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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 范丽 左楠
以次贷危机为背景,通过互谱分析实证研究了美国和中国证券市场的危机传染效应。研究结果表明,次贷危机发生后美国和中国证券市场之间的关联性在短期内发生了显著性的加强,说明两个证券市场之间发生了危机传染。在危机传染中虽然中国证券市场在非常短的周期内会影响到美国证券市场,但主要是美国证券市场领先中国证券市场。
关键词：
证券市场 危机传染 互谱分析
[期刊] 金融研究
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。
关键词：
证券市场 宏观经济 小波变换 互谱分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 范丽 周竞东
通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日存在从权证收益率波动到标的证券收益率波动的领先关系。
关键词：
权证 标的证券 互谱分析 波动溢出
[期刊] 统计与决策
[作者]
史凡 王铮
在金融全球化和金融自由化的推动下,东亚地区资本市场一体化进程不断加快。文章运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1997—2016年亚洲金融危机和全球次贷危机期间东亚主要经济体证券市场指数数据,研究东亚区域资本市场的联动效应。实证结果显示:整体上两次金融危机对东亚资本市场具有很大差别的冲击影响,一定程度上提高了东亚资本市场的一体化程度,但东亚区域市场之间的联系还不够稳定和持续。
[期刊] 管理评论
[作者]
曾志坚 徐迪 谢赤
2007年在美国开始爆发的次贷危机至今已演变为全球性金融危机。本文在当前金融危机的背景下,研究了中国内地证券市场与世界主要证券市场的联动效应。研究结果表明,随着金融危机的爆发与深化,中国内地证券市场与世界证券市场的联动效应也发生了相应的变化。尤其在金融危机深化时期,这种联动效应明显增强。此外,中国内地证券市场对德国与香港证券市场有显著影响。
关键词：
证券市场 联动效应 金融危机
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯立新 邹曦 李锐
证券市场危机处理是为控制由突发事件导致的证券市场危机,避免证券市场主体可能发生非正常经营中断,避免危机扩大化导致金融市场危机以至社会经济危机而采取的一系列措施。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄永兴
本文利用计量经济学方法分别就上海、深圳A、B股市场关联性与因果关系进行了定量分析,结论是:B股市场向境内居民的开放,使得我国股票市场的联系更为紧密,传染性更明显,且大致说来,一个股票市场对另一个股票市场的作用,一般在2至4个交易日就可达到较大的程度。
[期刊] 商业研究
[作者]
秦春雷 张巍 朱艳春
本文以金融危机下的恒生指数成份股为研究样本,利用最小生成树算法构建复杂网络,从宏观、微观两个层面分析网络结构的动态变化特征,结果发现:最小生成树长度、直径、特征路径长度均在金融危机初期下降至较低水平,中期在波动中有所上升并逐渐接近初始水平,后期则在经历一番波动后又重回初始水平;网络聚合系数、平均度则在金融危机初期上升至较高水平,中期则维持在此水平并稍有波动,后期下降并维持在较初期更高的水平;在金融危机中期,节点的度较大的股票数量减少,中心节点数量剧增。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杜刚 王伟
美国次按危机不仅给世界多家金融巨擎造成巨大损失,甚至险些在世界范围内酿成了一场全面的流动性危机。文章从信贷资产证券化发起机构、CDO发起流程、信用评级的制定及下调原理,流动性危机的成因这一逻辑顺序全面回顾了美国资产支持证券市场的运作机制以及次贷危机产生的根源,以期为深入研究次级债问题提供参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 徐迪 左楠
不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性,尤其是在极端事件影响下,证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景,利用时变Copula模型研究了证券市场间的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期,均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出,并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。
关键词：
证券市场 波动溢出 时变Copula模型
[期刊] 上海金融
[作者]
刘杰文
日本经济和证券市场长期处于低迷状态,股市不断创下20年来的新低,本文认为日本经济增长乏力的原因在于 金融体系活力减弱和股市下跌相互纠缠和恶性循环,而其根源却在于日本的机构投资者法人相互持股制度。正是日本长 期实行直到今天也未根除的法人相互持股制度,导致日本泡沫经济的形成与破灭,并影响至今。
关键词：
机构投资者 法人持股 银行坏账
[期刊] 商业时代
[作者]
杜子平 高立宝
随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高,各国经济联系日益紧密,某一个国家的经济危机会迅速传导,造成世界性的经济危机。本文采用分层条件Copula函数方法,以美国、日本、英国、中国台湾和中国香港五个市场的主要股指作为研究对象,通过比较2008金融危机前后股指间的相关性,对股指危机传染路径进行初步分析。并采用条件Copula方法对传染路径进行进一步探讨,为应对金融危机、防范危机传染提供理论方向。
[期刊] 管理评论
[作者]
蒋志平 田益祥 杜学锋
考虑金融市场收益率分布的尖峰厚尾、波动聚类和非对称性特征,引入了更符合市场真实情形的DCC-T-Copula和BB7-Copula两类多元条件相关模型,分别从一般相关性和极值相关性角度,对中国A股与欧洲、美国和香港金融市场间常规传染和极值传染效应的动态特征进行测定。结果显示:相比于次贷危机,欧美金融市场在欧债危机期间对中国A股的传染效应呈现出长期性和复杂性特征,并且这种传染效应在欧债危机时期得到了进一步的加强;A股市场自次贷危机后加快了与香港市场融合的进度,欧美市场对A股的风险传染更多地是通过香港市场来传导。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王克达 庞晓波 王姗姗
在"复杂网络构建-网络结构分析-金融危机传染模拟"的分析框架下,利用2004~2015年全球40个主要国家和地区的股市数据估计各股票市场之间的非对称因果关系,构建全球股市网络,从网络结构变化的角度定量刻画两次危机对全球及中国股市的传染,同时利用带有潜伏期的传染病模型模拟金融危机的传染过程。研究发现,金融危机的冲击会使全球股市网络出现结构突变,次贷危机对全球股票市场的传染性远高于欧债危机,但对中国股市的传染弱于欧债危机;中国股市在两次危机期间均没有受到美国和希腊的直接传染,尽管国际影响力仍然较低,但是外部冲击的影响却逐渐增强;次贷危机在网络中的传染存在扩散阈值和崩溃阈值,而希腊作为单一传染源则不会导致全球股市网络的崩溃;潜伏期虽然能够为各国调整宏观经济政策提供时间,但是潜伏期越长,危机传染性就越强。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
杨智勇 曹峥
本文主要利用套利定价理论,结合广义脉冲响应函数,对中国A股市场的有效性、宏观信息冲击对A股市场的影响以及中国股市的半强性有效市场状态进行了检验。
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