- 年份
- 2024(6038)
- 2023(8880)
- 2022(7647)
- 2021(7257)
- 2020(6171)
- 2019(14384)
- 2018(14330)
- 2017(28221)
- 2016(14911)
- 2015(16805)
- 2014(16328)
- 2013(15694)
- 2012(13880)
- 2011(12098)
- 2010(11836)
- 2009(10456)
- 2008(9653)
- 2007(7960)
- 2006(6505)
- 2005(5177)
- 学科
- 济(61564)
- 经济(61506)
- 管理(42426)
- 业(40718)
- 方法(36307)
- 企(34522)
- 企业(34522)
- 数学(33457)
- 数学方法(32854)
- 财(14491)
- 农(14343)
- 中国(13842)
- 业经(11907)
- 贸(10525)
- 贸易(10520)
- 易(10292)
- 理论(10273)
- 务(9937)
- 财务(9883)
- 财务管理(9863)
- 技术(9516)
- 地方(9351)
- 企业财务(9344)
- 农业(9332)
- 学(9142)
- 和(8453)
- 制(8297)
- 环境(8194)
- 划(7841)
- 融(7283)
- 机构
- 学院(198508)
- 大学(197115)
- 管理(83672)
- 济(83085)
- 经济(81698)
- 理学(74356)
- 理学院(73695)
- 管理学(72047)
- 管理学院(71693)
- 研究(57034)
- 中国(42713)
- 京(38894)
- 财(35311)
- 科学(34263)
- 财经(29897)
- 业大(29391)
- 中心(28229)
- 农(27843)
- 经(27601)
- 江(26715)
- 经济学(26489)
- 所(26065)
- 经济学院(24228)
- 研究所(24131)
- 范(23228)
- 北京(23219)
- 师范(22957)
- 财经大学(22926)
- 经济管理(22523)
- 商学(21982)
- 基金
- 项目(146861)
- 科学(118094)
- 基金(109669)
- 研究(105820)
- 家(95119)
- 国家(94420)
- 科学基金(83726)
- 社会(68630)
- 社会科(65355)
- 社会科学(65339)
- 基金项目(57796)
- 省(57194)
- 自然(55820)
- 自然科(54676)
- 自然科学(54666)
- 自然科学基金(53671)
- 教育(50975)
- 划(48083)
- 资助(46043)
- 编号(42337)
- 部(33125)
- 重点(32786)
- 创(31731)
- 成果(31410)
- 发(30520)
- 创新(29607)
- 教育部(29266)
- 国家社会(29014)
- 科研(28858)
- 人文(28484)
共检索到261871条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
张曼 赵学靖 田人合
自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化。汇率波动越来越频繁、越来越大。汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性。由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张曼 赵学靖 田人合
自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化。汇率波动越来越频繁、越来越大。汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性。由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郑振龙 黄薏舟
在预测未来波动率时,究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高?本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现,在预测期限较短(一周)时,GARCH(1,1)模型所含信息较多,预测能力最强,但在预测较长期限(一个月)时,隐含波动率所含信息较多,预测能力较强。同时,期权市场交易越活跃,所反映的信息就越全面,隐含波动率的预测能力也就越强。
关键词：
隐含波动率 GARCH模型 信息含量
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高雷阜 李伟梅
Realized GARCH模型是预测波动率的经典模型之一，最小化非对称二次损失函数的Expectile对收益率尾部分布更加敏感，我们在Realized GARCH模型的基础上引入Expectile提出Expectile-Realized GARCH模型。以沪深300指数的高频收益率为例建模分析，对比不同模型下的波动率预测效果，发现Expectile-Realized GARCH模型较Realized GARCH模型对波动率预测能力更好。其中，当风险水平为95%时，对应的Expectile-Realized GARCH波动率预测能力最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵华 蔡建文
