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[期刊] 统计与决策
[作者]
阮爱清 刘思峰 方志耕
文章将信息不完全、有限知识以及有限理性引入Shapley值模型中,基于不确定性建立了以区间数以及三端点区间数为特征函数估计参数的Shapley值模型,讨论了模型求解的方法;并研究由不确定性所产生的shapley值模型的高估风险和低估风险,提出了衡量收益估计的个体和群体风险度量方法。文章还结合企业联盟的算例,分析了模型的适用性和经济意义。
[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 杨淑振 胡金焱 张宁
本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律，以阐明现行／经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而，通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理，论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后，文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性，以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
王洪利
文章针对复杂系统仿真中不确定性变量不能有效表示的关键问题,提出了一种基于群体决策和云模型的不确定性变量半定量化方法。首先综述了已有半定量化方法和云模型的基本概念;然后提出基于云模型的不确定性变量的半定量化方法,分别对群体专家给出的评估判断为具体值和区间值两种情况,给出了从群体专家判断到半定量化的云模型数字特征构建的理论和方法。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李天国
为了遏制高通货膨胀率，美国采取紧缩性货币政策，频繁调高基准利率，导致大量资本流入美国，使新兴经济体遭受货币贬值与资本外流的风险。本文利用1993-2021年11个新兴经济体的宏观经济指标，构建面板向量自回归模型，分析美国货币政策不确定性对这些国家的经济增长、对外出口、股票交易以及汇率等变量的动态溢出效应。研究发现：美国的货币政策不确定性在实体经济渠道和金融渠道对新兴经济体产生明显外溢影响。在当期就会出现大幅度的负向冲击，之后逐步恢复到原来的水平。基于此，中国应加强对美国货币政策的研判，以便及时采取对冲性政策，缓冲政策变动带来的负面影响；要坚持推动金融领域制度改革，完善金融监管机制和汇率形成机制，有效提升金融领域防范风险的能力；要与新兴经济体协调宏观经济政策，加强新兴经济体之间的政策联动，共同抵御来自外部的经济冲击。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
刘丽芳 刘昌明 王中根 江燕 张永强 桑燕芳 王虎
模型参数的不确定性及影响因素分析对无资料流域水文预报具有重要意义。本文以澳大利亚3个流域为例,采用GLUE方法分析HIMS模型参数的不确定性,在此基础上探讨流域物理属性对参数取值的影响。研究发现:①HIMS模型9个参数的不确定性都比较大,属于敏感参数;②降雨量、森林覆盖度和表层土壤最大有效蓄水量大的流域,土壤蓄水容量Wsm取值大;土壤饱和导水率和森林覆盖度高的流域,产流系数R、r的取值较大;温度低、森林覆盖度小的流域,实际蒸散发系数ε取值大;易透水、森林覆盖度高的流域,马斯京根汇流系数C2取值大。这些结论能为今后在无资料流域应用HIMS模型进行水文预报提供一定参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
熊胜绪
本文以指导企业的定价实践为目的,以线性需求理论为基础,依据差别定价的原理,提出了一个线性定价模型,这一模型包括一次定价、二次定价和三次定价模型。文章对模型的经济含义和应用做出了说明和规定。
关键词：
不确定性 定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓明
文章以IT项目为例进行研究,旨在探讨研发项目不确定性、协调策略以及项目绩效之间的关系,通过构造基于Petri网的关系模型,对Petri网模型进行分析,定量化地计算了研发项目的运行效率。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王维国 王蕊
经济不确定性的测度是重要而困难的过程,国内外相关文献较少。多数文献仅限于单一类别的少数变量作为经济不确定性的代理变量。本文梳理了近年国内外经济不确定性的测度方法,并以明晰经济不确定性定义为出发点,应用增广因子向量自回归(FAVAR)模型,在较丰富的数据环境中搜集158个宏观变量的月度数据,测度了2003年-2016年我国的经济不确定性;不确定性指数为反经济周期变量;并通过部分迭代得到向前1-12期不确定性指数的预测值,波动基本一致,体现了测度的稳定性;不确定性指数能够清晰识别发生概率小于10%的经济波动和冲击,克服了以往不确定性测度存在的频繁波动情况;指数显示两个高于1. 65倍标准差的波动区间很好地解释说明了2008年金融危机和2015年中国经济运行相对最困难的一年。经济不确定性测度有利于进一步考察其经济效应,并为完善中国经济不确定性理论提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张宏民
文章针对土地整理评估中涉及土壤、植被、水资源、社会经济要素的直接或间接影响,存在许多不确定性因素,引入云理论构建土地评估的不确定性转换模型,利用条件云发生器,逆向、正向云发生器实现从定性到定量的属性转化。不确定性转换模型不仅把模糊性和随机性完全集成到一起,构成定性和定量相互间的映射,而且具有较高的精度性、有效性和实用性。
关键词：
云理论 土地评估 不确定性 云发生器
[期刊] 物流技术
[作者]
苗慧
从物流网络的不确定影响因素入手,建立不确定物流网络模型。采用区间规划方法对不确定物流网络模型进行求解,探究不同决策系数及不同最大偏差对物流网络模型的影响。结果发现:风险系数的增加,导致目标函数区间解的上下界增加,最大偏差的增加,则导致目标函数区间解的不确定性扩大。
关键词：
物流网络模型 不确定性 区间规划
[期刊] 新金融
[作者]
陆怡舟
在气候变化大背景下，低碳转型成为全球发展新共识；但与此同时，也将不可避免地给金融体系带来“转型风险”这一全新风险类型。由于转型风险与传统风险类型存在特征差异，集中体现为企业选择、转型路径、消费者行为、定量评估等方面的不确定性，以及地理区域等的异质性，因此需要以不确定决策、效果推理逻辑等新的风险管理方式对其进行管理。本文归纳总结了国内外商业银行管理气候风险的前沿做法，分析其针对转型风险的可改进之处，并尝试提出包括前瞻性转型风险偏好、转型风险评级管理、全生命周期组合管理、转型风险资本管理、风险防控预案管理在内的转型风险管理框架构想。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何朝林 孟卫东
文章借助相对熵测度风险资产收益的一阶矩和前两阶矩的不确定性对资产组合终期财富期望效用的影响,基于极大极小化理论建立了模型参数不确定下的稳健静态资产组合模型,运用稳健控制方法获得了模型的最优解;根据最优解,以上证综指1997年1月至2009年6月的月收益数据构建了两个不同区间段的样本做实证研究。结果表明,参数不确定性导致资产组合中风险资产的比例降低,并随着投资者不确定性偏好程度增加降低得越多;历史数据或信息越少,参数不确定性影响越强;均值不确定性的影响强于方差不确定性的影响;即使投资者完全不相信方差的预测功能,但仍在一定程度上相信均值的预测功能。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张玲
大型保险公司因其庞大的总分公司结构,而使其在总分公司间控制中形成特有风险。文章从保险公司的经营特性和总分公司体制的特性分析了保险公司总分公司间的风险类型,基于不确定性,从人、系统以及人和系统的互动角度,对总分公司体制下保险公司所形成的风险的风险形成机理加以深入分析。
关键词：
总分公司 风险 不确定性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚德权 王文进
基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合Copula函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。
关键词：
商业银行 整合风险 风险资产 不确定性
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