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[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 李文
针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上具有代表性的上海有色金属价格指数(SMMI)数据,构建信息传递效应模型和G-S模型,对我国金属期货市场的价格发现能力进行了探究。研究结果表明:我国金属期货和现货市场之间存在显著的双向价格引导关系,不存在显著的波动溢出效应和持续的非对称效应;金属期货市场在经过治理整顿和规范发展的阶段后,其价格引导力度不断增强,现已基本具备价格发现能力。最后,本文根据结论提出对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙博 龙传文
近些年来随着金融行业的深化改革、股指期货的推出以及金融混业经营的政策进一步落实,期货市场在宏观经济和微观经济中的作用开始逐步显现。期货市场有别于证券市场,其基本功能是:规避风险和发现价格。而股指期货的推出恰恰是为了满足证券市场中规避风险和价格发现的要求。目前业界人士对
[期刊] 金融与经济
[作者]
舒丹 蒋慧
本文选取白糖CSI现货数据和郑州商品交易所(以下简称郑商所)白糖连续的收盘价,借助协整检验、VAR模型和Granger因果检验等计量分析方法,从期货价格和现货价格之间的相互关系视角对期货市场在我国白糖市场价格形成中的作用进行实证研究。结果表明,期货价格与现货价格之间具有长期均衡关系;短期内,白糖期货价格引导现货价格,而从长期来看,期货价格与现货价格相互引导;期货市场在我国白糖市场价格形成中处于主导地位。为此,我国应充分发挥期货市场功能,完善白糖市场价格形成机制,形成以期货价格为主要参考的多层次、高效率的白糖市场价格体系。
关键词：
期货 现货 协整关系 价格发现
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 于永瑞 刘惠敏 康永博
期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国
关键词：
国债期货 协整关系 价格发现
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 于永瑞 刘惠敏 康永博
期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国国债期货市场与现货市场对价格发现功能的贡献程度。结果表明,中国国债期货价格与现货价格之间存在长期协整关系。中国国债期货价格是现货价格的Granger成因,且两者之间存在单向的价格引导关系。同时通过实证得出中国国债期货市场在对价格发现的贡献程度上占主导地位的结论。
关键词：
国债期货 协整关系 价格发现
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 李宇海
本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定"持仓量"滚动型方案为最优方案。
关键词：
商品期货价格指数 金属期货 指数编制
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
王汝芳
本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究。实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素。忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论。在考虑结构突变的情况下,Johansen协整检验发现大豆和玉米期货价格存在长期协整关系,从而得出了中国农产品期货间存在价格发现机制的结论。
关键词：
结构突变 协整 农产品期货价格 价格发现
[期刊] 商业时代
[作者]
冯玉成 赵伟
本文以沪深300指数期货和标的指数日收盘价数据为样本,运用统计分析方法实证检验了沪深300指数期货对标的指数的预期效果和引导关系。结果表明:沪深300指数期货对标的指数具有日间级别的引导作用,在价格发现过程中,沪深300指数期货较沪深300标的指数价格发现作用更强,且居于主导地位。
关键词：
价格发现 协整检验 脉冲响应 方差分解
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李飞 黄凤
价格发现是股指期货具备的重要功能,这种功能的发挥程度对建设期货市场具有重要意义。本文利用中证500股指期货的一分钟高频数据,实证分析了股指期货及股指现货的价格发现功能,并利用公共因子模型对二者关系进行动态分析。结果表明,股指期货的价格发现功能要强于股指现货,且期货领导现货7分钟;动态分析发现:在期货市场不断完善的过程中,期货的价格发现功能尚不稳定,其贡献率时高时低。因此,本文认为中证500股指期货的价格发现功能并没有完整的发挥出来,还在进一步完善当中,并基于此为完善期货市场相关制度建设提出针对性建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓雪 黄剑
文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格对现货价格的预期效果和引导关系。结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价格初步具有较明显的短期预测作用,且短期内期货价格变动是现货价格变动的Granger意义上的原因;长期来看,价格预测的能力和两者的协整稳定关系尚待进一步提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马正兵
本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。
关键词：
期货市场 价格发现 交叉谱 实证分析
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘成立 王朝晖 郑蓉
我国股指期货已于2010年4月16日正式挂牌交易,股指期货是否具有价格发现功能为投资者所关注。利用单位根检验、协整检验、向量误差修正模型与Granger因果关系探讨沪深300股指期货与现货市场之间的关联性,研究结果表明:股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系;期货市场?的信息传递速度快于现货市场;在交割月前,股指期货和现货相互引导,进入期货合约交割月后,只存在期货引导现货。
关键词：
股指期货 价格发现 协整关系
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何诚颖 张龙斌 陈薇
从股指期货和现货对新信息的反应速度、新信息融入比率两个角度,研究了沪深300股指期货的价格发现能力。研究采用了沪深300指数期货和现货的1分钟高频数据进行实证分析,使用向量误差修正模型和脉冲响应函数分析的结果表明,股指期货市场对新信息的反映速度快于现货市场。使用I-S模型和P-T模型实证分析的结果表明,新信息主要通过沪深300指数期货市场进行反映。从新信息反映速度和融入比率两方面来看,沪深300指数期货市场的价格发现能力都要强于指数现货市场。
[期刊] 生态经济(学术版)
[作者]
李敬 赵玉
大商所的棕榈油期货价格发现功能对棕榈油最大进口国的中国来说意义重大。文章回答了"大商所棕榈油期货是否具有价格发现功能"这一疑问。选择代表性强的合约为研究对象,采用ECM模型分三个阶段研究了不同时期我国棕榈油期货市场的价格发现效率。结果发现我国棕榈油期货市场正逐步走向成熟,目前已具备价格发现的功能并且价格发现有效率。
[期刊] 财贸研究
[作者]
李海英 马卫锋 罗婷
本文选择相关系数、协整检验、误差修正模型、Granger因果检验、Garbade-Silber模型对上海燃料油期货市场价格发现功能发挥和价格引导情况进行递进、全面的分析,实证结果显示上海燃料油期货价格与国内现货价格之间存在协整关系,燃料油期货价格发现功能得到一定程度发挥,但仅存在现货价格对期货价格的单向引导关系,且在价格发现功能中,现货价格起着决定性的作用。
关键词：
燃料油期货 现货价格 期货价格 价格发现
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