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[期刊] 统计与决策
[作者]
黄薏舟
文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风险管理中的重要性,该风险度量方法的研究具有一定的理论价值和应用价值。
关键词：
风险 风险度量 随机占优 H-平均距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
李伟梅 高雷阜
鲁棒风险度量优化是一类随机风险分析度量的重要问题，其对不确定分布信息的捕捉需依赖不完善的假设和估计，分布尾部的反映直接影响分布预测的精准性，尾部模型误差在实际风险管理决策中会造成严重的后果。文章以一种对尾部模型误差具有稳健性的方式建立鲁棒风险度量优化模型。在构造模型不确定集时，提出基于Wasserstein距离的分布估计方法，克服了已有参数分布无法反映真实分布尾部行为的限制。鉴于分数阶矩对分布尾部信息具有精准刻画的能力，在解析分布估计的基础上，建立分数阶矩约束的鲁棒风险度量模型。为优化Wasserstein距离忽略分布几何结构造成的尾部模型误差，基于纤维丛理论思想，提出分片Wasserstein距离解析约束的分片鲁棒风险度量模型。最后，通过规范数据进行仿真分析，数值实验结果显示，该模型能够精准量化突发性极端损失风险。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周子元
本文以沪深两市3个行业的上市公司为样本,用极大似然法估计了资产价值、资产价值增长率及波动率,计算了4种违约距离,用CAP曲线比较了其预测信用事件的能力,发现考虑资产价值增长的违约距离准确度较高。
关键词：
信用风险 极大似然法 违约距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯雪 潘英华
顺序法是计算最邻近平均距离的传统方法,但是其计算过程中存在计算量大的缺点。因此,本文利用圆域法对最邻近平均距离的求解方法进行改进,并对两种方法进行了对比分析。结果表明,两种计算方法的计算结果完全相同,而圆域法比顺序法减少50.95%计算量。
关键词：
最邻近平均距离 顺序法 圆域法
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔松岩 彭定洪 李楠楠
对语言加权距离测度进行了进一步研究,提出一种既考虑变量权重又考虑序权重的语言混合加权平均距离测度,分析了该距离测度的优良性质。据此针对属性权重为实数,属性取值为语言术语的多属性决策问题,提出一种基于语言距离的多属性决策方法,最后,通过算例分析说明该方法的可行性和有效性。
关键词：
语言变量 混合加权距离 多属性决策
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王平 张小涛
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
关键词：
投资组合 下侧风险 资产配置 损失厌恶
[期刊] 图书馆建设
[作者]
路茂林
在图书馆实际工作中,文献采购大多依据采购人员经验和喜好,缺乏科学评价指标数据约束,存在很大的随意性和不稳定性。平均文献信息距离比作为一种全新的定量评价指标,突破定性分析的局限,能够科学地指导图书馆馆藏建设,使得文献采购更加科学、准确。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李元旭 罗佳
本文研究了跨境电子商务中消费者感知风险的构建及其影响因素,除了讨论传统电子商务感知风险的影响因素对跨境电子商务的作用之外,笔者重点分析了对跨境商务活动产生影响的文化距离和制度距离对消费者在跨境电子商务感知风险中的影响。研究结果表明,对传统电子商务感知风险产生影响的因素同样会对跨境电子商务的感知风险产生作用;此外,笔者还发现,消费者所在国家(地区)同跨境电子商务卖方所在国家(地区)的文化距离、经济制度距离和法治制度距离都会显著提高消费者在跨境电子商务中的感知风险。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李元旭 罗佳
本文研究了跨境电子商务中消费者感知风险的构建及其影响因素,除了讨论传统电子商务感知风险的影响因素对跨境电子商务的作用之外,笔者重点分析了对跨境商务活动产生影响的文化距离和制度距离对消费者在跨境电子商务感知风险中的影响。研究结果表明,对传统电子商务感知风险产生影响的因素同样会对跨境电子商务的感知风险产生作用;此外,笔者还发现,消费者所在国家(地区)同跨境电子商务卖方所在国家(地区)的文化距离、经济制度距离和法治制度距离都会显著提高消费者在跨境电子商务中的感知风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋书彬
