;高财务杠杆企业对货币政策组合风险传导更为敏感;小规模企业对货币政策组合风险传导更为敏感。
关键词：
货币政策组合 预期违约率 企业风险承担
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
考佳欣
本文利用16家上市银行2007年-2016年的数据,对我国货币政策银行风险承担渠道的存在性及其作用机理进行实证研究。研究表明:货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。最后,本文对商业银行更有效地使用货币政策工具进行风险管理提出相应的建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
项后军 项伟康 陈昕鹏
利率市场化进程的深入可能会对我国货币政策传导、金融稳定等产生不可忽视的影响。基于此，本文研究了利率市场化对货币政策风险承担渠道的影响。结果表明：（１）我国存在货币政策风险承担渠道，且从利率市场化间接度量的维度来看，在考虑以直接效应来衡量的贷款利率市场化之后，银行的实际风险承担水平上升；但是在考虑以价格约束效应来衡量的存款利率市场化之后，其效果并不明显。（２）从利率市场化直接度量的方法来看，直接引入虚拟变量的研究发现贷款利率市场化会使得货币政策对银行风险承担水平的影响变得明显；进一步从利率市场化综合度量的维度，引入整体的利率市场化指数的方法则发现，随着利率市场化进程的深入，银行的实际风险承担水平．．．
[期刊] 上海金融
[作者]
宋锦玲 韩复龄 赵成珍
近年来,学术界关于货币政策风险承担渠道的研究取得了较大的进展,学者不仅对货币政策风险承担渠道的存在性进行实证验证,还针对商业银行的不同微观特征对货币政策的反应进行研究。本文总结了货币政策风险承担渠道的概念、研究缘由以及当前国内外研究的进展,并对当前研究的不足和未来研究的方向提出展望。
[期刊] 经济学动态
[作者]
项后军 李昕怡 陈昕朋
货币政策通过＂银行风险承担渠道＂影响金融与经济稳定是一个很值得探讨的问题。在对比分析了国内外的研究情况后，我们发现目前国内的相关研究中仍有许多值得拓展的问题。本文按照风险承担渠道存在性、＂纯正＂的风险承担渠道的准确识别、诸多作用路径的机理整合这一逻辑，对目前国内货币政策的银行风险承担渠道进行了较为全面的梳理、反思与再研究，力图为相关研究提供一个有价值的参考。
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