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[期刊] 技术经济
[作者]
罗长青 欧阳资生 王纲金
将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理,用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上,运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构,并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型行业和弱周期行业。基于亚超度量空间,可将信贷资产组合分为同质资产组合和异质资产组合,从而实现信贷组合管理的降维处理,并提高商业银行等金融机构的信用风险管理效率。
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 征信
[作者]
刘新海
基于企业关联关系的关联性信用风险是一种有别于传统信用风险的新的风险类型,这种关联性风险可以从宏观、中观和微观不同层次来分析。基于一种大数据模型——复杂网络,提出一种新的风险分析框架,用来挖掘出企业之间的关联性风险模式。以具有代表性的关联关系——担保圈现象为例,研究从建模到应用的过程,探讨如何利用这种基于关联关系的风险管理的新策略以更好地服务于信用风险管理,并对基于这种关联风险分析的服务提出建议。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁琪
信用风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。在国际银行业结构变化、新巴塞尔协议风险资本要求出台以及我国商业银行自身因素的背景下,如何改善已有的信用风险内部度量模型对我国银行来说至关重要。本文研究了能够影响商业银行信用风险度量值的违约贷款赔付率,在对已有文献进行比较分析的基础上阐述了赔付率分布的若干特点,如赔付率的波动以及赔付率与预期违约概率之间的负相关关系等。
关键词：
赔付率 商业银行 信用风险
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张亚涛
近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信用风险管理提供了有益借鉴。
关键词：
信用风险度量模型 信用转移矩阵 违约概率
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗长青 欧阳资生
在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中国上市公司数据对模型进行了参数估计,发现Canoni-cal藤结构更适合度量行业信用风险相关性,以电力煤气及水的生产为代表的强周期性行业对信用风险起着引导作用。
[期刊] 浙江金融
[作者]
金晓梦 应宇骋
目前信用评级已成为企业进行债券融资的必经程序之一(除银行间发行的非定向融资工具以及交易所市场的创业板私募债及中小企业私募债券)。但相比于发达国家,我国的债券信用评级还处于发展初期,其中最主要的原因是中国评级公司太多,竞争导致劣币驱逐良币现象明显,不同公司之间的评级错乱,导致债券市场定价体系不清晰,因此通过KMV模型可以解决不同评级公司之间评级标准不统一的问题。债券信用评级源于20世纪初的美国,随着资本市场的发展,信用风险的评估已经不再局限于企业财
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘敏
近年来,国家连续发布了严厉的房地产宏观调控政策,使中国商业银行房地产信贷面临巨大的信用风险。2010年1月发布"国十一条"、2010年4月17日的"国十条"、2010年9月29日的"九月新政",暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款;2011年1月26日又实施了"新国八条":强化差别化住房信贷政策,对贷款购买第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。宏观调控政策使房地产销量急剧下跌,2011年一线城市5月成交量减少一半,在监测的30个城市中,成交面积几乎全线下跌,跌幅约44%。全国70个大中城市中在2011年7月份,有近30个城市出现零成交。2013年...
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 企业经济
[作者]
郑文 马智胜
信用风险既是上市企业面临的最主要风险类型，也是导致企业资产质量降低和出现经营危机的主要原因。新能源产业上市企业在所有上市企业中所占比例较小，且其发展和经营特点有别于传统行业的上市企业，市场一般认为该类上市企业信用风险偏高。中部地区是我国当前发展战略的重点关注区域，新能源产业也是当前大力提倡的绿色环保可持续经济发展模式的重要组成部分。本文利用ＫＭＶ模型对我国中部地区６个省份的若干家新能源产业上市企业进行了信用风险度量实证分析，并结合研究结论提出了对中部地区该类上市企业信用风险管理的建议：企业的一般业务流程应将信用风险的管理工作纳入其中；建立规范合理的财务信息披露制度；信用风险管理机制应朝着可量化．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱霞
市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一个数字。之后,VaR方法被引入到信用风险管理中,其中CreditMetrics模型是一个典型例子。文章最后对综合度量市场风险和信用风险进行了初步探讨。
关键词：
VaR 市场风险 信用风险
[期刊] 财经研究
[作者]
朱小宗 张宗益 耿华丹
文章首先从多方面剖析了当前比较著名的现代信用风险度量模型,并进行范式比较和实证比较,发现建模方法的不同,预测的效果也相差较大,最后对这些模型作出了较为客观的评价。
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
[期刊] 投资研究
[作者]
梅宁 崔娟
在导致企业信用风险的因素中,除去常见的企业财务风险、行业风险、区域风险等,还有一类是由于企业不当经营投资行为而造成的信用风险,如企业将贷款挪作他用,从事高风险的投资或项目建设;或企业进行大量低效益投资。最终都将损害债权人利益。事实上,由于银企之间存在严重的信息不对称,银行难以及时监测企业经营行为,企业的经营行为往往成为产生和影响信用风险的最
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴永兴
理论与实际相结合,应用神经网络技术,构建了一个基于BP神经网络技术的信用风险评价模型,对我国传统的信用风险分析方法进行改进,克服了以往我国信用风险度量中存在主观随意性的特点,为我国信用风险度量模型的建设拓宽了思路,丰富了我国信用风险体系建设中的度量方法。
关键词：
信用风险 神经网络 BP模型
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