随着巴塞尔协议对商业银行风险监管要求的不断提高，以及经济新常态下商业银行自身对信用风险管理能力提高的内在需求，对商业银行信用风险的度量和信用评级体系的建立成为当前商业银行面临的重大课题。本文根据国外金融机构常用的风险度量ＫＭＶ模型，结合我国上市公司具体特征，对ＫＭＶ模型进行改进，并利用动态违约距离估计最优违约距离，利用改进后的模型对１４１家上市公司的信用风险进行度量，结果表明，改进后的模型能够很好地区分违约特征，并以此建立的信用评级结果分布良好，能够较好地适用商业银行的信用风险度量要求。
关键词：
商业银行 违约距离 KMV模型 信用风险
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高扬 郭晨凯
基于下偏矩风险法(LPMS)的套期保值侧重规避实际收益率低于目标收益率的情形,更符合投资者真实心理感受,能够通过设定不同的目标收益率而满足投资者不同的需求。通过构建沪深300股指期货和上证50ETF基金的套期保值组合,分别计算了基于LPMS和最小方差法(MV)下的套保比率及套保有效性。结果显示随着投资者风险偏好增加、目标收益率增加以及套保期限增加,LPMS下的套期保值有效性递减。与MV方法相比,LPMS方法能适应不同风险偏好和不同目标收益率特征的套期保值者。
关键词：
下侧风险 套期保值 股指期货
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
吴胜义 王义贵 王飞 李伟坡
【目的】森林蓄积量是衡量森林质量和生长状况的重要指标。利用遥感技术进行森林蓄积量反演相比传统的森林调查能显著提高森林资源调查效率，对快速获取区域范围森林生长状况，进行高效的资源利用和森林经营管理具有重要意义。【方法】以陕西韩城市为研究区，利用森林资源二类调查数据库提取森林蓄积量实测数据，结合Sentinel-2遥感影像进行森林蓄积量反演。通过线性逐步回归法和重要性评价法分别进行变量筛选，构建多元线性回归模型、支持向量机模型、随机森林模型和基于欧式距离、曼哈顿距离和马氏距离构建的kNN模型进行森林蓄积量估测，通过精度评价比较最终选择估测精度最高的模型进行研究区森林蓄积量反演。【结果】1）马氏距离是最适合构建kNN模型的距离度量。基于马氏距离构建的kNN模型在所有模型中实现了最高的估测精度，决定系数R2为0.66，均方根误差RMSE为10.02 m3/hm2，均方根误差相比随机森林模型、支持向量机模型和多元线性回归分别下降了3.9%、7.8%和29.9%;2）非参数模型在森林蓄积量估测中的精度显著优于参数模型。基于马氏距离构建的kNN模型、随机森林模型、支持向量机模型均方根误差相比多元线性回归分别降低了29.9%、27.0%和23.9%;3）研究区西北部森林生长情况较好，蓄积量值较大，东部和南部地区主要是水域和建筑用地，森林分布较少，森林蓄积量值较低。【结论】利用kNN模型结合Sentinel-2遥感影像能实现森林蓄积量反演和制图，为森林资源遥感估测研究提供参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈垣桥 肖斌卿 李昊骅
自20世纪90年代以来国内外银行界频频发生重大操作风险事件,其中大部分都发生于与总行距离较远的分支机构,由此提出问题:操作风险是否会受到距离因素的影响?基于操作风险成因理论和风险管理要素理论进行分析,发现分支机构与总行之间的距离对分支机构操作风险状况具有"多重影响机制",相互邻近的分支机构之间距离则会引致"孤岛效应"。进一步基于商业银行内外部操作风险数据进行实证分析,结果验证并拓展了理论分析部分。最后提出了一系列针对性措施来降低距离因素对分支机构操作风险的负面影响。
关键词：
操作风险 商业银行 分支机构 距离因素
[期刊] 南开管理评论
[作者]
黄福广 彭涛 邵艳
本文基于2004-2012年中小板和创业板披露的1021个风险资本投资案例,研究地理距离如何影响风险资本对新企业的投资。研究发现,与新企业之间的地理距离越远,风险资本对新企业的投资金额越少、投资时间越晚、投资后参与公司治理的可能性越低;企业规模可以减轻地理距离的负向影响;地理距离对风险资本的投资轮次影响不显著。风险资本投资明显存在本地偏好。进一步的检验表明,非核心发达地区的风险资本和国有风险资本具有更明显的本地偏好特点,投资受地理距离影响更大。
关键词：
地理距离 风险资本 新企业 本地偏好
[期刊] 软科学
[作者]
李璐男 李志萍
以CVSource数据库中收录的2000~2014年外资风险投资机构对中国创业企业的跨境风险投资事件为样本,借鉴Kogut和Singh的方法计算投资机构母国与中国的文化距离和制度距离,运用Logit回归分析文化距离、制度距离对跨境风险投资进入模式选择的影响。研究发现,投资机构母国与中国的文化距离越大,投资机构越倾向于以外资独资方式进入中国市场;制度距离越大,投资机构越倾向于以合资方式进入中国市场。从文化距离的各个维度来看,权力距离、个人主义/合作主义、不确定性规避、长短期导向、放纵/约束维度距离越大,投资机构越倾向于以独资方式进入中国市场。制度距离维度中,管制维度距离越大,投资机构越倾向于以合资方式进入中国市场。
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