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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵前程 王雪标
利率期限结构动态模型研究对宏观金融问题分析具有重要意义,文章在Duffie-Kan的仿射期限结构理论基础上,利用卡尔曼滤波技术,拟合了我国银行间国债的利率期限结构。模型选取了高斯常量波动模型,并改进了状态空间方程的量测方程,加入了收益波动的方差限制,提高了模型的收敛性。实证发现,两因子常波动模型能较好地描述我国银行间国债收益曲线的时间序列和横截面的动态特征。实证也表明加入通胀后的二因子模型拟合效果比只考虑两个潜在因子的模型拟合效果更好,并且从期限结构中可以获取通胀目标信息。
关键词：
利率期限结构 潜在因子 卡尔曼滤波 通胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵前程 王雪标
利率期限结构动态模型研究对宏观金融问题分析具有重要意义,文章在Duffie-Kan的仿射期限结构理论基础上,利用卡尔曼滤波技术,拟合了我国银行间国债的利率期限结构。模型选取了高斯常量波动模型,并改进了状态空间方程的量测方程,加入了收益波动的方差限制,提高了模型的收敛性。实证发现,两因子常波动模型能较好地描述我国银行间国债收益曲线的时间序列和横截面的动态特征。实证也表明加入通胀后的二因子模型拟合效果比只考虑两个潜在因子的模型拟合效果更好,并且从期限结构中可以获取通胀目标信息。
关键词：
利率期限结构 潜在因子 卡尔曼滤波 通胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
董烈刚
文章首次应用跳-扩散形式的隐含状态变量研究我国市场利率期限结构,构建了一个两因子同时跳跃动的vasicek利率期限结构模型,给出了市场利率期限结构的近似解析表达式,以2005~2012年期间上交所国债即期利率周度数据为样本,用MCMC方法对模型进行实证分析。结果发现所有期限的国债即期利率平均9周整体跳跃一次,并发现该模型相比传统的两因子利率期限结构模型能更好地拟合上交所国债即期收益曲线。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赫国胜 周琳
利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货币政策传导过程的分段研究,从而得到代表短期斜率项的利差因子β1对货币政策传导效应相比较其他两个状态因子更强的结论,进而说明利差因子β1对货币政策传导的实现更具实践意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王泽锋 刘俊锋
本文运用GMM方法对单因素利率期限结构模型进行了估计,考虑到设定的模型以及无论用哪种方法估计出来的参数值均不能完全描述利率的动态特征,我们在利率期限结构模型中加入残差项来反应不能由设定模型所描述的那部分信息;并首次运用Bootstrap方法对参数估计值的准确度进行了分析,发现两种方法得到的结果存在着显著性差异,置信区间没有公共部分,即参数的真值基本上不可能相同。
[期刊] 南方经济
[作者]
高驰 王擎
本文采用Svensson法从上海证券交易所2003年10月到2006年6月交易国债中获得隐含的利率期限结构,并以此为分析对象,采用卡尔曼滤波和极大似然估计法对三因子仿射期限结构模型进行实证分析。结果表明,模型较准确的反映了我国利率期限结构的动态变化,但模型对短期利率的刻画能力不如对长期利率的刻画能力。
关键词：
卡尔曼滤波 期限结构 仿射模型 CIR
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
孙皓 石柱鲜
本文对我国利率期限结构对经济周期波动的预测能力进行实证研究。首先,利用时差相关分析方法选择我国经济周期波动的利差先行指标。然后,利用基于利差先行指标的动态Probit模型检验我国利率期限结构对经济周期波动状态的预测能力,并且对静态Probit模型和动态Probit模型、各种动态Probit模型之间的预测效果也进行了比较。研究结果表明,我国利率期限结构变动对未来3个月的经济周期波动状态具有比较稳定的指示作用,利用经济状态先验信息的动态Probit模型的预测效果优于静态Probit模型。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
吕兆友
