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[期刊] 经济研究
[作者]
罗楚亮
本文以中国居民收入分配课题组2002年城镇住户调查数据为基础,利用分位回归分析方法讨论城镇居民教育收益率与收入条件分布之间的关联形式。本文的基本结论表明,在收入条件分布较高的分位点上,所对应的教育收益率相对较低,即教育收益率随着收入等级的提高而下降;另一方面,收入函数中引入不同类型的控制变量将会影响到平均的教育收益率估计水平,这也在一定程度上影响到教育收益率的分布特征。就方法论来说,分位回归分析可能为教育收益率估计中如何剔除能力因素所造成的偏差提供了一种解决办法;就政策意义而言,本文的结论表明,教育扩展可能更有利于低收入人口的收入的增长。当然,在施加不同类型控制变量的过程中,我们也发现就业特征...
关键词：
教育收益率 分位回归 收入分布
[期刊] 经济研究
[作者]
王海港 李实 刘京军
利用中国社会科学院经济研究所"中国城乡居民收入分配"课题组1995年和2002年的家庭抽样调查数据,本文使用分层线性模型重新估计了1995年、2002年我国居民的教育收益率,得到了不同于OLS估计的结果:(1)我国城镇居民教育收益率的地区差异很大,差异主要来源于省内各城市之间,来源于省间的差别并不显著;(2)计算了省内城市劳动力市场化程度对当地教育收益率的边际影响,发现劳动力市场的发育确实有利于提高教育收益率,而且劳动力市场化程度的差异在一定程度上为各地教育收益率的差异提供了解释。
关键词：
教育收益率 分层线性模型 方差分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘中学 林福永
以1993-2003年上市的1 133只新股为样本,根据不同的分类标准,统计分析了初始收益率IR的分布特征,以及各因素对IR影响的显著程度,实证发现不仅发行价P、流通盘V等内在因素,而且发行方式、行业归属等外部因素,均对新股IR具有显著影响。
关键词：
首次公开发行 初始回报率 市盈率
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王立荣 李成宇 洪嘉阳
构建非对称广义t分布-GARCH模型(GARCH-AGT)可以同时刻画股票收益率的波动集聚性、尖峰和偏态特征。利用1993年4月30日至2017年6月13日商业指数、工业指数、房地产指数、公共事业指数和上证综合指数的日度数据,检验GARCH-正态分布、GARCH-t分布、GARCH-GT分布和GARCH-AGT分布对行业股票指数收益率的拟合程度,结果表明:所有行业(包括综合指数)均呈现出异方差特征和厚尾特征。商业指数、工业指数以及公共事业指数还表现出了负偏特征,与其他三个分布相比,GARCH-AGT模型可以更好地拟合这三个行业指数,对称分布则更适用于房地产业和综合指数。这同时也说明了分行业刻画股票收益率分布的必要性,综合指数掩盖了部分行业的特有分布特征。
[期刊] 教育发展研究
[作者]
丁小浩 余秋梅 于洪霞
本文使用国家统计局城镇住户调查数据,对本世纪以来中国城镇居民的教育收益率及其变化趋势进行估算。研究结果表明,近年来教育收益率并没有延续1990年代至2000年代中期快速增长的态势,而是逐渐趋于平稳,并有轻微的下降迹象。
关键词：
教育收益率 明瑟收入方程 时间趋势
[期刊] 北京大学教育评论
[作者]
丁小浩 于洪霞 余秋梅
本文使用国家统计局城镇入户调查数据对21世纪以来中国城镇居民各级教育的收益率及其变化趋势进行了估算,主要结果表明:近年来除初中阶段外,其他各级教育的教育收益率并没有延续整个20世纪90年代至21世纪初的五年那样快速增长的态势,而是逐渐趋于平稳,甚至有轻微的下降迹象。
关键词：
教育收益率 明瑟收入方程 时间趋势
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温录亮 丘延君 陈平炎
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征，本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布，对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现：对于上证综指，用非对称广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征；对于深证成指，用两成分混合广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征。在进行沪深股指波动率预测、资产定价和风险度量时，建议选择非对称广义正态分布和两成分混合广义正态分布进行对比分析，进一步提高其准确性。
关键词：
沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指
[期刊] 统计与决策
[作者]
石凯
文章以汇改以来的日收益率数据为样本资料,提出混合高斯分布为其分布类型假设,并采用EM迭代算法对其参数进行估计。结果显示,相比于单一概率分布模型,采用3个高斯分布的混合模型几乎能准确拟合汇率收益率的分布规律,同时能通过EM算法求解该混合分布的参数估计。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
文凤华 陈耀年 黄德龙 杨晓光
过度自信与后悔厌恶是投资者普遍存在的两种心理偏差。通过过度自信与后悔厌恶对证券市场收益率分布的影响的定性分析可知:这两种心理偏差会造成证券市场收益率分布左偏,而且与正态分布相比较存在尖峰厚尾现象;特别是随着时间单位的增大,收益率分布的尖峰厚尾呈递减的趋势。利用深圳成分指数和上海综合指数进行的实证研究发现,中国股票市场的收益率分布存在上述现象。
关键词：
行为金融 过度自信 后悔厌恶 收益率分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 张青 汤银才
[期刊] 消费经济
[作者]
邹红 喻开志
本文采用GARCH——M模型刻画股市收益风险,重点考察股市收益率波动对我国城镇居民不同类型消费行为的影响。表明:股市收益率波动对我国城镇不同类型的居民消费行为均具有不同程度的抑制作用。当前,应有针对性地实施多样化的消费政策并及时进行绩效评价考核,以扩大居民消费需求。
关键词：
股市收益率波动 消费行为 消费需求
[期刊] 消费经济
[作者]
郝东阳 张世伟
基于中国微观数据,本文建立了家庭收入方程、消费方程和储蓄方程的半参数模型,用于分析城镇居民储蓄率的年龄分布。研究结果表明:随着户主受教育年限的提高,家庭收入和家庭消费均明显上升,导致家庭储蓄率呈轻微上升趋势;随着户主年龄的上升,家庭收入呈先上升后下降的倒U型变动趋势,家庭消费呈向右上倾斜的S型分布,导致家庭储蓄率随着户主年龄的增加呈现先上升后下降的倒U型变动趋势。因此,政府发展教育事业,鼓励消费信贷,完善社会保障体系,将有助于拉动城镇居民消费,降低城镇居民储蓄率,进而促进经济增长和居民家庭福利提升。
关键词：
年龄 储蓄 收入 消费
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈其安,杨秀苔
本文以上证指数为例,利用现代统计方法,从频率分布、期限结构以及均值-方差有限性等方面对中国股票市场的收益分布特征进行实证研究。
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