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[期刊] 金融论坛
[作者]
李家军 李娅娅
商业银行信用评级是银行风险防范的基础,但是目前的客户信用评级体系中缺乏主观违约指标,不能全面反映客户的信用等级。主观还款意愿应作为信用评级不可忽略的要素,为此,本文在充分考虑影响客户违约的客观指标基础上,纳入主观违约这一刚性指标,以反映客户还款意愿,并基于模糊综合评判方法,某银行对运用该指标前后的违约客户进行信用评级,评级结果的假设检验显示,纳入该指标前后,存在着显著性差异,表明主观违约指标纳入信用评级体系具有合理性,有利于推进国内评级的改善。
[期刊] 管理评论
[作者]
王颖 聂广礼 石勇
信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况,从客户评级的角度,研究了个人客户违约概率和公司客户违约概率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
毛义华 刘悦
文章旨在为商业银行提出一种较科学的企业信用等级评定方法——基于RBF神经网络的企业信用的评级方法。提出了客户信用的评价指标;并利用RBF神经网络模拟各评价指标和客户企业实际信用之间的复杂非线性关系。本文使用matlab编程建立RBF神经网络,并通过试算法确定隐含层神经元的个数和径向基函数的分布密度(spread)取值,使所得网络仿真效果达到最佳。
关键词：
神经网络 信用评级 径向基函数 商业银行
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨思静 杜海霞
信贷业务是国内商业银行的主营业务,客户信用评级作为控制商业银行信贷风险的重要一环是商业银行进行授信、贷款审批和贷后管理的基础。客户信用评级体系的开发和完善也成为了当前银行工作的重点。文章基于平衡计分卡的视角,针对当前商业银行客户信用评级管理的现状与不足,从四个方面对评级指标进行选取。同时使用层次分析法对指标体系进行权重分配并设定相应的评分标准和客户信用等级,最后通过案例分析对模型的操作性和有效性进行了验证。文章的评级模型并不同于国外研究论述的数学模型,其在操作上更加简便,信息获取也较为方便,更加适合当前我
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
许屹
文章基于万得数据库中2011-2014年间所有主体信用评级被调降且原主体信用评级在AA+到AA-之间的上市公司数据和KMV模型,对债券发行主体的违约距离以及违约距离对信用风险变化的捕捉能力及敏感性进行了研究,报告了信用债券发行主体信用评级变动和相应的违约距离的现状,通过采用实证分析的方法,展开对信用评级的时效性调查,反映了国内信用债券的信用评级变动可能存在滞后的问题,得出的基本结论为:在对KMV模型结果做出适当修正后可以对信用债券的信用风险的变化进行较为及时的指示作用。同时,文章还提出了信用评级机构应该对信用债券发行主体以及相关行业的基本面保持更高的关注度和敏感性以便提升对相应的信用风险变化识别的时效性的政策建议,以期实现帮助债券市场更准确地识别信用债券的信用风险的目的。
关键词：
信用风险 债券发行 违约距离 风险预警
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
许屹
文章基于万得数据库中2011-2014年间所有主体信用评级被调降且原主体信用评级在AA+到AA-之间的上市公司数据和KMV模型,对债券发行主体的违约距离以及违约距离对信用风险变化的捕捉能力及敏感性进行了研究,报告了信用债券发行主体信用评级变动和相应的违约距离的现状,通过采用实证分析的方法,展开对信用评级的时效性调查,反映了国内信用债券的信用评级变动可能存在滞后的问题,得出的基本结论为:在对KMV模型结果做出适当修正后可以对信用债券的信用风险的变化进行较为及时的指示作用。同时,文章还提出了信用评级机构应该对
关键词：
信用风险 债券发行 违约距离 风险预警
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘澄 胡巧红 孙莹 武鹏 黄翔
文章将Vague集理论引入商业银行信贷风险评估体系,使用Vague语言值的区间值对评估体系中的指标进行计量,同时将向量的投影技术引入企业信用级别的计算,使用基于区间值特性的投影计算公式来确定企业信用级别,使商业银行对客户的信用评价更具有操作性,并降低了传统评价方法的主观性。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李向前 贺卓异
金融危机后,各国银行监管机构开始反思传统监管政策存在的问题,并一致认为应当对银行监管的理念和方式进行改革。加强逆周期监管理论的实践与探索是各国银行监管的主要发展趋势。作为银行传统监管手段的内部评级法同样具有顺周期性。缓解我国商业银行内部评级法的顺周期性可以通过扩大违约率计算的时间区间、开展压力测试和引入杠杆率指标等途径。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赵保国 龙文征
信用评级是对个人、经济体与金融工具履行各种经济承诺的能力及可信任程度的综合评价,本文通过对KMV评级模型的研究,指出在信用评级中的关键指标———“违约率和违约概率”在评级中的重要意义。
关键词：
信用评级 模型 违约率 违约概率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张瑜 廖长勇 王新军
本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究。利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况。在不同分层特征结构下依次对比拉普拉斯分层模型、单独模型、共同模型和随机森林四个模型的预测效果,并建立模拟数据集来对拉普拉斯分层模型的性能进行验证。研究发现:(1)拉普拉斯分层模型的预测精度是最高的,预测性能具有稳定性;(2)本文数据集所适用的最佳分层特征是贷款金额、年龄和婚姻;(3)分层特征的选择和数量会依据不同数据而产生相应变化,并非一成不变。结合本文的研究思路和结果,以期为商业银行在客户信用风险评估实践中提供新的思考和建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
兰军 严广乐
银行客户流失分析是银行精细化经营的重要组成部分,对银行客户流失进行系统性的分析是一项涉及领域广泛的复杂工作。文章基于对商业银行大量实际经营数据的细致梳理和整理研究,通过对银行传统客户细分模式与基于客户特征分群细分模式的比较分析,提出了基于客户综合特征进行客户分群的新研究方法。在客户价值分群模式下,对银行客群基于价值分群模式细分为七个客群,并以此为基础,,运用客户流失分析方法,在实际的银行客户数据集上进行实验,通过对价值分群细分客户进行流失观察,全面了解和掌握银行实际经营中不同价值客群流失的客户流失动因、程
关键词：
金融经济 金融服务 银行客户 客户分群
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹波
当前我国金融体系的信用评级,无论是商业银行内部评级还是外部评级等,都程度不同的采用了AAA、AA、A、B、C这样离散的信用评级方法,本文从理论上讨论了违约率(广义)的定义、意义、分类标准和测算的方法,巴塞尔新协议中标准法,内部评级初级法,内部评级高级法的异同及对我国信用评级(广义违约率)管理建设的启示,指出我国商业银行的信用风险管理应采用内部评级高级法的框架,对于信用等级的评定应采用连续变量来代替传统的A、B、C等离散型的分类方法。
关键词：
违约率 内部评级高级法 信用评级
[期刊] 金融研究
[作者]
黄小琳 朱松 陈关亭
基于中国信用债券市场的违约事件,本文研究发现:涉事评级机构不仅没有因为涉及债券违约事件而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估信用评级的程度越大。但投资者通过"用脚投票"方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对于非涉事评级机构出现显著下降或者增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业融资成本的作用显著降低。
关键词：
债券违约事件 信用评级机构 信用评级
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