- 年份
- 2024(8963)
- 2023(13182)
- 2022(11158)
- 2021(10622)
- 2020(9130)
- 2019(21460)
- 2018(21022)
- 2017(40358)
- 2016(21807)
- 2015(25011)
- 2014(24971)
- 2013(24924)
- 2012(23026)
- 2011(20859)
- 2010(20426)
- 2009(19156)
- 2008(18965)
- 2007(16479)
- 2006(13761)
- 2005(12299)
- 学科
- 济(97837)
- 经济(97747)
- 管理(61450)
- 业(59698)
- 方法(51715)
- 企(48530)
- 企业(48530)
- 数学(46944)
- 数学方法(46485)
- 中国(26023)
- 财(24804)
- 农(23642)
- 贸(21044)
- 贸易(21032)
- 易(20515)
- 业经(17973)
- 学(17655)
- 制(17146)
- 务(16138)
- 财务(16095)
- 财务管理(16059)
- 融(15461)
- 金融(15458)
- 企业财务(15273)
- 农业(15216)
- 银(15160)
- 银行(15124)
- 地方(14889)
- 行(14412)
- 和(13351)
- 机构
- 大学(319967)
- 学院(316753)
- 济(141520)
- 经济(139058)
- 管理(124661)
- 理学(108077)
- 研究(107711)
- 理学院(106988)
- 管理学(105302)
- 管理学院(104721)
- 中国(84742)
- 京(66093)
- 财(63422)
- 科学(63093)
- 所(53826)
- 农(52464)
- 财经(52002)
- 中心(50410)
- 研究所(49017)
- 经(47505)
- 业大(46396)
- 经济学(45492)
- 江(44489)
- 北京(41731)
- 农业(41656)
- 经济学院(41293)
- 财经大学(39000)
- 院(38155)
- 范(37885)
- 师范(37470)
- 基金
- 项目(214003)
- 科学(169423)
- 基金(160001)
- 研究(152129)
- 家(140228)
- 国家(139204)
- 科学基金(119618)
- 社会(99296)
- 社会科(94448)
- 社会科学(94421)
- 基金项目(83729)
- 省(80011)
- 自然(78154)
- 自然科(76440)
- 自然科学(76415)
- 自然科学基金(75108)
- 教育(70380)
- 划(68965)
- 资助(67602)
- 编号(58949)
- 部(49473)
- 重点(48263)
- 成果(47134)
- 发(44991)
- 创(44264)
- 教育部(42792)
- 国家社会(42635)
- 科研(41977)
- 创新(41607)
- 大学(40933)
- 期刊
- 济(142626)
- 经济(142626)
- 研究(91634)
- 中国(54792)
- 财(49474)
- 学报(49362)
- 科学(45587)
- 农(45388)
- 管理(43971)
- 大学(37255)
- 学学(35401)
- 融(32381)
- 金融(32381)
- 农业(30712)
- 技术(27172)
- 财经(26413)
- 教育(24677)
- 经济研究(24665)
- 经(22634)
- 业经(21152)
- 统计(20653)
- 问题(19497)
- 贸(18987)
- 业(17969)
- 策(17482)
- 国际(16401)
- 技术经济(16377)
- 决策(16269)
- 世界(15857)
- 理论(15294)
共检索到459078条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜荣杰 王黎明
当前研究同一资产日内高、低价关系的文献较多,但是基于这种关系设计投资策略的实证研究却很少。文章使用带有外生变量的半参数向量误差修正模型(SPVECMX)来描述高低价关系,发现其比一般的模型具有更好的预测效果。通过结合带有时变性的BEKK-GARCH模型建立了基于同一资产日内高低价的统计套利模型。运用于中国四个期货市场的实证分析结果表明:套利模型在不同期货市场都是可行的,对于同一期货市场而言,如果不同期货的交易手续费相差不大,则收益率与期货日振幅、投资者面临的风险成正比。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李良新
统计套利是利用不同期货价格之间的稳定统计关系来寻求非正常波动的获利机会的一种期货投资。中国期货市场有很多品种,它们的价格运动之间存在着长期稳定的统计关系,任何偏离该稳定关系的机会都有可能成为统计套利的机会。通过对天胶和棉花大宗商品主力期货价格的统计关系及其套利进行研究,发现统计套利在中国期货市场是普遍存在的,这可以为期货投资带来丰厚的低风险利润。
关键词：
统计套利 大宗商品 期货投机
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李良新
统计套利是利用不同期货价格之间的稳定统计关系来寻求非正常波动的获利机会的一种期货投资。中国期货市场有很多品种，它们的价格运动之间存在着长期稳定的统计关系，任何偏离该稳定关系的机会都有可能成为统计套利的机会。通过对天胶和棉花大宗商品主力期货价格的统计关系及其套利进行研究，发现统计套利在中国期货市场是普遍存在的，这可以为期货投资带来丰厚的低风险利润。
关键词：
统计套利 大宗商品 期货投机
