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[期刊] 南方金融
[作者]
曾啸波
本文以2008-2016年我国商品期货市场46个交易品种的周度交易数据为样本,考虑成交量与持仓量信息,研究商品期货市场的反转效应。研究结果表明:我国商品期货市场存在显著的反转效应,该效应随着持有期的延长而逐渐减弱,反转效应主要源于多头过度自信引发的过度交易;交易活跃度助推了市场的非理性过度交易,与反转效应正相关;市场深度减缓了市场的非理性过度交易,与反转效应负相关。由此可见,我国商品期货市场尚未达到有效市场的要求,投资者的非理性行为加剧了反转效应。监管当局应制定适当政策,抑制投资者的过度交易行为,鼓励投资者长期持仓以增加市场深度,引导商品期货市场健康、有效运行。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾啸波
本文以2008-2016年我国商品期货市场46个交易品种的周度交易数据为样本,考虑成交量与持仓量信息,研究商品期货市场的反转效应。研究结果表明:我国商品期货市场存在显著的反转效应,该效应随着持有期的延长而逐渐减弱,反转效应主要源于多头过度自信引发的过度交易;交易活跃度助推了市场的非理性过度交易,与反转效应正相关;市场深度减缓了市场的非理性过度交易,与反转效应负相关。由此可见,我国商品期货市场尚未达到有效市场的要求,投资者的非理性行为加剧了反转效应。监管当局应制定适当政策,抑制投资者的过度交易行为,鼓励投资
[期刊] 南方金融
[作者]
黄卓 康辰 刘利科
本文使用1998-2013年中国商品期货市场所有交易品种的周度交易数据,考察了动量策略和反转策略的投资收益表现。实证结果表明,国内商品期货市场整体表现为反转效应,9周以上排序期的投资组合反转效应更为强烈;动量和反转策略投资组合收益驱动随时间而变化;即使考虑了交易费用,该交易策略仍然带来显著收益。
[期刊] 金融研究
[作者]
周强龙 朱燕建 贾璐熙
本文借助中国股指期货市场的高频交易数据,采用基于非参数估计的VPIN方法对股指期货市场的知情交易概率水平进行了测算,并进一步考察了市场知情交易概率与未来流动性水平和波动状况之间的关系。研究发现:(1)绝大多数时候中国股指期货市场的知情交易概率值都处在相对较低的水平,市场运行总体有序。(2)不论是在日内高频还是在日间低频的环境下,市场知情交易概率对流动性水平和波动状况均有显著的预测作用,其与未来的市场流动性水平呈现负相关的关系,而与波动状况则呈现正相关关系,从实证的角度证明了市场知情交易概率的升高会对流动性交易者发生逆向选择并对市场质量产生负面影响。(3)对某些特定时点和事件前后的知情交易概率和...
关键词：
知情交易概率 流动性 波动性 股指期货
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
顾欣 杨亚丽
中欧班列作为高质量共建“一带一路”的交通纽带和空间载体,不仅提高了开通城市的对外开放水平,也加速了所在区域的要素资源流动,为城市创业活动注入新的动能。本文利用2004—2019年中国工商企业注册数据,构建多期双重差分模型,研究中欧班列开通对城市创业活跃度的影响。结果表明,中欧班列显著促进了开通城市创业活跃度的提升,且经过一系列稳健性检验后结论仍然成立。影响机制在于,中欧班列通过贸易开放效应丰富了创业机会并通过金融发展效应缓解了创业融资约束,从而使开通城市创业活跃度进一步提升。本文补充了中欧班列在城市创业层面经济溢出效应的经验证据,为高质量共建“一带一路”以及加速将中欧班列带来的机遇优势转化为当地的经济优势提供了政策参考。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
许文瀚 齐荻
“双碳”目标的确立对我国经济社会原有运行方式产生了深远影响。在地方政府推进低碳目标的过程中，传统产业受到了较大限制，在这种情况下，企业家的创业积极性是否在低碳转型的过程中被抑制？文章通过低碳试点城市政策这一准自然实验实证检验了该问题。研究表明：低碳试点城市政策显著提升了试点城市的创业活跃度，该结论得到了一系列稳健性检验的支持；异质性检验发现，低碳试点城市政策对创业活跃度的提升效应在行政级别高、地理区位优越、市场地位领先、工业产值占比大和互联网发达的城市中更为显著。
[期刊] 投资研究
[作者]
宁欣 王志强
因不能有效反映股票盈利的相对强弱,基于总收益排序的动量或反转组合,通常包含大量高Be-ta值和小市值股票,承担着较大风险。为此,本文采用风险调整后的收益评价,即基于残差收益排序,考察中国A股市场月度数据的动量或反转效应,结果发现:在全样本阶段存在显著的残差反转效应,不存在残差动量效应,这在股权分置改革之后更明显;相对于总收益反转组合,残差反转组合不仅具有更高的显著收益和Sharpe比率,还具有较小的系统风险,并受公司规模因素影响较小。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
陈红 周奋 张磊
本文基于沪深300股指期货自2010年4月推出以来的日收盘价数据,运用协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数等方法分析股指期货市场与现货市场价格的领先滞后关系,结果发现:沪深300股指期货和沪深300指数现货价格之间存在长期稳定的协整关系,股指期货的价格引导着现货的价格,股指期货与现货指数之间存在着单向的因果关系,脉冲响应的结果也印证了期货价格对现货价格具有更大的冲击效应的结论。这说明股指期货的上市加强了现货市场的信息传导机制,股指期货市场的推进和健康发展有利于优化我国的资本市场结构。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
刘庆富 徐闻宇 方磊
