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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡振华 覃子龙 杨燕
文章针对以往在非线性系统中不当使用线性系统统计指标——Pearson相关系数来构建复杂网络的方法,以深证股票为研究对象,使用在非线性系统中衡量随机变量之间相关性的指标——互信息来构建复杂网络并分析了该网络的拓扑性质,认为深证股票复杂网络具有小世界特征和无标度特征,深证股票紧密程度高,市场信息传递效率也较高,社团结构呈现第二产业集聚、第三产业分散的特点,股票收益率的波动与产业链具有更大的相关性,网络对随机故障具有较高的鲁棒性,而对蓄意攻击具有高度的脆弱性。
[期刊] 管理科学
[作者]
黄玮强 庄新田 姚爽
复杂网络理论是研究股票市场内在结构和功能的有力工具,股票关联网络的拓扑性质和聚类结构对于理解网络的形成机制、发生在网络上的动力学行为具有重要意义。以中国上证180指数和深证100指数成分股票为研究标的,运用最小生成树算法和平面最大过滤图算法构建相应的股票关联网络,分析网络的基本拓扑统计性质和聚类结构。实证研究表明,平面最大过滤图关联网络为小世界网络,各关联网络内股票的影响强度服从幂律分布,股票之间存在的异类匹配模式揭示了市场内股票价格波动传导的过程,对最小生成树关联网络和平面最大过滤图关联网络的宗派和派系聚类分析能有效地挖掘股票之间的聚类结构信息,总体上看平面最大过滤图算法优于最小生成树算法,...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 岳凯文
运用复杂网络方法，构建商业银行股票收益率网络，考量贷款利率市场化前后商业银行股票网络的拓扑性质变化。结果表明：贷款利率市场化前后，１６家商业银行股票收益率相关系数没有发生显著变化，网络的平均路径长度及聚集系数也未发生明显变化，但贷款利率市场化后国有五大行股票收益距离更近，彼此相关性更强，网络中心节点变化较大。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
刘雁 饶元
节点的重要度评价对复杂网络上节点的传播影响力具有重要的理论意义和应用价值,但传统的基于网络位置的方法并未考虑多维指标特征对网络节点重要度的影响,导致在大型网络的节点重要度评价中,一般节点的排序结果精度不高.为此在深入剖析经典的混合度分解算法以及传统重要性排序算法缺陷的基础上,结合网络节点的全局特征和局部特征对节点进行重要度影响分析,并将三度影响力原则融入节点的局部特征,提出一种适用于无向网络的基于多领域复杂网络拓扑结构下的节点重要度评价方法,即基于聚集系数和邻居特征的混合分解方法(CNMD).在社交网络、电子邮件网络、协作网络等10个领域数据集上的实验结果表明,相比于MDD、Eksd和MCDWE等算法,CNMD方法排序结果的分辨率分别达到了92.44%、99.99%、98.68%等,在10个领域数据集上的平均分辨率为98.73%,最高分辨率为99.99%,最低分辨率为92.44%,明显优于对比算法,可以更有效地应用于大型复杂网络中节点重要度的快速评价与计算.
[期刊] 管理现代化
[作者]
王小燕 姚佳含 袁欣
利用复杂网络理论,以股票为节点、股票收益率绝对相关系数为边的权重建立复杂网络,并选取其中节点强度较大的股票作为成分股构建新的指数。结果表明,新构建复杂网络股票指数不仅能体现股票间的关联信息,且可以综合反映A股市场的变化情况,具有良好的稳定性。
关键词：
复杂网络 股票指数 节点
[期刊] 运筹与管理
[作者]
谢赤 胡珏 王钢金
本文运用随机矩阵理论(RMT)和相关系数动态演化模型建立全球股指二次"去噪"相关系数矩阵,并采用阀值法构建全球股市网络,进而分析该网络拓扑结构特性和解释风险在网络中的传染效应。研究发现,全球股市网络呈现出"小世界"效应;在θ=0.1数量水平下,全球股市网络具有较强的鲁棒性。同时,英国和荷兰的股票市场风险传染对网络整体的冲击较大;股市网络中各个股市间的风险传染路径与相关国家经济实力相关联,体现出较强的同配性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
黄玮强 庄新田 姚爽
理解股票市场内部股票间的信息溢出规律,对于股票定价、投资组合以及风险防范具有重要的意义。将传统计量经济方法与复杂网络的建模分析方法相结合,从复杂网络的视角出发,实证研究了我国股票市场内股票间的信息溢出关系及其影响因素、个股信息溢出能力分布及其影响因素。研究发现,股票间较长期收益的相互影响要强于较短期收益;股票收益率相关性较强的股票间存在更显著的信息溢出;市场因素显著增强了股票间的信息溢出效应;股票间的信息溢出效应会随着市场行情的上涨(下跌)而增强(减弱);股票的信息溢出能力呈现尖峰、厚右尾的分布;股票成交金额对个股的信息溢出能力具有显著的正向影响。最后,最小生成树能快速而准确有效地揭示股票间信...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周亮
