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[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
叶妍婷 龚俊强 张海霞 栗健
热带气旋是典型的多致灾因子事件,探究各致灾因子间的关系可为热带气旋综合危险性评估等研究奠定基础。该研究选取1951—2015年热带气旋登陆中国时最大风速(MWS)和总降雨量(TP)两个致灾因子,构建了两者的边缘概率分布,并基于二维Archimedean copula函数构建了两者的联合概率分布,分析了两者的联合概率特征以及在MWS已知条件下TP的条件概率特征。其中,最优的边缘概率分布和copula函数通过5%置信度的K-S检验和离差平方和最小法(OLS)来确定。研究发现:MWS和TP分别符合Weibull和Gamma分布,最优连接函数为Gumbel copula,风雨致灾危险性同时强(弱)的台风发生概率要高于仅单个致灾因子强的台风;台风风速已知,则风速越大,最可能发生的TP越大。若将TP∈[1000,2000]×10~8m~3定义为台风强降雨,当MWS小于等于60 m/s时,风速越大,强降雨发生概率越大;当MWS大于60 m/s,在达到该阈值前,风速越大强降雨发生概率越大,在超过该阈值后,风速越大强降雨的发生概率越小。对于任意TP,均存在MWS阈值,且该阈值随着TP增加而增大。该研究提出的方法与得到的结果能为台风灾害应急管理和防灾减灾等提供理论和技术支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王久胜 包卫军 胡杰
基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下的投资组合的最小风险价值(VaR)及其资产组成,实证说明根据文章提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 统计与决策
[作者]
包卫军 徐成贤
文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。实证说明,根据本文提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健;同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 企业经济
[作者]
曹立思 郝剑虹 董方岐
当前二维质保期的设计与优化研究以市场弹性角度分析为主,存在质保服务的时间与里程组合设计与产品销量关系不紧密、关联函数构建和参数拟合困难以及未有效考虑消费者产品使用率等不足。针对以上问题,根据消费者产品使用率的异质性,建立了二维质保期中基于质保服务时间与里程组合的消费者效用分析模型,然后以消费者整体质保效用最大化为目标,对等成本曲线中二维质保服务的时间与里程组合进行了优化研究,构建了基于消费者质保效用分析的二维质保期设计与优化模型,模型的适用性得到了实际案例的有效验证。据此,制造商应制定差异化的质保政策,当消费者产品使用率均值较低时,在等成本情况下为消费者提供更长的质保时间及质保里程。
关键词：
二维质保期 消费者效用 等成本曲线
[期刊] 经济经纬
[作者]
侯广辉
由于交易成本分析范式的一维性,所以在解释当前企业边界变动上遇到了现实和理论的双重挑战。笔者通过分析认为,决定企业边界治理结构模式的交易成本具备二维性:一是交易的物质条件;二是交易的行为条件。通过引入技术进步因素,研究其对交易成本的影响,笔者提出企业边界治理的二维结构分析框架。
关键词：
交易成本 二维结构 企业边界 技术进步
[期刊] 渔业科学进展
[作者]
崔勇 关长涛 赵侠 刘超 黄滨 李娇
方形重力式网箱在水流中会产生一定的阻流效应,研究不同类型网箱在不同流速下网箱周围的减流情况非常重要。本研究通过水槽试验,设计了4组不同网目形状与网目尺寸的网箱模型,利用粒子测速技术(PIV)与多普勒流速计(ADV)试验技术,分析方形网箱二维流场特性、流速分布及其减速情况。结果显示,水流经过4组网箱后均出现明显的流速衰减,衰减区的高度与网箱高度大致相当;而网箱底部则出现流速增大区。ADV与PIV测量结果基本一致。当来流速度为0.18 m/s时,4组网箱中心点的平均流速衰减系数在0.5–0.8左右。装配菱形网目的网箱流速衰减略大于方形网目网箱;小网目网箱的流速衰减则明显大于大网目网箱,而网箱的平均...
