粮食单产的增加是改革开放以来中国粮食总产上升的主要原因。进行粮食单产波动分解,并分析其多尺度波动特征及主导因素,从而揭示粮食单产变化的规律,对于今后中国制定相关政策,稳定粮食生产,保障粮食安全具有重要的意义。本文基于粮食生产的技术-经济复合系统分析,利用1978-2011年粮食生产统计数据,通过多年滑动平均和曲线拟合两级趋势剔除,进行了单产波动分解,并分析了粮食单产的多尺度波动特征及主导因素。结果表明:1应用两级趋势去除的方法可以将粮食单产分解为长期趋势、中期波动和短期波动3个项,其中短期波动主要受年际气候变化影响,中期波动曲线主要反映了研究期社会经济和粮食政策的变化及其对单产的影响,而长期趋...

受宽松货币环境、疫情冲击、乌克兰危机等影响，国际粮价近期出现大幅上涨和异常波动，给世界粮食安全带来严峻挑战。分析影响粮价的作用因素并提出相应的对策建议，对保障我国粮食安全具有重要意义。本文基于国际粮食价格波动的长周期观察，对1990年以来四轮国际粮价大幅上涨展开典型分析，总结导致粮价上涨的多种影响因素，归纳为粮食供求结构失衡和粮食金融化两大核心因素。基于此，选取影响粮价的对应变量，实证检验粮价对粮食生产、粮食需求、金融流动性、粮食投机资本的结构性冲击响应。结果显示：粮食供应与粮价具有较强的负向关联，金融流动性、资本投机与粮价均具有较强的正向关联，粮食需求与粮价的正向关联则相对较弱。在此基础上，建议优化农业产业结构和种植结构，加强粮食期货市场和资本市场的价格监管，严厉打击资本恶意炒作，全力保障国内粮食市场供应安全和粮价稳定。

本文从单产波动的短期扰动性和阶段周期性出发,采用谱分析法对全国粮食单产波动进行周期分解,并进一步对我国未来粮食安全进行预警分析。研究结果表明:单产波动由5种周期的波叠加而成,其中45年长波与单产阶段性相吻合,而剩余中短波叠加基本上对应于单产扰动;作物品种更新和农田肥料结构的改变是造成45年长波周期性上升与下降的技术原因,而农业灾害则与单产扰动存在密切的关系。本文预测我国粮食单产即将进入一个长达20多年的阶段性高增长期,而农业灾害在某些时段也可能进入高发期,并对单产形成短期冲击,但不会改变单产的阶段性趋势。

本文试图借助对粮食政府价和市场价的比较分析,基于"价格-主体-行为"的框架对我国粮食价格的波动机理进行新的诠释。我国粮食政府价与市场价分别呈现出6—8年和2—3年的波动周期。在影响机理上,前者受国内物价水平和国际粮价影响显著,其贡献度分别约为75%、25%;后者受供需、货币以及国内外价格水平影响显著,其贡献度约为50%、40%和10%。市场主体的参与程度以及行为特征是导致此种价格机理差异性的根本原因,在某种程度上我国粮食价格形成过程表现为政府与多种微观经济主体交互作用的产物,而政府的影响主要体现为在特定阶段的约束条件下,政府借助直接调控和间接调控来实现其粮食增产、粮价稳定和农民增收等组合型目标...

实现粮食持续增产对保障我国粮食安全战略具有重要意义。本文采用H-P滤波法实证分析了1978—2007年我国粮食生产的波动性及其增长趋势问题,研究结果表明:我国粮食生产具有明显的"波动中增长"的特征,在品种结构、区域分布和影响因素等方面,粮食生产波动均具有非对称特征。粮食产量波动对稻米产量波动最为敏感,对东部地区(特别是江苏、浙江、河北)的粮食生产波动最为敏感,对粮食单产水平波动最为敏感。未来我国粮食生产仍将保持增长趋势,但粮食单产以及由此决定的粮食总产量与目标值相比仍存在一定的差距。依据结论,可以给出我国实现粮食持续增产的若干政策含义。

本文结合投资者法律保护程度这一制度环境,利用博弈模型考察了企业家在进行项目融资时利用外部监督股权的选择以最大化预期总收益的过程。研究发现,投资者法律保护越好,企业家可以容忍(选择)的外部监督股权比例就越高,但在投资者法律保护较差的国家和地区,相对于控股股东的控制权,第二大股东的外部监督股权则由于股权比例相对较低而弱化。文章通过中国投资者法律保护状况的比较分析,实证研究了第二大股东股权结构与企业业绩的关系,在此基础上,验证了本文提出的两个理论推论。

文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明:粮食价格具有明显的"尖峰肥尾、非正态"的特征;假设价格收益率均值方程的残差序列服从正态分布时的AIC、SC值最大,而在GED分布条件下AIC、SC值最小,估计出来的GED参数值小于2,验证了残差序列有典型的"尖峰肥尾"特征;大米价格和大豆价格具有明显的波动聚集性,小麦和玉米价格则没有明显的ARCH效应;大豆市场存在高风险高回报的特征,同时存在明显的非对称性特征,相比于价格下跌信息的冲击,价格上涨信息带来的冲击要大得多。大米市场既不存在高风险高回报的特征,也不存在"杠杆效应"。

通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短暂波动具有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。