采用广义溢出指数法对2011年至2017年我国股票、期货及债券三个市场之间的信息溢出机制进行了研究,结果发现:股市对期市和债市均有收益率溢出影响,而股市和期市对债市均有波动率溢出影响;三个市场的整体溢出指数值偏低,表明我国不同资产市场之间的关联性相对来说较小;时变特征也表明股市大多数情况处于溢出状态,期市方向不明确,债市则大多数情况处于被溢出状态;对溢出值的非对称检验发现,正向波动比负向波动的溢出值更大,但是统计上并不显著。对2015年6月股灾前后三个市场的波动率溢出情况进行分析后发现,股市的极端风险更容易向期市传染,而债市相对更为稳定,不容易被极端风险感染。
关键词：
大类资产 信息溢出 风险传染
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 岳凯文 齐力
运用复杂网络方法,建立无向无权网络,考量新能源板块内88支股票间的联动性,结果表明,新能源股票间的收益具有联动性;一些股票在网络中占据重要位置,对于信息在新能源股票网络中传递起重要作用;所构建的网络具有小世界效应和无标度特性,但是幂律指数与大多数现实网络的幂律指数存在差异。鉴此,投资新能源股票,应综合考量市场波动对未来收益的影响,以更好规避投资风险。
关键词：
新能源股票 联动性 复杂网络
[期刊] 财经科学
[作者]
邵华明 马永谈 朱涛
本文基于2005年1月—2016年6月沪深300指数成分股的5分钟高频交易数据,使用网络模型方法对我国股票市场稳定性的测度及作用机制问题进行了考察。结果表明,我国股票市场网络的稳定性呈下降趋势,既有上市公司数量增加方面的原因,也有宏观经济波动所带来的影响。宏观经济比网络结构对股票市场异常波动更具有解释力,两者的预测效果都较为显著。监管机构应当密切关注影响我国股票市场稳定的内外在因素,积极防范金融网络结构的风险溢出效应,不断完善金融体系系统性风险的动态监管机制。
[期刊] 财经科学
[作者]
邵华明 马永谈 朱涛
本文基于2005年1月—2016年6月沪深300指数成分股的5分钟高频交易数据,使用网络模型方法对我国股票市场稳定性的测度及作用机制问题进行了考察。结果表明,我国股票市场网络的稳定性呈下降趋势,既有上市公司数量增加方面的原因,也有宏观经济波动所带来的影响。宏观经济比网络结构对股票市场异常波动更具有解释力,两者的预测效果都较为显著。监管机构应当密切关注影响我国股票市场稳定的内外在因素,积极防范金融网络结构的风险溢出效应,不断完善金融体系系统性风险的动态监管机制。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王克达 庞晓波 王姗姗
在"复杂网络构建-网络结构分析-金融危机传染模拟"的分析框架下,利用2004~2015年全球40个主要国家和地区的股市数据估计各股票市场之间的非对称因果关系,构建全球股市网络,从网络结构变化的角度定量刻画两次危机对全球及中国股市的传染,同时利用带有潜伏期的传染病模型模拟金融危机的传染过程。研究发现,金融危机的冲击会使全球股市网络出现结构突变,次贷危机对全球股票市场的传染性远高于欧债危机,但对中国股市的传染弱于欧债危机;中国股市在两次危机期间均没有受到美国和希腊的直接传染,尽管国际影响力仍然较低,但是外部冲击的影响却逐渐增强;次贷危机在网络中的传染存在扩散阈值和崩溃阈值,而希腊作为单一传染源则不会导致全球股市网络的崩溃;潜伏期虽然能够为各国调整宏观经济政策提供时间,但是潜伏期越长,危机传染性就越强。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
齐方鹏 王童 周明洋 傅忠谦
链路预测中关键的问题是如何通过已知的节点属性信息和网络的结构特征来衡量两个节点之间产生连边的可能性.传统的链路预测算法假设网络结构是保持不变的,而实际系统中的时间信息对网络的结构和网络的动态特性有很大的影响,从而导致了传统方法预测精度较低.为此,通过将互信息方法与移动平均模型相结合,提出了移动平均互信息方法.该方法不仅考虑了节点之间的共同邻居信息,还利用历史信息描述了网络的演化模式.在4个动态网络中的实验结果表明,移动平均互信息方法优于传统的对比方法,在预测精度上有了较大的提高.
关键词：
动态网络 链路预测 互信息 时间序列模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹霞 张路蓬
随着合作创新的网络化发展，创新网络中各主体的利益诉求对网络演化的影响不断加深。基于不同网络拓扑结构视角下不同利益对创新网络主体合作行为的影响，建立了创新网络演化博弈模型。在无标度与小世界网络拓扑结构下，结合声誉机制、学习行为、网络环境等因素，对创新网络中合作行为的演化进行了仿真研究。结果表明：创新网络的合作行为演化受到网络结构及规模的双重影响，在无标度网络下，合作率更加稳定；合作利益的公平分配促进创新网络合作行为的演化；机会利益的诱惑导致创新网络合作行为的显著波动。
[期刊] 管理现代化
[作者]
常晓红 杨松令 刘亭立
以2012年中国沪深300指数上市公司为研究对象,构建交叉持股网络,分析了该网络的拓扑性质和聚类结构。结果表明:我国交叉持股网络已经形成联系紧密的网络,呈现小世界性质、无标度特性;各派系上市公司的行业属性、实际控制人性质及地域空间集中性较强。
关键词：
复杂网络 交叉持股 派系分析 上市公司
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