文章采用高斯估计方法,使用中国银行间债券市场国债短期利率数据,对单因子连续时间利率期限结构模型进行了参数估计,实证结果显示我国银行间国债市场的短期利率具有均值恢复特性。和其它模型相比,BS模型在数据拟合方面表现较好。
关键词：
连续时间模型 短期利率 高斯估计
[期刊] 财贸研究
[作者]
文忠桥
本文简要阐述了利率期限结构理论,并分析比较了均衡模型与无套利机会模型、单因子模型和多因子模型的主要特征,最后,利用银行间国债市场1周、2周和4周国债回购利率进行回归得到三个瓦西塞克随机利率期限结构模型,指出了完善中国国债市场的思路。
关键词：
期限结构 预期 均衡模型 无套利机会模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄德权 苏国强
采用上海证券交易所２０１４年１１月２８日国债数据，选择ＮｅｌｓｏＮ－ｓｉｅｇｅｌ模型对收益率曲线进行拟合。在当前利率市场化背景下，中国利率期限结构整体上符合预期理论和流动性偏好理论，收益率曲线呈现向右上方倾斜的形状，中长期利率高于短期。但在超过１５年的较长期限的利率出现下降趋势，长短期利率利差较小，增加幅度逐渐变小，这与中国利率体系尚未完全市场化有关。因此，中国应完善国债期限结构，降低市场分割，建立以国债利率为基准的利率体系。
关键词：
利率市场化 利率期限结构 N-S模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹 刘慧洁 孟纹羽
本文构建包含国债供求变量的DRA模型,采用极大似然估计法研究我国国债供求变量、利率期限结构与宏观变量之间的动态关系。在此基础上,通过脉冲响应函数分析宏观变量和国债供求因素对利率期限结构的冲击效应,并采用方差分解方法量化宏观变量和国债供求冲击对收益率曲线预测误差的贡献率。结果显示国债供给因素对我国利率期限结构的变化具有显著影响。这一结论有助于提高利率期限结构预测模型的准确性,加深对政府债务管理、利率期限结构与货币政策之间冲突与协调问题的认识与分析。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹 刘慧洁 孟纹羽
本文构建包含国债供求变量的DRA模型,采用极大似然估计法研究我国国债供求变量、利率期限结构与宏观变量之间的动态关系。在此基础上,通过脉冲响应函数分析宏观变量和国债供求因素对利率期限结构的冲击效应,并采用方差分解方法量化宏观变量和国债供求冲击对收益率曲线预测误差的贡献率。结果显示国债供给因素对我国利率期限结构的变化具有显著影响。这一结论有助于提高利率期限结构预测模型的准确性,加深对政府债务管理、利率期限结构与货币政策之间冲突与协调问题的认识与分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛亮 门可佩
随机波动率模型与条件异方差模型是研究金融市场波动率的主要模型,它们都可看做随机微分方程的离散形式。本文通过拟合美元兑人民币汇率的统计数据,发现二者拟合结果相似,但条件异方差模型往往同双线性模型混淆。
关键词：
SV模型 GARCH模型 双线性模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
操君 吴吉林 江百灵
文章首次把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合。发现在二次方利率期限结构模型下,二次方市场风险函数对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型比二次方型表现更佳;而对3、4、5年期利率期的拟合,仿射模型表现最好。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
国家统计局上海调查总队课题组 刘稚南
本文首先运用比较分析手段,将近年价格形势与历史时期进行对比,发现"十一五"时期价格波动新特征。然后运用近十年的数据进行实证分析,运用因子分析法和向量自回归(VAR)模型的方差分解法研究各因素对价格波动的影响程度。通过模型研究和现实因素分析判断:目前我国价格波动的源动力已从需求拉动型逐渐演变为成本、资金共同推动型,且受国际市场传导影响加深。初步判断,"十二五"时期我国价格上升压力进一步加大,抗通胀形势不容乐观。因此建议:一是建立完善农产品供需信息平台和产供销体系;二是战略性地谋划基础资源产业,稳步推进资源产品价格改革;三是疏导全社会过于敏感的通胀预期;四是加大保障民生持续改善的制度和运作机制体系...
关键词：
价格波动 因子分析 方差分解 通胀
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