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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张学斌 刘嘉焜 刘菁 刘泊旸
本文介绍了长记忆的概念 ,首次提出了一种与 ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数 d的初估计与近似极大似然估计相结合 ,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究 ,并证明了该模型与其它模型相比的优效性
关键词：
时间序列 长记忆 ARFIMA模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘洪 王江涛
在高频数据中,交易持续时间序列,交易量序列和收益率平方序列都存在长记忆现象。本文采用半参数方法,对同一只股票的上述三种序列的长记忆参数进分析比较,结果显示,三种序列都存在长记忆现象,而且同一只股票的上述三种序列具有相同的长记忆参数。这些结果为微观市场的相关理论提供了实证。
关键词：
高频数据 交易持续时间 长记忆参数
[期刊] 经济经纬
[作者]
王凤兰 闻邦椿
利用时间序列分析方法对混沌经济时间序列进行研究。通过介绍有关时间序列分析的理论及混沌时间序列的建模方法,阐述了混沌经济时间序列中非线性(混沌)信息的提取方法,并对系统进行混沌识别,讨论了混沌系统混沌临界点的区间确定问题。
关键词：
时间序列 混沌 关联维数 混沌临界点
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
时间序列模型在经济问题分析研究中具有重要作用。对经济时间序列建立ARIMA类模型包括平稳性检验、模型阶数识别、参数估计和模型检验等过程。建模过程中路径选择、季节效应处理、检验方法的综合应用及样本容量等几个问题是经济时间序列建模过程中需要重点关注的问题。文章在讨论上述问题的基础上设计出经济时间序列的建模流程。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
张双虎 黄强 孙廷容
将“系统自记忆模式”引入到水文时间序列预测中,推导了描述水文系统动力特性的微分方程,建立了水文时间序列预测的系统自记忆预测模型,并以黄河上游贵德水文站1919~1997年径流资料对该模型进行了验证。结果表明,该模型具有预测精度高,稳定性好,观测误差对预测值影响小的优点。
关键词：
系统自记忆 时间序列 年径流量预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
习代青 肖洪策
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的；当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
[期刊] 软科学
[作者]
何晓庆 蔡娜
组合方法首先选取支持向量机预测算法和一阶指数平滑法对经济时间序列分别进行预测,来建立模糊自适应变权重组合预测模型。为对比模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型的预测效果,选取了两种定值加权组合预测模型:平均加权模型、误差平方和最小组合预测模型。通过实验比较分析:模糊自适应变权重组合预测可以综合利用各单项预测方法的优点,比单一模型预测结果精度有了很大提高,且优于定值加权组合预测,在经济时间序列的预测方面有较高的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
攸频
趋势平稳过程和随机趋势过程是刻画经济时间序列的两种截然不同的随机过程,对于经济建模分析具有不同的影响,文章从基本概念、技术处理和经济涵义上对这两种过程进行了全面的阐述和分辨,并利用渐近分布理论对于两种过程参数的统计关系进行了研究。从中讨论了单位根检验存在的问题,并给出相应的建议。
关键词：
随机趋势过程 趋势平稳过程 单位根检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄斌
文章基于改革开放后中国财政分权实践的历史素材,发现中国存在一个持续向地方分权的趋势,但由于实践中存在"摸着石头过河"的探索,文章提出这种分权实践对经济增长的影响存在时滞效应的假说,基于1978-2009年全国层面时间序列数据的实证研究的确证实了这一假说。的研究为认识中国财政分权改革经济增长效应的表现方式提供了新的证据。
关键词：
财政分权 经济增长 财政包干 时滞效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
许静 苏燕玲 郝俊玲
线性反馈测度是多维时间序列因果关系的一种度量,序列间的两个方向的线性反馈测度反映了因果的方向和强度,而同期线性反馈反映了同期因果关系。文章基于线性反馈测度,分别研究了沪深A股间的因果关系,以及大豆期货价和现货价之间的因果关系。结果表明,沪市对深市有单向的因果效应;大豆期货价对现货价有显著的因果影响,现货价对期货价有一定的反馈效应,两个实例中的序列都有显著的同期因果关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
张春华 高铁梅 陈飞
经济时间序列的频率转换是计量经济分析领域的一个重要研究问题。本文首先对不同经济指标类型(流量、存量和指数)及传统频率转换方法进行了系统梳理;在此基础上,重点介绍了3种低频向高频转换的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并给出了流量、存量和指数3种类型变量由低频(季度)向高频(月度)转换的实例;最后,对3种频率转换方法的数据转换质量进行了比较分析。研究显示,频率转换后的月度数据都较好地反映季度数据的变化趋势和波动特征,从而通过频率转换方法可以很好地解决由于收集到的数据类型不一致而无法建模的问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
顾岚
一、经济时间序列的季节调整和分解 在经济领域中观察到的时间序列到一般都具有明显的季节变化和增长趋势。设{y_t}是一经济时间序列(以下简称经济序列),通常假定其由三项要素构成:趋势项(T_t),季节项(S_t),不规则项(I_t)。按照具体的组合形式,可分为两类模型: 加法模型 (1)
[期刊] 统计研究
[作者]
张春华 高铁梅 陈飞
经济时间序列的频率转换是计量经济分析领域的一个重要研究问题。本文首先对不同经济指标类型(流量、存量和指数)及传统频率转换方法进行了系统梳理;在此基础上,重点介绍了3种低频向高频转换的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并给出了流量、存量和指数3种类型变量由低频(季度)向高频(月度)转换的实例;最后,对3种频率转换方法的数据转换质量进行了比较分析。研究显示,频率转换后的月度数据都较好地反映季度数据的变化趋势和波动特征,从而通过频率转换方法可以很好地解决由于收集到的数据类
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
雷鸣 缪柏其
存款是银行评价业绩的一项重要指标,建立高精度的存款模型有利于银行的日常资金管理,能提高银行的资金利用率,降低成本等。本文以国内某国有商业银行储蓄存款和对公存款的月度数据为背景,讨论了存款序列的长记忆性问题,从而对于加深存款性质的认识,及此类时间序列建模具有借鉴意义。
关键词：
存款 长记忆 平稳性
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文献计量分析
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