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利。本文以我国的期货市场为研究对象,对期货市场上的统计套利进行实证研究.首先,我们提出了协整模型、误差修正模型和基于协整关系的GARCH等3个统计套利模型,设计了相应的交易策略,然后,对样本外数据进行检验,分析不同开仓位、止盈、止损位置与累计收益率的关系。结果表明,基于协整关系的GARCH模型是三个统计套利模型中最优的.实证结果表明,本文所提出的统计套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 统计套利
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈标金 谭莹
通过构建期现差价、期期差价与持有成本变量之间的回归模型和VAR模型,利用2004年1月—2014年1月中国玉米、强麦、棉花、黄大豆二号期货与现货价格日序列资料进行的回归分析和Granger因果检验发现:50%以上的单个合约期现价差率与市场利率、合约到期时间的变动关系与套利决定论不符;14%~60%的单个合约期现价差率与合约到期时间不存在显著关联或反相关;玉米、棉花期货的连续合约期现价差率、期期价差率与市场利率变动反相关;市场利率既不是这四种农产品期货连续合约期现价差率变动的Granger原因,也不是期期价
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾全 雷星晖
文章选取大商所大豆、豆粕和豆油期货主力合约2006~2012年收盘价作为研究对象,对大豆压榨套利模拟实证,基于统计套利研究框架,对价格序列进行协整检验,以此为基础建立误差修正模型(ECM),验证三者价格之间存在长期均衡关系,根据协整系数确定套利交易投资组合,依据价差序列进行套利交易模拟,结果表明,豆类期货统计套利获利能力赢利能力并不明显,交易阈值的确定对于交易成本、交易次数和套利效果具有很强的关联性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晓磊
在套利理论的基础上,以我国橡胶期货市场和日本橡胶期货市场为代表进行期货市场价格关系分析。在跨市套利理论的基础上对两个市场进行合理价格区间界定,分析数据研究两个市场的价格相对关系;以此为基础,筛选出价格异常信息,通过结合天然橡胶的周期特性,对异常信息进行解读,最终分析异常剩余信息的形成机理,更好地解读了我国期货市场的价格发现功能,体现了其作为高效价格信号市场的作用。
关键词：
跨市套利 橡胶 期货 价格相关性
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利操作。本文以我国的期货市场为研究对象,主要针对跨期套利进行实证研究。首先介绍了跨期套利,并提出了一套完善的、可操作的套利交易策略。其次,在此基础上,我们选取郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合(不同交割月份)所有历史数据进行测试,最后,我们分析了该策略下跨期套利机会出现次数、收益率、对冲平仓次数、实物交割次数、仓位管理、保证金追加等方面。实证结果表明,本文所提出的跨期套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 跨期套利
[期刊] 财贸研究
[作者]
马理 卢烨婷
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词：
股指期货 期现套利 统计套利模型
[期刊] 农业技术经济
[作者]
陈雨生 乔娟
套期保值者是期货市场诞生的最原始推动力,套期保值是期货市场最重要的功能之一。本文运用相关性分析、基差分析、套期保值效果值分析、合约流动性分析等方法及相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)套期保值功能进行实证分析,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行对比。结果显示,中国玉米期货市场套期保值功能正在逐步改善,但与发达的美国玉米期货市场相比还有较大改进余地。
关键词：
玉米期货 套期保值 有效性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁象
在股指期货期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一。文章在介绍国内指数型产品发展现状的基础上,分析各种指数型产品期现套利可行性,并对构建的指数复制现货组合进行实证分析。
关键词：
股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 管理科学
[作者]
赵胜民 闫红蕾
基于转移模型,收集中国A股市场开展融资融券业务的900只股票和15只ETF的数据,采用log t检验和俱乐部收敛检验研究A股市场属于同一行业的融资融券标的股票价格以及融资融券标的ETF价格之间的收敛关系及其动态变化,分析A股市场统计套利的风险,研究发现基于股票所属行业构建套利组合具有较大风险,融资融券的双向交易机制尚未充分发挥,市场有效程度不足,但统计套利在中国市场仍具有可行性。实证结果表明,从整个行业看,融资融券标的股票之间不存在持续、稳定的收敛关系,但同一行业内某些个股之间存在不稳定的俱乐部收敛关系;融资融券标的分阶段扩容增加统计套利的风险,也增加统计套利的机会,扩容之后绝大部分行业个股整...
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
高扬
在套利作用下期货价格与现货价格关系应符合持仓成本理论,两者在到期日应趋于一致。通过对大连商品交易所黄大豆1号2004～2011年各合约基差与无套利区间分析显示,黄大豆1号出现未利用正向套利机会的频率较高,且潜在正向套利收益值也偏高,这表明市场套利并不充分。在到期日上,基差落在无套利区间的频率较低,落在正向套利区间的频率较高且收益值较大,表明该品种到期日套利不充分,期现价格偏离大,趋同性较差。产生该现象的原因可能在于未估计的套利成本与风险,建议采取降低交割成本、调整交易制度等措施以鼓励套利操作。
关键词：
基差 正向套利 反向套利 价格趋同
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
