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[期刊] 亚太经济
[作者]
柯原
文章分析了现代证券投资组合理论与价值投资理论的对立以及各自优缺点,并根据价值投资理论对风险的度量进行重新定义,借用现代证券投资组合的思想构建基于价值投资理论的最优证券投资组合。
关键词：
价值投资 投资组合
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈晋凤
探讨了对现代投资组合理论三个主要组成部分的有关内容 ;阐述了三者之间继承和发展的内在关系 ;揭示了它们在应用中存在的问题与相应对策。
[期刊] 财会月刊
[作者]
王晓秋
投资者在进行证券投资时，一般不会将所有资金都投资于一种证券，而是投资于两种或两种以上的证券，对于测定两种证券最小方差组合（也就是组合的风险最小）时各证券的投资比例和两种证券投资组合存在最小方差时所要求的相关系数上限，目前的教材一般都是通过作图并测量图上坐标的方法来确定。这种方法既不准确，又费时间，更不能揭示各影响因素及其影响程度。本文通过简单而严密的数学推导，探讨出这两个问题的数学表达式，使得问题＂变难为易＂，更加直观和容易理解。
关键词：
证券组合风险 证券投资比例 相关系数
[期刊] 统计研究
[作者]
杨桂元,唐小我
一、证券投资的收益与风险证券投资者进行某项投资，其收益率为ｒ，由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响，所以ｒ是一个随机变量，我们自然用其数学期望Ｅ（ｒ）代表这种证券预期收益率的大小，Ｅ（ｒ）越大这种证券的获利能力越强。证券市场受到许多不确定...
关键词：
收益；风险；组合证券投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊善丽
文章以马克维茨的投资组合理论为基础,在均值—方差模型中引入Copula理论,使用Copula函数导出的时变Kendallτ来代替传统的线性相关系数对相关性进行测度,求解基于τ的最优投资组合模型,得到最优投资组合对应的方差,并且在此基础上与均值—方差模型下求解的结果进行比较。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郦解放
本文立足于投资者的角度 ,介绍了证券投资基金评价方法的概念 ,提出了评价投资基金的自我评价方法、定性评价方法、定量评价方法和综合评价方法 ,并对各种方法的优点与不足进行了分析 ,为投资者作出投资评价提供了一套有效方法。
关键词：
证券投资基金 投资 评价方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑焕
证券投资基金已成为投资者将储蓄转化为投资的渠道,相应地也出现一些新的会计问题迫切需要与之相适应的会计理论加以指导。本文从传统会计理论出发阐述证券投资基金会计核算与企业会计核算的不同点,以期使投资者认识其本质特征,把握证券投资基金会计核算的原理以监督其会计核算行为,保护自身的利益,促进证券投资基金事业的健康发展。
关键词：
证券投资基金 会计理论 投资估值
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李学峰 魏娜 王兆宇
本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合所含风格类型以及基金组合风格丰富化指标与组合风险和绩效的关系。在上述研究的基础上,论文提出了综合规模和风格双因素的基金最优组合构建原则,并得出了最适度风格类型模型和最适度风格丰富化指标模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾守桢
文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。
关键词：
损失 证券投资 风险规避 随机最优控制
[期刊] 商业时代
[作者]
唐红祥
本文提出了一个证券投资组合的期望效用最大化模型和分析方法,把客观的市场环境和投资者的主观态度结合起来构建证券组合策略。接着,引入了投资者的无差异曲线,作为衡量证券组合的收益对风险补偿程度的工具,当无差异曲线的等效参数达到投资者根据市场好坏给出的一个设定值时,由此产生的证券组合是符合投资者偏好和市场环境状况的最佳策略。最后,应用此模型和方法,对一个简单的证券组合例子进行了实证分析。
[期刊] 当代财经
[作者]
李渝萍
演化算法作为一种高效并行的全局优化算法,已经广泛应用于各个领域。演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证。郭涛算法是一种新的演化算法。基于对Markowitz模型的投资组合优化问题进行求解的结果表明,郭涛算法要比传统的演化算法能够求得更好的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丽萍
投资组合决策面临现实证券市场中大量数据,传统算法很难解决这一问题。粒子群算法(PSO)是新近出现的一种仿生算法,具有简单容易实现,而且随机搜索的优点,使得搜索不易陷于局部最优,文章将具有智能化且易于实现的粒子群算法应用到证券投资组合决策中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果表明该算法在组合决策中是有效的,且易于实现。
关键词：
PSO 证券投资 组合优化
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈科燕 肖冬荣 张雅
本文采用将特定决策者的无差异曲线与有效边界曲线相结合的方法获取最优投资方案。为此首先提出了适合本文问题的二次规划模型,并求得不同风险厌恶系数下的有效解集,根据有效解集拟合得到有效边界曲线;同时确定出特定决策者的无差异曲线。有效边界曲线与无差异曲线的相切点便是本文的最优决策点。
关键词：
有效解集 无差异曲线
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
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