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作者: 王(30118); 张(25220); 李(25052); 刘(23830); 陈(15834); 杨(11877); 晓(11371); 赵(9967); 周(9697); 吴(8639); 华(8599); 文(8316); 伟(7890); 林(7699); 孙(7489); 丽(7465); 志(7454); 明(7452); 徐(7245); 黄(7142); 军(5957); 平(5852); 玉(5844); 朱(5840); 胡(5731); 郭(5698); 建(5385); 红(5286); 春(4964); 艳(4886)

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基于价格极值构建有效价差的广义矩估计

[期刊] 运筹与管理 [作者] 高扬王超

基于Corwin和Schultz(2012)提出的有效价差的High-Low估计,结合价格极值信息得到新的一阶矩条件,构造了有效价差的广义矩估计。随后通过随机数值模拟比较了基于价格极值的广义矩估计(GMM)与Roll的协方差估计、Bayes估计以及Corwin和Schultz的High-Low估计在多种不同状态下的估计精度。数值模拟结果显示,无论在交易连续的理想状态下还是交易不连续且波动率相对不高的非理想状态下,GMM估计的精度均高于其余三种估计;基于我国股票市场的实例分析,也表明GMM估计的估计精度优于

关键词：流动性买卖价差波动率价格极值

基于价格极值构建有效价差的广义矩估计

[期刊] 运筹与管理 [作者] 高扬王超

关键词：流动性买卖价差波动率价格极值

我国通货膨胀福利成本的再估计——基于广义矩估计的方法

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 吴锦顺

在货币效用模型(MIU)框架下研究我国通货膨胀福利成本问题,理性经济人的动态最优化选择行为产生一组随机非线性欧拉方程。利用这些方程,在稳定状态下推导估计通货膨胀福利成本的方法。实证分析以欧拉方程为基础,利用广义矩方法(GMM)估计模型参数,进而估计我国1995~2012年通货膨胀福利成本,同时应用传统的MIU模型框架下的方法,估计同样样本区间的通胀福利成本。通过两种方法比较可以看出,本文提出的新方法优势在于能够同时考虑通货膨胀率和名义利率等多个变量对通货膨胀福利成本的影响。

关键词：通货膨胀福利成本欧拉方程广义矩估计

基于广义矩方法的我国通货膨胀福利成本估计

[期刊] 统计研究 [作者] 吴锦顺

本文在货币效用模型(MIU)框架下研究我国通货膨胀福利成本问题,理性经济人的动态最优化选择行为产生了一组随机非线性欧拉方程。利用这些方程,在稳定状态下推导出估计通货膨胀福利成本的方法。实证分析以欧拉方程为基础,利用广义矩方法(GMM)估计模型参数,进而估计出我国1995-2012年的通货膨胀福利成本。我们发现名义利率比通货膨胀率对通货膨胀福利成本的影响更大,在低通货膨胀水平,通货膨胀率对福利成本的影响更大。本文阐述的估计通货膨胀福利成本的方法的优势在于能够同时考虑通货膨胀率和名义利率两个变量的影响,而传统估计方法只能利用名义利率作为持有货币的机会成本变量来估计通货膨胀福利成本。

关键词：通货膨胀福利成本欧拉方程广义矩估计

有效价差的极大似然估计

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 高扬王明进

有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。

关键词：流动性买卖价差价格极差估计方法遗传算法

复合极值分布参数的概率权矩估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 韩月丽史道济

复合极值分布已经在某些领域得到了应用,但是由于其分布函数的数学表示比较复杂,有关的参数估计问题未能被深入讨论。文章给出了复合极值分布参数λ、α、β的概率权矩,得到了相应的参数估计;并对复合极值分布的两个问题进行了讨论。

关键词：复合极值分布参数估计概率权矩

基于广义矩估计的商业银行资本亲周期特征研究

[期刊] 中央财经大学学报 [作者] 杨雨周欣宋维

本文选取中国商业银行2003至2007年的面板数据,运用广义矩方法对影响中国商业银行缓冲资本的各变量系数进行了估计。实证分析表明,这一期间我国大型国有商业银行和全国性股份制商业银行的资本充足率变动存在亲周期性,具体体现为资本充足率与经济景气程度呈反向变动关系。同时,研究发现银行规模和不良贷款率也是影响中国商业银行资本充足率变动的重要因素,包括对于风险管理能力不同的商业银行而言,其资本充足率的亲周期调整行为也表现出不同的特征。

关键词：资本充足率亲周期广义矩方法

企业家精神与中国经济增长——基于系统广义矩估计

[期刊] 企业经济 [作者] 马晓静周亚军

企业家精神是经济增长的重要因素。文章通过利用包含企业家精神变量的经济增长模型,将私营部门雇佣比率和自我雇佣比率分别作为企业家精神的度量指标,使用1990-2010年中国省际面板数据,运用系统广义矩估计方法进行了实证检验。结果表明,在控制了人口变量和制度变量后,企业家精神对中国各省区的经济增长有显著的正面影响。因此,政府应为个人和企业的创业及其竞争提供更好的软硬环境,进一步促进经济发展。