为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结果显示:假日前和假日后信息对商品期货交易收益及其波动均具有显著的影响,对不同交易品种而言,其影响方向及影响程度均存在一定差异;更具体地,对各类假日分别进行分析发现,元旦、春节、劳动节和国庆节的假日前和假日后信息对商品期货收益及其波动均具有显著的影响,且比分类之前假日前和假日后信息的影响能力明显增强,其个性特征也更加突出。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
肖俊喜 刘颖
本文首先从经验上分析了大连大豆期货市场上集合竞价所生成的开盘价收益率和连续竞价所生成的收盘价收益率分布性质,然后进一步地从竞价交易机制和信息累积及扩散两个层面对此进行解释,并针对"波动性比率之迷"成因,使用5分钟高频数据进行深入经验分析,发现:隔夜非交易时段所产生的大量累积信息不是随着交易逐渐扩散,而是在开盘后迅速扩散(大概需要15—40分钟时间),并在随后的交易中保持稳定。建议将大连大豆期货市场现行的封闭式集合竞价改为开放式集合竞价,并适当延长集合申报和撮合时间;尽快推出晚间电子交易,尽量减少非交易时间。
[期刊] 武汉金融
[作者]
严卿文 达潭枫 杜笑妍
党的二十大提出，要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，推动高质量发展和实现共同富裕。近年来，随着科技在金融领域快速发展，数字普惠金融已成为缩小收入差距、推动共同富裕的重要途径。本文基于2011—2020年我国285个地级及以上城市的面板数据，运用双向固定效应模型、中介效应模型以及面板空间杜宾模型，对数字普惠金融影响共同富裕的过程、渠道、作用机制、异质性以及空间效应等进行实证检验。研究发现，数字普惠金融对提高共同富裕水平具有显著正向影响，并且创业活跃度在其中起到渠道作用，同时，这一影响还存在正向空间效应。研究还发现，数字普惠金融与创业活跃度可以从富裕度、共同度、生活保障及基础设施等方面提升共同富裕水平。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
张璐 万迪昉 商晨 万方
本文利用我国股指期货市场分类账户日交易数据,构造出投资者情绪指标,并将投资者情绪变动分解为预期与不可预期两部分,利用GARCH,VAR和OLS回归模型,研究了投机和套期保值账户投资者情绪对市场波动的影响。研究发现套保与投机账户投资者情绪变动对市场的影响趋同;两类账户的不可预期情绪变动对市场波动的加剧作用更强。说明分类账户制度不能有效抑制过度投机,其促发了我国股指期货市场"借套期保值之名,行投机之实"的现象。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
张璐 万迪昉 商晨 万方
本文利用我国股指期货市场分类账户日交易数据,构造出投资者情绪指标,并将投资者情绪变动分解为预期与不可预期两部分,利用GARCH,VAR和OLS回归模型,研究了投机和套期保值账户投资者情绪对市场波动的影响。研究发现套保与投机账户投资者情绪变动对市场的影响趋同;两类账户的不可预期情绪变动对市场波动的加剧作用更强。说明分类账户制度不能有效抑制过度投机,其促发了我国股指期货市场"借套期保值之名,行投机之实"的现象。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
支宇鹏 卢潇潇
国家大数据综合试验区设立是促进数据资源整合与运用的重要举措，可以有效提升区域营商环境，吸引资本等要素聚集，为城市创业发展提供新的助力。采用2009—2019年我国284个地级市面板数据，考察国家大数据综合试验区设立对城市创业活跃度的影响及内在作用机理。研究结果表明，国家大数据综合试验区设立可以有效提升城市创业活跃度。从异质性分析结果来看，国家大数据综合试验区设立对中部地区城市创业活跃度的提升作用高于东部和西部地区，对三类城市的创业促进效应高于一二类城市，对一般地级市的促进作用高于省会和计划单列市。从资源配置和营商环境两个角度检验国家大数据综合试验区提升城市创业活跃度内在机制后发现，国家大数据综合试验区设立可以通过优化城市营商环境和促进外商直接投资流入来提升城市创业活跃度，且这种作用机制在不同经济地带和城市中存在异质性。为进一步发挥国家大数据综合试验区对城市创业活跃度的提升作用，应加快国家大数据综合试验区建设进程，提高社会治理能力、产业组织效率和资源配置效率；借鉴东部地区在大数据运用领域的先进经验，推进数据要素资源的整合与运用，充分挖掘数据资源的价值；加快政府数据的整合、共享和开放水平，构建“互联网+政务服务”体系，进一步提升城市营商环境水平；推进大数据资源的深度应用，促进数据资源与产业的融合，吸引资本等生产要素聚集。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
黄惠春 袁俊丽 高仁杰 杨军
在双循环新发展格局下,提升创业活跃度,鼓励大众创业对促增收保民生以及扩大内需意义重大。本文利用中国劳动力动态调查(CLDS)2012—2016年三期的数据,采用Tobit和加入工具变量的IV-Tobit模型分析了社区非正规借贷对社区创业活跃度的影响,并利用家庭微观数据,检验了可能的作用机制。研究结果表明:(1)社区非正规借贷显著地提高了社区创业活跃度。考虑内生性问题、换用解释变量度量方式、改变模型设定以及替换被解释变量的代理变量的稳健性检验均不改变本文的主要结论。(2)影响机制研究发现社区非正规借贷通过两条路径提升了社区创业活跃度:一是提升社区家庭非正规渠道创业资金可得性;二是增强社区家庭社会网络。(3)进一步的异质性分析结果表明,社区非正规借贷对正规借贷发生率较低的社区、经济发达的城镇社区、东部地区以及社会网络欠发达社区创业活跃度的促进作用更大。
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