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态均具有较长的持续时间,低波动状态的持续时间长于高波动状态的持续时间,且中国股市更易于从高波动状态转向低波动状态;MRS-GARCH模型预测效果总体上优于GARCH族模型,基于正态分布的MRS-GARCH模型短期预测效果较好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘青 戴经跃 杨超
GARCH族模型已广泛地应用于金融市场中资产收益波动率的预测。尽管如此,在实际应用中异方差结构的选择是预测建模的一个难题。文章从波动性预测的视角,提出一种高效的半参数方法进行序列结构参数的估计,以减少估计的效率代价对模型绩效评估的影响。此外,使用最小二乘方法评估模型绩效以输出统计意义下的结果,并规避"数据窥察"问题。在实证分析中,以股票市场的收益数据为样本,对6种常见的GARCH族结构进行了实证对比研究,结果发现,与其它GARCH类结构相比,指数GARCH(EGARCH)模型可较好地预测资产收益率的波动过程。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 李光路 王俊博
本文的目的是通过利用多种损失函数评估三种GARCH模型的预测精度，找到最优的股指期货日内波动率研究预测模型。利用之前的研究结果，三个沪深300股指期货日内一分钟日内收益率被用作研究对象，对标准GARCH,eGARCH以及RealGARCH三个模型做了实证检验，并利用多种损失函数，从不同角度衡量三个波动率模型的预测精度。研究发现：Sample1样本的RealGARCH模型有最好的预测效果，而Sample2样本与Sample6样本的eGARCH模型有最好的预测精度。因此，在对沪深300股指期货日内波动率研究时，应根据其样本特征，优先选择具有能够反映非对称特征的波动率模型来刻画波动过程，对未来波动率做预测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王佳妮 李文浩
由于波动率在投资、期权定价等方面极为重要,近20年来,预测金融市场的波动率已成为金融领域理论上和实证上的热门话题。本文详细讨论了预测波动率的几个常用的模型和衡量指标,并回顾了这方面的文献。运用模型分析了1999～2004年欧元、日元、英镑、澳元等四种货币兑美元的汇率。最后进行波动率的预测并对各种预测效果进行评估。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张永山
针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。
关键词：
汇率去噪 小波多分辨率 状态转换
[期刊] 统计与决策
[作者]
张永山
针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。
关键词：
汇率去噪 小波多分辨率 状态转换
[期刊] 统计与决策
[作者]
丰璐 孙立建
外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型。
关键词：
GARCH模型族 汇率 波动性 杠杆效应
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅
本文建立了人民币汇率波动的GARCH族模型,实证检验了汇率制度改革以来人民币汇率波动的特征。结果显示,2005年7月21日至今,人民币的汇率收益具有显著的左厚尾特征;汇率的波动并不服从正态分布,具有集聚性;并且人民币的波动具有记忆性,随时间变化不会衰减;通过TGARCH模型的实证结果显示,人民币的汇率波动存在一定的杠杆效应,人民币汇率还不具备浮动汇率的特征。根据分析,本文认为杠杆效应的存在源自于汇率升值的单向预期,给出以下建议:通过有节奏的汇率市场化改革,以及改善国际收支双顺差,减少对升值的单向预期;央行
关键词：
人民币汇率 GARCH模型 非对称效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘铁鹰 田波平
GARCH类模型和状态空间模型已经广泛运用于波动率的预测,但对模型的预测表现进行评价却受到了忽视,其主要原因是缺乏合适的衡量标准。文章首先运用GARCH类模型和状态空间模型对上证指数收益率进行了全面的估计及预测,然后以已实现波动率作为波动率预测的评价标准,通过M-Z回归评价GARCH类模型和状态空间模型的波动率预测表现。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较
基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量
权证定价中基于GARCH模型族的波动率研究
人民币汇率波动率预测模型的比较研究
时变风险厌恶与人民币汇率波动率——基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究
基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测
我国国债期货价格波动率预测研究——基于HAR-GARCH-GRU混合模型的分析
利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究
基于结构转换非参数GARCH模型的股市波动率预测拟合性评估
基于GARCH族模型的人民币汇率波动性分析