关键词：企业家精神经济增长系统广义矩估计

基于有效矩估计的中国短期利率实证研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 施亚明谈正达

同时考虑利率的随机波动、长期均值变化和跳跃行为,本文构建了一个一般化短期利率的三因子跳跃扩散模型。以银行间债券市场7天回购利率的周度数据为研究对象,使用有效矩估计方法,对三因子跳跃扩散模型的四种不同形式进行实证分析与比较。实证结果表明随机波动和跳跃行为是短期利率变化的重要特征,长期均值变化对描述利率动态过程无明显改进。同时研究发现中国短期利率的跳跃行为较之美国过于频繁,这说明了中国利率市场的不成熟性。

关键词：利率期限结构跳跃扩散模型有效矩估计短期利率

风险投资参与能有效缓解中小企业的融资约束吗?——基于面板数据的广义矩估计方法

[期刊] 财会通讯 [作者] 赵丽娟

缓解中小企业面临的融资约束是促进中小企业快速健康发展的重要保障。本文利用20092016年中小板上市公司的非平衡面板数据,借鉴现金——现金流敏感性基础模型及扩展模型,实证检验了中小企业的融资约束现状,并进一步分析风险投资参与对融资约束的缓解作用。结果表明,目前我国中小企业仍然面临融资约束,风险资本的参与并没有起到显著缓解中小企业融资约束的效果,并简单分析了造成该结果不显著的原因。

关键词：风险资本融资约束广义矩估计

地方政府税收竞争的系统广义矩估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 贾宝疆

文章使用系统广义矩估计方法,利用1990~2013年的宏观统计数据实证研究了我国29个省级行政单位的税收竞争情况,认为地方政府的主要税种之间存在显著的互补关系,增值税、所得税和财产税的空间互补特征比较明显,从税收竞争程度上来说,地方政府主要通过共享税开展税收竞争,国家对地方政府的绩效考核方式是税收竞争的重要推动力。

关键词：扩展索洛模型税收竞争广义矩估计

动态因子模型的广义矩估计(GMM)及其统计性质研究

[期刊] 统计研究 [作者] 白强白仲林

对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。

关键词：动态因子模型广义矩估计一致性渐近正态分布

基于作答数据和估计参数的Q矩阵估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 仇多利张良

基于Q矩阵构建的诊断模型,其题目的知识属性定义十分关键,如果只是依赖专家对题目的知识属性进行定义,则无法保证结果的准确性和一致性。文章考察了三种Q矩阵估计的算法,一方面可以在题目参数不固定时对Q矩阵进行验证;另一方面,采用改进的方法估计Q矩阵,即已知部分题目(称为"基础题目")的属性,对一批属性向量未知的题目(称为"新题目")进行界定,采用联合估计题目参数和Q矩阵的方法。

关键词： Q矩阵递增式估计参数估计作答分布

多元化经营对城商行绩效的影响研究——基于面板数据广义矩估计的实证检验

[期刊] 新金融 [作者] 陈一洪

本文基于２００９－２０１４年中国４２家城市商业银行数据，运用统计分析及动态面板ＧＭＭ模型，分析多元化经营对城商行风险及效益的影响。结果表明，城商行多元化经营带来的非息收入占比的提升，显著降低了盈利增长的波动性，从而在一定程度上分散了其经营风险。不过，由于非息业务收入在主营业务收入中的占比偏低，且以传统的支付结算、银行卡等低附加值中间业务为主，加之其与利息净收入高度正相关，导致非息收入原有的多元化收益被弱化。随着非息收入占比的提升，非息收入的边际增加降低了城商行风险调整后的收益率。多元化经营正在成为城商行应对利率市场化的重要途径。城商行应结合实际选择适合的多元化经营模式，积极拓展高附加值的新型中．．．

关键词：多元化经营城商行 GMM模型经营绩效

人口结构演变与政府卫生支出问题研究:基于动态面板数据的广义矩估计

[期刊] 中国卫生经济 [作者] 刘吕吉石静

研究我国人口结构演变对政府卫生支出的影响。利用我国31个省市1998—2011年的动态面板数据,基于广义矩估计方法显示:老年人口抚养比率对政府卫生支出有显著正的影响,少年儿童抚养比率降低也会增加政府卫生支出,而对地区间的影响存在着明显的差异。其中,老年人口抚养比和少年人口抚养比对东部地区的影响均显著为正,对中部地区影响不显著,而对西部地区的影响分别为正和负。因此,要进一步提高政府卫生支出在卫生总费用中的比重,对人口老龄化严重的地区,要加大转移支付力度,以缩小地区差异、实现基本公共卫生服务均等化。

关键词：老龄化人均政府卫生支出广义矩估计

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