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[期刊] 统计与决策
[作者]
贺月月 高岳林
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 崔淑琳 李璟欣
文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束，提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中，本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论，将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束，该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解，并证明其线性收敛性。最后，文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 张卫国 曾玉婷
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度，提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论，将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本，上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后，通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
[期刊] 经济经纬
[作者]
张雷
针对顾客满意度和企业利润间的矛盾,从物流成本角度出发,将顾客满意度作为决策变量融入到物流成本结构内,在综合考虑产品不同时期的生产成本、运输成本、仓库租赁成本以及销售价格的基础上建立了基于顾客满意度的动态供应优化模型。结果表明,在一定的顾客满意度下以供应链利润最大化为优化目标,不仅供应链可以获得理想的利润值,而且顾客满意度也能克服设定约束而达到更高值。
关键词：
供应链 满意度 供应量 动态规划
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 孙滢
针对银行的信用风险和贷款的周期性等问题,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型,该模型在多阶段模型中考虑了信用风险修正问题,根据模型的特点给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和差分进化的多阶段算法相结合的求解方法,前者求解银行各类贷款的期望收益率,后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重。数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的。
[期刊] 工业工程
[作者]
潘海侠 王晶
在服务系统的多阶段服务过程中,每阶段有多种服务匹配选项,匹配决策直接影响到服务成本和下一阶段匹配的相关需求。因此,着眼于服务过程全局动态服务匹配模型及其优化算法成为动态服务匹配服务资源优化的关键因素。重点研究了服务系统中的多阶段、多选项的动态服务匹配问题,给出了多阶段动态服务匹配的模型描述,采用动态规划算法进行多阶段全局优化,最后通过实例给出了进一步说明。
关键词：
动态服务匹配 动态规划 服务供应链
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
苏强 陆书翔
针对突发疫情环境下的医疗物资需求动态时变的特点，考虑医疗物资供应比例与康复率的关系，设计了改进的SEIR模型，该模型具有以下两个特点：感染者和潜伏者均有病毒传播能力且传染率不同；感染者康复情况依赖于医疗物资的供给情况。在此基础之上，将疫情扩散模型与物资分配模型相结合，构建了多阶段的应急医疗物资动态分配优化模型，并设计了混合整数规划与粒子群算法的混合算法进行求解。以新型冠状病毒为背景进行算例测试，结果表明提出的模型和算法能够为应急医疗物资管理提供决策支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周景科 高岳林
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱金艳 魏晓平 彭红军
文章建立了一个大型煤炭供应链多目标动态优化模型,模型以大型煤炭供应链系统总利润最大化和客户满意度最大化为目标,对大型煤炭供应链各时间阶段的原煤生产、洗煤生产、各节点的库存和商品煤销售等问题进行动态决策。提出了用目标规划法求解该多目标决策模型的策略。最后,应用模型进行了实证分析,结果表明模型具有合理性和有效性.
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾力勇 裘亚峥
对于大型可租性投资项目多阶段投资决策,传统的NPV法无法正确地评价其管理的柔性价值,本文引入实物期权理论,指出实物期权是对实物投资的选择权,对于多阶段的投资开发项目,当每一阶段完成后,即拥有了对后续阶段的投资期权。本文针对企业投资大型可租性项目的多阶段决策建立了相应的实物期权模型,并给出了每一阶段的期权价值以及最佳投资点的临界价格。
关键词：
投资决策 实物期权 临界价格
[期刊] 当代财经
[作者]
袁业虎 刘斯佳 舒海棠
从智力资本生成的动力根源,明确了智力资本源于投资。基于企业知识演化的路径依赖,揭示了企业知识演化过程中正面效应和负面效应,并针对企业知识演化模型的局限性,探寻了智力资本动态投资形成的阶段性特征。在此基础上,通过实物期权方法构建了系统的智力资本多阶段动态演化投资决策模型,并将智力资本动态投资的分析思路与智力资本阶段性演化路径相结合,揭示了基于多阶段动态投资的企业智力资本形成机理,将传统实体项目的投资决策模型拓展为智力资本多阶段动态投资决策模型。
[期刊] 生态经济
[作者]
孙堂港 陈庭强
在中国的股票市场中,中小投资者虽是弱势群体,但其数量却占了股市投资者总数的大部分,其投资行为将直接决定着大盘走势和股票市场的波动情况。文章借鉴传染病模型,建立金融市场上中小投资者羊群行为的多阶段模型,就金融市场信息的不对称性与投资者的认知水平等影响金融市场上中小投资者羊群行为的阶段行为特征进行了深入分析,并有针对性地提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
关键词：
胜任特征 国有企业 中高层管理人员
[期刊] 现代管理科学
[作者]
管超
一、问题背景介绍产品生命周期的缩短、全球化竞争的日趋激烈给企业施加了越来越大的压力。怎样设计一个高效的供应链网络更好的满足顾客的需要越来越引起人们的重视。传统的供应链设计侧重于战术层和运作层,关注的是怎样使得整个网络的运输、仓储的费用最小,没有将客户的其他需求,例如产品的质量、提供产品的可靠性、供货时间等因素考虑进去。按这种模型构造的供应链网络中的供应商、制造商和分销商的服务质量参差不齐,而供应链网络中的厂商都是利益相关的,一个厂商的绩效高低会影响到其他参与厂商的受益和整个供应链的绩效。所以在保证整个供应
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