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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡克嫚 曾志坚
流动性是一个多维变量,因此要度量股票的流动性,必须采用一种多维的计量方法。以上证180指数成分股中的30只股票为研究样本,利用高频数据,运用主成分分析方法获得了一种新的流动性度量方法,该方法能够更好地描述中国股市的流动性。
关键词：
股票 流动性 主成分分析
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王春峰 梁崴 房振明
在介绍流动性维度和常用的流动性指标的基础上,利用2002年和2003年上证的高频数据,以半年为一个时段,计算各股的常用5分钟流动性指标。通过相关性分析和主成分分析法对各支股票的常用流动性指标进行考察,获得了一个能够对流动性各个维度都有一定反映的综合流动性指标。研究结果发现绝大数股票都可以用主成分分析法得到的4个新的变量来进行描述,且这4个变量具有实际的经济学意义。
关键词：
流动性指标 流动性综合指标 主成分分析法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴丽华 徐甪
本文在货币流动性理论的基础上,从流动性的需求角度出发,运用主成分分析方法,建立了综合评价人民币流动性需求的数量模型。通过研究得出结论:从2005年开始,我国开始出现流动性过剩趋势;传统流动性衡量指标不能正确反映2005年以来我国流动性的过剩趋势;人民币流动性需求主要是由居民报酬支出、城镇收入消费、投资和国债这四大主成分决定的;而且我国流动性需求周期性变化主要由居民报酬支出变化引起。
关键词：
人民币 流动性 主成分分析
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王玉玲 马军海 王晶
文章利用主成分分析法对有色金属板块上市公司第一季度的经营业绩进行了评估。首先从有色金属板块中选择了16家上市公司,选择了9项财物指标,根据报表数据利用通过R软件进行主成分分析。自此基础上,利用主成分方法得出了一种综合排名。研究结果表明,评估比较合理,客观上能反映上市公司的综合水平。
关键词：
主成分分析 股票 R软件 评估
[期刊] 统计与决策
[作者]
饶彬 易东云
本文利用主成分分析法(PCA)对上证部分上市公司2004年第一季度的经营业绩进行了评估。首先根据报表数据分析了其数据的冗余性,指出利用主成分分析法进行评估的合理性。在此基础上,利用PCA方法得出了一种综合排名。然后根据数据的本身特性提出了一种改进模型,纵向和横向统一建模,即先用权熵法进行预处理,再结合PCA方法进行综合评估。研究结果表明,评估比较合理,客观上能够反映上市公司的综合水平。
关键词：
主成分分析 评估 股票 相关性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
解晓洋 童中文
美国次贷危机后,流动性风险引起了业界的广泛关注。文章运用主成分分析法,建立了流动性加权指标,并对我国上市银行的流动性变化进行了动态分析,结果表明:我国上市银行的流动性在波动中呈现下降趋势,而资金拆出比、贷款结构比和贷存比是影响上市银行流动性的关键因素。提高流动性,需要商业银行确定自身各项最佳结构比、推动中长期贷款的证券化,银监局引入更多结构性监管指标,央行发挥好流动性配置作用。
关键词：
上市银行 流动性 主成分分析 加权指标
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈仲常 刘敏 叶嘉
流动性是股票市场的生命力所在。本文通过分析比较,提出了适于我国市场条件的流动性度量方法,并据此系统的分析了我国股票市场的流动性,得出了重要结论。
关键词：
股票市场 流动性 度量指标 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
补冯林,张卫国,何伟
本文利用基于超高频数据的三类交易量期间来刻画日内总体以及单边流动性的动态变化。对交易量期间的建模分析采用了Log-ACD模型,并对模型的预测性能进行了评估。实证研究的数据来自中国联通(600050)的分笔成交数据。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
闵晓平 桂荷发 严武
公司债券流动性衡量上的困难是限制公司债券市场流动性问题研究的重要因素。基于流动性的基本内涵,本文用主成分分析方法构建隐性综合衡量来度量公司债券市场流动性,并用我国公司债券市场数据对隐性综合衡量的效果进行了实证检验。研究结果表明,隐性综合衡量能够充分反映流动性三个方面的内涵,在流动性衡量指标相对有限的公司债券市场上具有稳健性。价格冲击、价格序列相关和公司债券特征在我国公司债券市场流动性衡量上的效度非常低。
关键词：
公司债券 流动性 债券市场
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 庞家任 王子悦
金融系统性风险的度量、预测和监管是金融业中极为重要的问题。本文利用我国股票市场数据,使用主成分分析方法计算主成分方差贡献率,从而构建吸收率作为系统性风险度量的指标,用以度量我国各行业之间的风险关联程度随时间变化的情况。同时,本文探究了吸收率走势与股票市场波动的格兰杰因果关系,并且估测了根据吸收率对股市未来的预测程度制定相应的投资策略的可行性和有效性。
关键词：
系统性风险 主成分分析 吸收率
[期刊] 统计研究
[作者]
蒋学雷,陈敏,王国明,吴国富
The measure of market liquidity is very important for the risk manager and institutional traders conducting high volume trades in the stock market.This paper used the new statistic tool,VENT,which directly measures the depth of the market corresponding to a particular price deterioration,to make a short time dynamic ACD model which measuring the relation about the liquidity change of three stocks in the stock market.
关键词：
流动性 动态ACD模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李延军 刘华堂 葛林洁
文章从股票短期回报可预测性的角度度量股市效率水平,选取沪深300成分股作为样本数据,通过分段线性回归,分析股票流动性对我国股市效率水平的影响。结果表明:在熊市中,随着流动性的不断改善,股票市场效率随之提高,市场质量明显改善;牛市中,市场效率随流动性的改善则呈现先上升后下降的变化趋势。综合来看,流动性对我国股市效率的影响同牛市行情,在流动性达到一定水平之前,市场效率随流动性水平逐渐上升,随后出现下降。
关键词：
流动性 指令不平衡 市场效率 市场行情
[期刊] 统计与决策
[作者]
于卓熙 秦璐 赵志文 温馨
广义回归神经网络能够大大降低人为因素带来的误差,具有更加精准的预测效果。针对股票价格数据的非线性、非平稳性问题,文章运用主成分分析法对影响股票价格的指标进行降维,基于广义回归神经网络模型对股票价格进行预测研究。并将模型预测结果与股票价格的ARIMA建模预测结果进行对比,以均方误差和平均绝对误差百分比作为评价指标。对比结果表明,在价格预测方面,基于广义回归神经网络的预测模型要优于ARIMA模型,可以获得更准确的结果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 投资研究
[作者]
胡勇 李意 乔元波
对于高流动性的中国股票市场，股票流动性如何影响公司创新？本文从管理层短期行为视角进行了探讨，采用中国Ａ股市场数据，运用回归分析及双重差分进行检验，发现股票非流动性指标正向影响发明专利和专利总量，结论支持了股票流动性抑制公司创新的假设。其影响机理是，当外部冲击导致股票流动性增加时，会吸引更多的基金公司持股，这些公司更注重短期业绩，促使公司高管进行短期投资而减少创新支出；但股票流动性通过提高公司高管薪酬股价敏感性而抑制公司创新的机理没有通过显著性检验。政府和证券监管层因此可以通过市场制度建设、交易机制改革等行为控制过高的股票流动性，从而刺激公司进行创新型项目。
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