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[期刊] 西南金融
[作者]
王捷 李燕君
2008年的金融危机虽发端于美国,但蔓延至其他国家,并最终引起全球范围内的经济萧条。本文引入DCC模型来研究2008年全球金融危机的传染效应。基于中美股市的动态相关关系的估计,本文发现存在金融危机的传染效应,在金融危机全面爆发后,这种动态相关系数表现为急剧升高。危机的传染效应导致了各股市的羊群行为,同时发现,危机后香港股市与美国股市的关联程度显著提高了。
关键词：
金融危机 传染效应 DCC模型
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谢志超 邓翔
采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。
关键词：
美国金融危机 传导渠道 传染效应
[期刊] 武汉金融
[作者]
严丹屏 徐长生
本文通过研究金融危机的传染渠道,使人们认识到金融危机的国际性,从而在面临危机时,我们可以积极采取措施,减轻或隔离危机的传递,最大限度地降低金融危机所造成的损失。
关键词：
金融危机 传染渠道
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李堪
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
武占云
在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题。本文参照经典地图学绝对物理空间的构建思想,通过对世界经济自由度指标的分解和再合成,构建了金融危机传染的经济政治制度空间,继而采用空间自相关模型,对金融危机传染现象的空间分布、空间结构及空间相互影响等方面的特征进行分析。实证结果表明,国际金融危机的传染在地理空间和经济制度空间中均表现出了空间依赖性,而基于经济制度空间的依赖性比地理空间更为显著和强烈,由此验证了金融危机的净传染效应,即国家间经济、政治制度等的相似性较地理空间上的临近性更容易导致金融危机的传染。
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘平 杜晓蓉
随着国际经济一体化程度的提高,一国经济的突发性事件导致国际金融市场间关联程度发生变化,甚至对世界范围内的经济产生传染效应。本文运用Skew t-GARCH模型处理了时间序列数据表现出来的尖峰、波动性和厚尾等特性,并结合静态和动态copula函数方法,比较了近20年两次金融危机前后美、中两国三个金融市场间相关结构的变化,从而对金融风险的传染效应和传染途径进行了对比分析。
[期刊] 管理评论
[作者]
张一 吴宝秀 李喆
在全球金融一体化程度不断深入的背景下，金融危机所伴随的传染效应需要加倍关注。以２００７年全球金融危机为背景，采用多元ＦＩＡＰＡＲＣＨ动态时变相关系数模型研究了此次危机对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴市场国家间的传染效应，按照宏观经济定性分析法和隐马尔科夫转换模型两种方式对金融危机演化过程的不同阶段进行了时间上的划分，并分别进行了实证研究。实证结果表明在金融危机爆发后的初期，均没有传染现象发生；随着危机的深入，各个市场开始受到美国市场的影响发生传染现象，但传染的时间窗口并不同步；随着雷曼破产事件的发生，传染程度加剧，五个市场同时受到强烈的传染；直到２００９年随着全球经济的复苏，五个市场同．．．
[期刊] 经济评论
[作者]
黄安仲
目前,对于金融危机国际传染性的研究主要集中在危机传染渠道上,而较少关注危机传染效应在不同国家或地区之间的差异性,以及政府政策对传染性的影响。本文利用Lotka的传染模型研究美国金融危机对中国、欧盟和日本的传染性,结果发现,在没有政策干预的情况下,美国金融危机对中国的传染滞后于其他国家,且影响的严重性相对较小,但中国经济恢复的速度比较缓慢。而在有政策干预的情况下,中国受影响的严重性明显降低,但是政策干预并不能使得中国迅速从美国金融危机中恢复。
关键词：
金融危机 传染效应 政策干预
[期刊] 当代经济科学
[作者]
梁芹 陆静
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变而引起的影响系数的变化。在高波动状态和低波动状态下,共同冲击的影响系数不成比例地改变,表明各汇率市场样本对之间存在一定的传染效应。部分汇率市场样本对中,共同冲击的结构化传导机制未发生改变,系数的变化仅仅是由于冲击的强弱程度而导致的。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李堪 于鸣
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。
[期刊] 技术经济 与管理研究
[作者]
杜子平 高立宝
本文采用分层条件Copula理论来研究次贷危机和欧债危机下的危机传染路径问题。在研究中采用t-GARCH(1,1)模型拟合各个金融市场的股指日收益率,以条件Copula分析两次危机下中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市、台湾股市、香港股市2005年1月至2012年7月间的风险传染关系。实证研究表明:次贷危机期间美国股票市场将危机传染到香港股票市场,再由香港股票市场传染其他亚洲股票市场。而在欧债危机期间英国股票市场分别直接传染美国股票市场和香港股票市场,再通过香港股票市场对其他亚洲股票市场传染。两次危
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡秋灵 张苏凤 王宁
首次运用DCC-MGARCH模型对金融危机前后可转债市场与股票市场的相关关系进行研究发现:金融危机前后两个市场均为正相关关系且相关系数具有明显的时变特征;金融危机发生后,这种时变特征更加明显,但是相关系数的波幅减小,波动频率加大,这说明金融危机发生后,可转债市场与股票市场间的信息传递机制加强,市场间的关系趋于稳定,市场分割程度减弱;在金融危机背景下,DCC-MGARCH模型能够更加准确地刻画两个市场间相关系数的变化。
[期刊] 财经论丛
[作者]
李忠 张涤新
本文建立了由上证综指、汇率、利率与道.琼斯指数构成的多变量VAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应函数与方差分解技术分析了金融危机背景下外汇市场与股票市场关系。实证分析结果表明:我国金融市场上汇率变动对股票价格有明显的短期作用,而股票价格变动对汇率没有影响;美国股市波动对我国股市的短期冲击超过人民币汇率对股市的冲击;我国的利率调整对汇率有短期效应,但对股票价格无影响。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
倪晋武 段希文 蒲斯伟
全球金融危机以来,各国股票市场的价格趋势和波动特征与此前相比均发生了显著的变化。本文分别研究了金融危机前和金融危机中我国沪市与香港、美国股市的传染效应,运用Granger因果检验和BEKK-MGARCH模型分别考察市场间价格的传染效应和波动溢出效应。结果表明:金融危机前,美国道.琼斯指数和香港恒生指数对我国上证指数都存在价格引导作用。而金融危机中,上证指数一方面仍旧受道.琼斯指数趋势的引导,但另一方面反而影响了恒生指数的价格趋势;在波动溢出效应方面,金融危机前,恒生指数对上证指数存在显著的波动溢出效应;金融危机中,上证指数反而对恒生指数具有一定程度的单向波动传染效应,同时道.琼斯指数对上证指数...
关键词：
全球金融危机 传染效应 股票市场连动
[期刊] 管理评论
[作者]
郭文伟 陈妍玲
本文采用上证综指、深证成指和恒生指数在1991-2015年期间的指数收益率数据,通过构建含有状态转换特征的动态MS Copula模型来全面刻画沪、深、港三地股票市场之间的动态相依性状态转换特征及其危机传染效应。研究结果表明:沪、深股市之间存在非对称和非线性的动态相依性,相依性水平较高;沪、港两市、深、港两市间存在对称且线性的动态相依性,相依性水平较低;三地股市间均存在高、低的两种相依性状态且可持续较强;状态转换概率具有时变性;外部金融危机的发生促使三地股市向高相依性状态转换,说明存在显著的危机传染效应。
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