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[期刊] 城市问题
[作者]
周少甫 舒鹏
将土地要素与融资约束纳入到包含城乡二元经济结构的DSGE模型中,并利用我国的宏观数据对模型进行贝叶斯估计,刻画和分析了土地价格波动对城乡经济周期性变动的影响路径。研究发现:房地产需求冲击是导致土地价格波动的主要原因,且该冲击对农村居民收入与消费的波动也具备一定程度的解释力;土地价格波动对城区经济的影响首先由城镇居民与企业间的竞争性需求引致,而后在融资抵押机制的作用下被进一步放大,最终通过改变农村地区的劳动供给结构对农村经济产生溢出效应;在土地城镇化进程中配合实施宏观审慎管理政策,有助于在改善城乡居民福利的同时缓解楼市过热带来的金融风险增加、城乡差距扩大等问题。
关键词：
土地价格 二元经济体系 DSGE模型
[期刊] 资源科学
[作者]
陈姝兴 付文强 吴康
【目的】近年来中国的城市收缩现象日益突出，准确识别城市收缩现象及其对土地价格的影响机制，对指导新型城镇化建设和区域协调发展具有重要意义。【方法】以常住人口规模测度城市收缩，进行异质性分析和门槛检验，通过空间自相关检验建立空间杜宾模型，利用2011—2021年中国283个地级及以上城市面板数据，探究城市收缩对城市地价的影响。【结果】(1)在控制省份和年份固定效应后，回归结果显示，城市收缩与城市土地价格显著负相关。(2)将样本划分为东中西三大区域进行回归分析发现，中部和西部地区城市收缩对土地价格的负向影响更加显著，而东部城市的收缩影响不显著，这说明不同区域城市收缩对土地价格影响存在异质性。(3)以人均碳排放量作为门槛变量，进行双固定效应回归发现，随着人均碳排放量的提高，城市收缩对地价的影响存在结构断点，在越过门槛值后影响更为显著。(4)空间计量模型结果表明，一个城市的收缩会引起周边城市的土地价格上涨。【结论】城市收缩程度越高，其土地价格越低；且城市收缩现象存在着门槛效应和空间溢出效应。因此，采取差异化城市收缩策略对引导各地区城市的经济发展、维持其土地价格平稳可控有着重大意义。
[期刊] 经济问题
[作者]
曾国安 苏诗琴
去杠杆、防风险是近年我国宏观经济调控的重要任务。城市综合杠杆率的上升是我国宏观杠杆率上升的重要原因,而土地价格的上涨是城市综合杠杆率上升的重要推动因素。基于全国105个地级及地级以上城市2009—2018年数据所做的实证分析发现,土地价格确实推动了城市综合杠杆率的上升,特别是住宅用地和商业用地价格的上涨显著地推动了城市综合杠杆率的上升,大城市及低经济增速城市土地价格的上涨更显著地推动了城市综合杠杆率的上升。分析还发现土地价格上涨推升城市综合杠杆率的作用还有显著的正向空间溢出效应,这也说明主要城市地价高企推升城市综合杠杆率的作用最终会传递到其他城市,从而推升全国宏观杠杆率。要使城市综合杠杆率及其变化处于合理水平就需要构建平抑土地价格过度上涨的长效机制,弱化地方财政对土地出让收入的依赖性,完善土地出让方式和土地出让价格分类调控机制,重点防控高杠杆率城市的债务增长,要以经济高质量发展为目标,以产业结构升级为抓手,努力实现债务增长与经济增长的协调。
[期刊] 商业时代
[作者]
李书勇
本文从产业结构和劳动需求两个角度探讨二元经济下我国流通溢出效应对城乡收入差距的作用渠道。研究发现,物流、信息流的溢出效应通过产业结构渠道加大了城乡收入差距,而商流的溢出效应则借助该渠道缓解了城乡收入差距;商流的溢出效应通过劳动要素渠道加大了城乡收入差距,而物流的溢出效应借助该渠道缓解了城乡收入差距;信息流通过该渠道对城乡收入差距的作用则并不强烈。
关键词：
二元经济 流通溢出 城乡收入差距 渠道
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李平 王葳
“二元性技术”通常是指既能为军事和空间部门使用、又能为民间使用的“两栖”技术。传统的经济学理论认为军事部门的Ｒ＆Ｄ往往对民用部门具有潜在的使用价值，其理论依据就是来源于上述的技术的二元性。显然，潜在二元性和现实二元性是两个截然不同的概念，所以探讨这种...