[目的]粮食生产波动的本质是粮食生产发展变化规律问题,分析中国粮食生产波动的基本特征和成因,有利于降低粮食生产波动带来的不利影响,对于稳定粮食生产,保障国家粮食安全具有重要意义。[方法]采用H-P滤波分析方法对1978—2017年中国粮食生产的长期和短期波动及其成因进行分析。[结果]粮食总产波动对单产波动最敏感,对三大作物中的水稻波动最敏感。根据波动特征,粮食总产的短期波动可分为4个阶段。制度变革、要素投入、科技进步、市场走势以及气候变化等因素对粮食面积、单产以及总产的波动具有显著影响,但不同时期粮食生产波动的主要成因有所差异。[结论]中国粮食生产面临新一轮下行压力,需要警惕国内外粮食市场异常变动;粮食生产波动与政策导向密切相关,保持政策的稳定性十分重要;粮食总产波动的波幅较大且波峰绝对值小于波谷,持续稳定增产难度较大;防范粮食生产超常波动,首先要防范水稻生产超常波动;粮食生产集中度进一步提高,区域性气象灾害带来的风险越来越大。

[目的] 探析山西省粮食生产波动特征及其影响因素，为保障粮食生产健康发展可持续提供科学参考。[方法] 通过H-P滤波法测度山西省粮食生产的波动特征，对其时序进行周期划分，并在此基础上借助灰色关联分析法对粮食生产波动的影响因子进行分析。[结果] （1）山西粮食生产长期波动趋势整体呈现平滑上升态势，共分为3个曲线阶段：1978—1996年为缓慢平稳上升；1996—2009年属于波动向下平滑曲线；2009—2022年开始恢复平滑上升趋势，并且实现了十三年连增态势，年均增长率为3.34%。（2）粮食单产长期趋势与粮食总产呈现相似的“增加-波动-增加”曲线，但比总产更加平缓稳定，表现为逐年递增趋势；粮食播种面积的长期趋势线呈现明显的波动态势，整体呈现先快速下滑，后缓慢上升，然后再下滑的变化趋势。（3）基于变异率测算将山西粮食生产时序划分为7个波动周期：1978—1984、1984—1990、1990—1996、1996—2001、2001—2006、2006—2013、2013—2018，平均波动周期为6.71年，2018—2022由于波动幅度较小尚未形成波动周期。（4）山西粮食波动中波峰最大值为15.38%，波谷最大值绝对值为32.71%，最大波幅为48.09%，且均出现在1996—2001年的周期；最小波幅7.74%，出现在2013—2018年的周期；平均波幅为23.41%；波峰平均值为10.60%，波谷平均值绝对值为12.82%。粮食生产波动具有连续性特征，且波动幅度较大，幅度变化呈现显著的先增加后减弱的趋势。（5）2001年以前，播种面积、化肥施用量因子对粮食产量的影响较大；2001年以后，效灌溉面积、农业机械总动力、农村居民人均可支配收入、财政支农等因子对粮食产量的影响逐渐增大。在自然因素中，以年降雨量对粮食产量的影响最大，随着有效灌溉面积的影响，年降雨量的影响排序略有向后；平均气温等其他自然因子与粮食产量的关联程度相对稳定。[结论] 山西粮食生产长期变化趋势基本遵循着“增长-波动-增长”的循环趋势向前。尽管粮食生产短期内波动性较大，但在长期稳产方面表现出一定的可持续性，未来山西粮食生产稳定趋势明显。

基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。

国际粮食价格波动是影响我国粮食价格和物价总水平的重要因素。本文基于1961-2010年的长时期数据分析表明:1961年以来国际粮价波动经历了6个周期,且呈现出从极其平稳到剧烈波动、再到相对平稳、最后到剧烈波动的变动轨迹。国际粮价波动的影响因素及影响程度已发生了结构性变化,1961-1999年供给、需求和库存对粮价波动的解释程度为89.50%,但2000-2010年金融和能源成为影响粮价波动的主要方面,其解释程度达到98.08%。2000年以来,国际粮食的消费品属性逐渐弱化,而投资品和能源品属性显著增强,以金融因素为主导、金融化和能源化相交织已成为当下影响国际粮价的核心因素,这种格局与美元发行缺...

本文采用协整检验和VAR模型分析了中国粮食价格与国际粮食价格之间的相互关系,并进一步利用BEKK模型分析了国际粮食价格波动对中国粮食价格波动的溢出效应。研究发现:中国粮食价格与国际粮食价格未表现出显著的协整关系,但随着粮食市场开放程度提高,中国粮食价格与国际粮食价格的协整程度逐渐增强;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有重要影响,但其影响效果在不同粮食品种之间存在较大的差异;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有显著的溢出效应,中国粮食市场开放强化了国际粮食价格波动对中国粮食市场的溢出效应。

[目的]通过测算中国各省市粮食生产效率评价中国粮食生产综合绩效,并从支农政策、要素投入等维度考察其对中国粮食生产效率的影响。[方法]基于2004—2016年省域面板数据,采用MalmquistDEA模型对粮食生产效率进行测度和分解,并运用面板Tobit随机效应模型对粮食生产效率影响因素进行实证检验。[结果]研究期内粮食生产全要素生产率及其分解指标总体达到DEA有效,且具有明显的时空差异特征;粮食全要素生产率改进主要源于技术进步,而技术效率作用偏低,"单引擎"驱动特征明显;化肥、农用机械、灌溉及支农政策对粮食全要素生产率、技术进步、技术效率均具有正向促进作用,但化肥投入对技术效率作用不显著,各因素作用强度排序为"支农政策>化肥>农业机械>灌溉",且这些影响同样具有区域差异。[结论]提升粮食全要素生产率时要注重农业技术更要逐步提升农业技术效率,通过改革财政支农政策体系和转变要素投入结构来提升中国粮食综合生产效率。