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[期刊] 会计之友
[作者]
钟高峥 杨艳林
以Ａ股市场中炒作概念相对较少的钢铁行业为研究对象，运用因子分析法将相关财务指标整合为盈利能力、偿债能力、营运能力和成长能力４大类会计信息，通过β系数剔除市场因素对股票收益率的影响，采用面板数据实证分析了这４大类会计信息对公司股票收益率的影响，研究结果显示，这４大类会计信息对股票收益率都有显著性影响，其中盈利能力和成长能力对股票收益率有更积极的影响，而营运能力和偿债能力则不如前两类会计信息受到投资者重视，但相比市场因素，它们对股票收益率的边际贡献都很小，从而间接证明了Ａ股市场还处于主要受市场走势影响的投机炒作阶段。
[期刊] 技术经济
[作者]
邢欣羿 罗妍 石松
构建了衡量股票受噪音交易影响程度的指标,包括股票对投资者情绪指标的敏感程度、股票估值偏差、股价反应信息的滞后性和方差比率,并据此利用主成分分析法构造了综合指标,研究了噪音交易与股票特性、股票期望收益率的关系,以及不同市场阶段下噪音交易对股票期望收益率的影响。结果显示:账面市值比低、冲量高、收益率波动性高、财务杠杆率高、账面规模小的股票更易吸引噪音交易者;5个衡量股票受噪音交易影响程度的指标均与股票期望收益率正相关,且在市场上升阶段股票期望收益率更易受到噪音交易的影响。
关键词：
股票收益率 噪音交易 投资者情绪
[期刊] 财会月刊
[作者]
张矢的 陈国健 刘曼红 刘小兵
通过理论模型推导,研究了机构投资者对股票收益率的影响。研究结果表明:当市场同时存在个人投资者和机构投资者时,机构投资者基于资金及信息优势,通过增加对认知股票的需求量来提高股票整体市场认知度,从而降低了股票的预期收益率。由此表明,机构投资者对股票的期望收益率比个人要低,机构投资者的存在对股票收益率有负向影响。
[期刊] 软科学
[作者]
袁宏伟
以上市公司隐性税负与股票收益的影响关系为出发点,揭示了企业税收负担的变动在中短期内对股票收益的冲击效应,并以此说明企业所承担的隐性税负对其股票估值体系的重要作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
师展 樊重俊 秦小晖 徐丹丹
上市公司年报作为彰显企业经营业绩的重要文件，其披露信息的可读性关系到资本市场运行的效率。以2017～2021年我国沪深A股上市公司年度财务报告为研究样本，综合运用文本挖掘法、主成分分析法、层次分析法和熵权法相结合的方法构建年报可读性评价指标体系，实证检验年报可读性对股票累计超额收益率的影响。研究发现：年报可读性显著影响股票累计超额收益率，年报可读性越高，股票累计超额收益率越高。但这一影响存在边际递减效应，即随着窗口期拉长，年报可读性对股票累计超额收益率的影响会逐渐减弱直至消失；媒体关注度和分析师关注度负向调节年报可读性与股票累计超额收益率之间的关系。进一步考察发现，在内控质量高、非国有企业、地区市场化程度高以及投资者持股比例高的样本中，年报可读性对股票累计超额收益率的影响更加显著。基于上述研究结果，建议完善政策法规，加大对上市公司信息披露质量的监管力度，提高资本市场信息透明度，切实落实新《证券法》要求。
[期刊] 特区经济
[作者]
徐浩 沈玉溪
收益率是衡量股票价格水平的重要标准之一,也是投资者在选择股票时所需考虑的重要因素。本文选取创业板上的701只股票2017年的财务数据,将换手率作为解释变量,选择流通市值、流通股比率和净资产收益率作为控制变量,建立线性回归模型。检验其对个股收益率的影响,以及是否存在流动性溢价、规模效应。最后,基于模型回归分析的结果,提出一些政策建议和参考。
关键词：
股票 换手率 收益率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚远 姚贝贝 钟琪
随着行为金融学的不断发展,人们发现股票收益率大小在一定程度上不仅取决于投资者对股票价格的把控,还受投资人主观情绪的影响。本文基于2010年1月-2018年12月投资者情绪水平和上证A股的月收益率数据,刻画了不同投资者情绪对股票收益率的影响。文章采用主成分分析法构造综合市场情绪指标,根据所构造投资者情绪指数大小,将情绪分为情绪乐观期、情绪悲观期和情绪温和期,补充了以往在整体投资者情绪角度下对股票收益率的研究。本文运用单因素方差分析方法来测试投资者情绪的不同水平是否会对股票收益产生影响,并通过实证分析来验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王国志 王燕