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
严武 金涛
基于具有外生变量的二元VAR-MGARCH模型对中国货币市场利率和股价之间的关联进行了理论分析和实证研究。结果表明,利率和股价之间基本不存在价格溢出效应;货币市场利率和股价序列均表现出时变方差的特征和波动的持久性特征,货币市场和股市之间存在双向波动溢出效应;货币供给的正向冲击对利率的影响是正向的。
关键词：
利率 股票价格 溢出效应
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周霞 王慧英 曹逢羽 季鹏
土地既是产业发展的基础载体又是空间约束，土地价格上涨对中国产业结构升级具有多重影响。选取2005—2020年长江三角洲城市群26个地级及以上城市的数据，采用空间杜宾模型和面板门槛模型探析城市土地价格对产业结构升级的影响。实证结果表明：第一，土地价格能够促进产业结构升级，且具有空间溢出效应；第二，地价上涨通过对第二产业的挤出效应及对第三产业的集聚效应来促进本地区产业结构升级；第三，地价上涨对产业结构升级具有非线性影响，存在促进作用递减的双门槛效应。基于地价对产业结构的影响及作用机制，从差异化定价和合理控制地价的角度为产业结构的调整转移及优化升级提出相应对策建议。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油价格之间总溢出指数未发生大的变动,但WTI价格的影响程度减弱,DUBAI价格的自我影响程度增大。美元价格对原油价格的波动溢出效应显著增加。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油
[期刊] 金融研究
[作者]
闫先东 张鹏辉
本文在一个包含金融加速器的新凯恩斯动态一般均衡模型中引入土地财政和政府隐性担保融资机制,借此考察在土地财政体制下土地价格的波动特征、驱动因素和对宏观经济的影响机制,同时使用2004Q1到2016Q1的中国宏观经济数据对模型进行贝叶斯估计。方差分解的结果表明,在样本期间,土地需求冲击、土地供给冲击和货币政策冲击是驱动中国土地价格变动的主要因素,货币政策冲击和土地供给冲击是引起短期土地价格波动的主要因素,土地需求冲击在长期中驱动了土地价格波动。数值模拟结果发现,土地财政对宏观经济波动具有放大效应,正向的土地需求冲击将推高土地价格,并通过抵押约束机制引起宏观经济波动,地方政府对土地财政的依赖将放大该效应,并进一步对土地价格形成正向反馈,从而引起宏观经济更大的波动;在土地财政体制下,正向的土地供给冲击有助于抑制土地价格上涨,并减少宏观经济波动。
[期刊] 金融论坛
[作者]
万阿俊
本文研究房价变化对利率变化的溢出效应,结果表明:房地产价格对利率价格形成具有时变溢出效应,但总体呈负向影响,表明中国房价高涨并非"高利率"的推动因素;另外,房地产价格仅能解释利率变化的一小部分,利率上升是由名义冲击等其他因素所致,这表明房地产价格上升一定程度上成为市场流动性的来源。
关键词：
房地产价格 利率波动 溢出效应 货币政策
[期刊] 资源科学
[作者]
王世进
本文利用相关数据及燃料、动力类购进价格指数,运用Granger因果检验,VAR和DCC-GARCH模型,分析了国际能源价格波动对我国能源价格平衡的影响。通过研究,表明国际能源价格与我国能源价格间存在长期的稳定协整关系和双向波动溢出效应,短期内国际能源价格对我国能源价格的平衡存在着单向价格引导关系。最后从能源立法、加强消费国间的能源合作、推进能源衍生品、期货市场建设等几个方面提出建议,以保证我国能源产业的健康发展。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华
本文基于向量自回归多元GARCH模型对人民币汇率与利率之间的动态变化关系进行了深入细致的实证分析,研究得出:人民币汇率和利率之间不存在价格溢出效应;就波动率而言,货币市场具有显著的时变方差特征和波动持久性,人民币对美元、欧元、日元的汇率波动表现不同;在货币市场和外汇市场之间,人民币对美元汇率与利率之间不存在波动溢出效应,而人民币对欧元、日元等非美元汇率与利率之间存在双向的波动溢出效应。
关键词：
汇率 利率 溢出效应 多元GARCH
[期刊] 软科学
[作者]
张谦 王成璋
研究2003～2010年中国各省区住房价格的空间分布格局与特征,并通过选择适当的空间面板计量模型,实证研究各省区宏观因素对住房价格的影响,以及相邻地区的住房价格变动对本地区住房价格的空间溢出效应。研究结果表明:中国省域间的住房价格在空间分布上存在显著的正相关关系;空间溢出效应是地区住房价格波动不可忽视的重要影响因素。
关键词：
空间面板模型 住房价格 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
顾蕊 郭俊芳 田甜
本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究国内外大豆市场之间的价格波动溢出效应。实证结果表明,国内外大豆价格收益率均呈现出尖峰厚尾的非正态分布,波动成群现象明显;国际大豆的收益率对国内大豆的收益率产生价格溢出效应;大豆的国内市场和国际市场存在波动溢出效应,且国际对国内市场的单向波动效应。
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