关键词：
网箱 阻流效应 粒子测速 水槽试验
[期刊] 统计与决策
[作者]
詹原瑞 刘俊梅
针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际分布和相关结构进行了实证分析;并在现有偏分布的基础上,提出了一种新的偏分布构造方式来为GARCH(1,1)模型中的残差建模。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
李计 李毅 贺缠生
【目的】构建二、三维干旱特征变量重现期的联合分布模型,对实际的干旱变量重现期范围进行估计,为旱情预报提供参考。【方法】采用4种对称和5种非对称的Archimedean Copula函数,构建黑河流域上游莺落峡、梨园站和正义峡3个水文站干旱历时、干旱烈度和干旱烈度峰值的二、三维联合分布模型;通过拟合度评价,选取Frank和Clayton Copula函数,对黑河流域的联合重现期和同现重现期进行计算,分析黑河流域重现期的空间演变规律。【结果】单变量的重现期理论值介于二、三维变量联合重现期与同现重现期之间;当单变量重现期理论值为5年时,采用干旱历时与干旱烈度的二维联合分布模型,推求的莺落峡、梨园站以...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
可靠性理论中,组成系统的各部件之间总假定是相互独立的,而实际中,它们并不独立,一个部件的失效必定会导致另一部件负荷增加。文章通过计算机模拟产生随机样本点,利用随机样本点,并结合两部件之间所呈现的尾部分布特征,通过非参数估计方法选择了一个较为合适的copula函数来描述部件寿命之间的相关关系。
关键词：
相关关系 尾部相关 copula
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邵雪焱 池宏 高敏刚
QAR超限是航空运输的一大类安全隐患,本文综合运用Copula函数和Logistic回归建立飞行操作的风险分析模型。结合模型特点设计进化算法,实现对飞行操作状态空间的搜索,通过模型寻优过程找到QAR超限的高风险操作。对航空公司一类重点监控QAR超限的实证研究,得到易导致该类超限的高风险操作,为飞行员针对性训练提供了量化依据。
[期刊] 管理世界
[作者]
陆娟 边雅静 吴芳
不知名品牌与知名品牌的联合对提升新品牌或不知名品牌资产的有效性,已得到西方学者的普遍认同。然而,由于该联合中合伙品牌的不对等地位,西方学者对该联合的消费者评价及其影响机理仍有不少分歧。本文在理论推演的基础上,提出了品牌联合评价的二维结构,构建了品牌联合评价及其影响因素的概念模型,选择选购品为研究刺激物,在中国市场上进行了实验研究。结果表明:品牌联合评价不仅具有二维性,而且在合伙品牌评价对联合品牌评价的影响上具有明显的维度差异;不知名品牌与知名品牌在该联合中的获益途径和对联合品牌评价的影响各不相同;联合匹配性和消费经验对联合品牌评价分别产生最为显著的直接影响和调节影响。
关键词：
品牌联合 消费者评价 二维结构 影响因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋亮
文章在给出三维Archimedean copula函数的分布函数及三维随机变量的总体kendall秩相关系数的基础上,引出了三维Archimedean copula函数模型的一种选择方法,此构造方法的给出为研究多变量之间的相依结构提供了新途径。
[期刊] 经济纵横
[作者]
朱富强
博弈思维的根本要旨在于,不能孤立地分析个体的行为方式,而必须考虑个体行为对他人利益的影响及其相应反应,进而探究在互动行为中获得利益增进的协调机制。然而,主流博弈思维只是简单地继承新古典经济学的单向工具理性,关注博弈方之间的对抗性甚于协作性,因而并不适用于日常生活中的互动行为。事实上,现实世界中的人类理性及其行为,是嵌入在具体的社会关系之中,并随着社会演进而不断提升的。因此,更为合理的博弈思维应该考虑人类偏好的内生性和行为的演化性,而"为己利他"行为机理可更好地体现这一要求。
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