在建立投资组合的实际操作过程中,单指数模型因其简便易行性而成为主要的建模方法,但这种方法的有效性,及其他因素对证券收益率的影响并没有系统性解释。文章利用最近数据,从β系数和财务因素的角度,分析对于证券收益率有重要影响作用的因素,通过比较二者的影响程度及所起到的重要作用,得出在目前股票市场中还有其他的重要因素影响证券收益率的结论。
关键词：
β系数 股票市场 证券收益率
[期刊] 经济评论
[作者]
柳明 杨运泽 孙文鑫
本文选取2006-2012年间国家发改委的14次成品油调价事件,对四个能源相关行业的39只股票进行了事件分析的研究,并对其异常收益率进行了标准化检验,从事件和行业两个维度探讨了国内成品油价格调整对我国能源类股票收益率的影响。研究结果表明,具有垄断性的能源行业对成品油价格变动不敏感,垄断竞争类的能源行业对油价变动较为敏感;处于能源产业链不同位置的企业对成品油价格变动敏感程度不同;并且油价上升事件和下降事件对能源类股票收益率的影响是不对称的。总体而言,油价下降事件带来的波动更为明显。同时,国内成品油价格变动对股票市场的影响存在一定程度的泄漏或滞后,这主要是由国际油价变动带来的预期和信息泄露所导致的...
关键词：
石油价格 能源类股票 收益率 事件分析
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
[期刊] 经济问题探索
[作者]
姜宝强
以往的文献在分析基金持股偏好时,只是单方面的考虑股票收益率及其它特征变量对基金持股的影响,但是本文认为,基金持股变化也会对所持股票的收益率产生影响。基金持股与股票特征变量的影响是相互作用的,如果只考虑一方面,得出的结果可能并不准确。本文通过联立方程的建立,综合考虑二者的相互影响,试图准确地把握它们之间的关系并分析基金持股偏好的特点。
关键词：
开放式基金 股票收益率 联立方程
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
罗苑玮
基于GARCH模型,对中国上证综指和深证综指每日的收盘价格和交易量进行分析,检验未预期到的交易量冲击对收益率波动的影响。通过采用Mvol和Rvol两种模型来分别代表短期和长期的交易量冲击的分析方法,得出结果显示,Mvol模型中所描述的长期交易量冲击对股市收益率波动的影响不如Rvol模型中所描述的短期交易量冲击对股市收益率波动的影响强烈。该实证结果表明,由于中国股票市场上存在的大量投机行为,较大的交易量冲击能够给中国股市收益率带来较大的影响,使得股市收益率波动性增大,在特定的时点有可能给中国的股市带来反转效
[期刊] 金融研究
[作者]
张小宇 刘金全 刘慧悦
本文对股票收益率、货币政策以及产出之间的动态关系进行了线性检验,结果发现三者之间的动态调整过程存在明显的非线性特征。在此基础上构建了平滑迁移结构向量自回归模型(ST-SVAR)刻画三者之间的非线性关系,并计算了ST-SVAR模型的广义脉冲响应函数。结果发现货币政策对股票市场具有显著影响,并存在非对称性,即扩张性的货币政策对股票市场的拉动效应大于紧缩性的货币政策对股票市场的抑制效应。而产出与股票收益率之间的关系并不明显,股票收益率并不能完全反应经济基本面,存在一定程度的两分性。
关键词：
股票收益率 货币政策 非线性
[期刊] 金融论坛
[作者]
金顺姬 张俊瑞 金玲 苏洋
本文以2019年12月至2020年3月中国A股上市企业为样本,分析组织冗余对疫情冲击下股票收益率的影响。研究发现,疫情发生后上市公司的股票收益率普遍下降,而组织冗余作为调节变量,缓解了疫情对股票收益率的冲击;这一效应在非国有企业中尤为明显。并且,当组织冗余水平达到当年同行业的49%时,这一缓冲作用才得以显现。由此可见,企业内部适当的冗余资源对有效防范、应对突发性的灾难事件具有重要意义。
关键词：
组织冗余 股票收益率 疫情冲击
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