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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴潜
文章将区间数的中点及半径分别看作实数序列,考虑组合预测区间数的中点及半径序列与实际值中点及半径序列之间的误差平方和,建立多目标最优化模型,通过引入偏好系数将多目标转化为单目标规划问题求解得到组合预测的权重。接着对所建立模型的有效性进行研究,并给出模型的相关性质。通过实例计算验证模型有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴潜
文章将区间数的中点及半径分别看作实数序列,考虑组合预测区间数的中点及半径序列与实际值中点及半径序列之间的误差平方和,建立多目标最优化模型,通过引入偏好系数将多目标转化为单目标规划问题求解得到组合预测的权重。接着对所建立模型的有效性进行研究,并给出模型的相关性质。通过实例计算验证模型有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟梅 袁宏俊
文章通过引入偏好系数,将区间数中点及半径的预测误差进行组合,构造出区间数的组合预测误差,将组合的预测误差带入灰关联度公式,得出两组区间数的灰关联度。并建立了基于灰色关联度的定权区间组合预测模型以及基于广义诱导有序加权平均算子和灰色关联度的变权区间数组合预测模型。不仅从理论上证明模型的有效性,而且通过实例验证了模型的有效性。
关键词：
区间数 偏好系数 组合预测 灰色关联度
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡凌云 杨威 王恒娜
在模糊型数据(区间数)的预测问题中,为了有效提高预测精度,学术界开展了变权系数组合预测方法的研究。文章引入新的广义诱导有序加权比例平均(GIOWPA)算子,以误差绝对值之和为最优准则,建立了基于GIOWPA算子及误差绝对值之和的区间数组合预测模型。通过实例分析,将构建的模型与已有文献中的方法作对比分析,结果显示该模型具有较高的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁宏俊 钟梅 吴庆鹏
文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,将区间数的左右端点作为考虑问题的出发点,引入诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)算子的概念,以误差平方和为准则,分别建立左右端点的基于IGOWLA算子的变权系数最优组合预测模型,并通过引入偏好系数把多目标最优化模型转化为单目标最优化模型。通过实例分析说明了该模型能有效提高预测精度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
田成诗 袁宏俊 相瑞兵
在模糊预测中，三角模糊数比区间数更能准确刻画不确定信息。针对三角模糊数组合预测，本文首先引入集对分析中联系数，找出三角模糊数与三元联系数的转换关系，巧妙回避三角模糊数组合预测运算的模糊性和复杂性。其次定义三元联系数运算规则，构建联系数投影作为最优准则，建立联系数投影的定权系数三角模糊数组合预测模型。然后依据高精度预测方法应赋予较大权系数的原则，构建联系数广义诱导有序加权平均(CNGIOWA)算子，研究其性质定理，再结合联系数投影的最优准则，建立基于联系数投影和CNGIOWA算子的变权系数三角模糊数组合预测模型。最后将两类三角模糊数组合预测模型应用到模糊预测实证分析中，结果显示两类组合预测模型都能有效提高预测准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
史贞
文章将区间数概念与AHP进行融合,形成了基于决策信息不确定性的IAHP模型,针对被评价对象各指标通常存在的不确定性,就理想解TOPSIS方法进行区间化处理,并给出了区间化背景下正负理想基点的求解方法。最后通过一个实例采用该方法进行实证分析,并对区间型决策的发展方向作出了探讨。
关键词：
IAHP 区间数TOPSIS 评价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 杜永强 郝熙格 刘峻伯
在贷款的买方市场或充分竞争的金融环境中，贷款利率不会由银行自己说了算，因此建立银企双方共同接受的贷款利率定价模型在现实中尤为重要。本文采用区间数的形式反映存款利息支出率、违约风险补偿率等定价指标的不确定性，以已结清贷款最小定价效率、最大定价效率组成的贷款定价效率区间为目标，以新贷款的贷款利率为决策变量，通过逆向求解区间数ＤＥＡ模型反推出新贷款的贷款利率区间，建立了基于区间数ＤＥＡ的贷款定价模型。本文的创新与特色一是以已结清贷款的存款利息支出率、目标利润率等指标为输入，以已结清贷款的贷款利率为输出，利用ＤＥＡ模型求得已结清贷款的实际最小效率及最大效率。二是以银企双方均可接受的贷款定价效率区间为目．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
荣喜民 夏江山
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差,并在分析CvaR(ConditionalValue at Risk)的基础上,在无交易费用和有交易费用的情况下,建立了基于CVaR约束的追踪误差最小化的指数组合优化模型,对指数进行复制,并通过实证分析,得出了基于CVaR约束的追踪误差最小时的样本期内及样本期外的最优投资策略,验证了CVaR约束控制风险的有效性。
关键词：
CVaR 追踪误差 指数追踪 交易成本
[期刊] 统计与决策
[作者]
马玉林
[期刊] 统计与决策
[作者]
包旭 张山华 陈锦文 王珂
初始序列的光滑度与级比偏差是影响GM(1,1)模型预测精度的重要因素，为了提高模型的预测精度，文章提出了初始序列基于指数函数与正切函数组合优化的GM(1,1)模型，通过理论证明了该种函数变换方式的光滑度大于指数函数变换光滑度且减小了级比偏差，并利用遗传算法智能搜索出变换函数中的核心参数，计算变换后的初始序列。以我国1990—2002年的客运量序列作为初始序列，基于指数函数与正切函数组合优化的GM(1,1)模型平均相对误差相较于基于指数函数变换、正切函数变换、正切函数与幂函数组合变换、反余弦函数变换的GM(1,1)模型预测平均相对误差最高可分别降低1.62%、0.07%、0.05%与0.03%。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡凌云 袁宏俊
文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,将区间数的左右端点作为考虑问题的出发点,引入诱导有序加权几何平均(IOWGA)算子,以对数误差平方和为准则,分别建立左、右端点的IO WGA算子的变权系数最优组合预测模型,并通过引入偏好系数把多目标最优化模型转化为单目标最优化模型,给出各模型间最优解的性质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林义征 袁宏俊 宋马林
文章基于诱导有序加权平均算子构建了广义IOWA算子,结合相关系数、灰色关联度、夹角余弦、Theil不等系数四种相关性指标,建立了相应的广义单目标最优化模型,并分别对基于四种相关性指标的区间组合预测模型的优劣性进行了定义,提出了基于左右端点的区间型组合预测模型与区间组合预测效果评价指标,通过实例对所建立区间组合预测模型的有效性进行了验证与评价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁宏俊 杜康 胡凌云
文章将传统的区间数转化为二元联系数，分别以二元联系数的同部序列和异部序列作为研究对象，选取相对熵作为优化准则，引入偏好系数，建立基于相对熵的最优区间型组合预测模型，并给出该模型是优性组合预测的性质定理。实例分析结果显示，所构建的区间型组合预测模型可以显著地减少预测误差，有效提高预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢小军 马虹 薛申芳 黄鹏
区间型组合预测模型的研究核心是各单项方法权重的确定。鉴于向量投影具有更好的综合测度，它可以同时反映两个向量指标之间的距离和夹角，因此文章引入向量投影测度公式，并在此基础上提出了一种新的投影测度公式。对向量投影测度公式加以推广用来描述两个区间数时间序列的接近程度，以平均标准化投影测度为最优化准则，构建出四个不同投影测度的全新区间型组合预测模型；并通过实例分析，将预测结果与已有研究文献中的区间型组合预测优化模型进行对比，表明了所构建的区间型组合预测模型的有效性。
关键词：
区间型 标准化投影 组合预测模型
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